出自:期权从业

为防止认购期权被行权方E+1日现货市场买入证券用于行权交收，同时E+2现货市场资金交收违约的风险，中国结算检查认购期权被行权方结算参与人E+1日现货市场预交收后备付金账户透支情况及被行权方证券账户中被行权证券变动情况，对于资金和证券不足的，将冻结其结算参与人衍生品保证金账户中的部分资金。
保护性股票认沽期权策略的最大亏损是（）。
A:无限的
B:有限的
C:行权价格-权利金
D:股票价格-权利金
有效行权价格是假设在期权溢价既定的前提下，（）。
A:支付标的股票的实际价格
B:期权的权利金
C:期权的行权价格
D:期权的行权价格-权利金
投资者持有10000股丙股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股卖出10张行权价为36元的该股票认购期权（假设合约乘数为1000），在到期日，该股票价格为24元/股，此次备兑开仓的损益为（）。
A:-8万元
B:-10万元
C:-9.52万元
D:-0.48万元
下列哪个不是申请成为中国结算期权业务一般结算参与人的条件（）
A:以现价缴纳期权结算互保金500万元
B:属证监会分类评级在A级以上的证券公司
C:具有合资格的期权结算业务人员
D:具备完善的期权交易结算内控制度和技术系统
合约发生调整当日，若标的股票仅进行现金分红，则备兑开仓投资者需要（）。
A:补充保证金
B:购买、补足标的证券
C:解锁已锁定的证券
D:什么也不做
假设11月19号为本月的第三个周日，请问对于当月到期的合约，以下哪个交易日可以选择行权（）
A:11月21号
B:11月22号
C:11月23号
D:11月24号
投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。
A:买入认购期权或买入认沽期权
B:买入认购期权或卖出认沽期权
C:卖出认购期权或买入认沽期权
D:卖出认购期权或卖出认沽期权
关于备兑开仓策略的潜在盈亏表述正确的是（）。
A:无限损失
B:有限收益
C:无限收益
D:皆无可能
某股票期权合约，其行权价格为10元你，合约单位为5000，权利金为2元，则其合约面值为（）
A:2元
B:10元
C:10000元
D:50000元
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元，则该认购期权合约的Delta值大致为（）。
A:0.52
B:-0.99
C:0.12
D:0.98
以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。
A:卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
B:卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
C:卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
D:卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
在何种情况下会出现合约摘牌？
卖出跨式期权，（）。
A:风险有限，收益有限
B:风险有限，收益无限
C:风险无限，收益有限
D:风险无限，收益无限
期权的涨跌停价如何设置？
股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。
A:0.1
B:0.2
C:0.25
D:0.3
个股期权按内在价值来分，可以分为（）。
A:实值期权
B:虚值期权
C:平值期权
D:认购期权
某投资者初始持仓为0，买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约，随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约，该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）
A:4张
B:6张
C:2张
D:8张
假设投资者持有某只股票，该股票价格前期已有一定涨幅，短期内投资者看淡其走势，但长期看好，那么投资者该操作以下那种策略短期内来增前持股收益（）
A:卖出认沽期权
B:买入认沽期权
C:买入认购期权
D:备兑策略
对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。
A:平值认购期权
B:实值认购期权
C:虚值认购期权
D:都一样
某投资者买入现价为25元的股票，并买入2个月后到期，行权价格为26元的认沽期权，权利金为2元，则其构建保险策略的每股成本是（）。
A:27元
B:24元
C:25元
D:26元
以下关于期货的说法中，不正确的是（）。
A:期权与期货在权利和义务的对等上不同
B:期权与期货在到期后的结算价计算方式上不同
C:期权义务方在交易中与期货类似，也需要进行保证金交易
D:期权权利方在交易中与期货类似，也需要进行保证金交易
以开盘集合竞价价格作为第一个参考价格（没有开盘价的取前一交易日结算价，上市首日取交易所公布的参考价格），盘中相对参考价格涨跌幅度达到（）时（参考价格低于0.01元时为100%），进入5分钟的集合竞价交易，产生的价格为最新参考价格
A:10%
B:20%
C:30%
D:40%
下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。
A:两者都是期权义务方
B:备兑股票认购期权策略中，投资者需要持有股票来担保风险
C:卖出开仓中，投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保
D:由于保证金制度，卖出开仓的风险和收益被缩小
备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上，（）相应数量的（）期权合约（）
A:买入，认购
B:买入，认沽
C:卖出，认购
D:卖出，认沽
什么情况下，亏损无限，盈利有限（）
A:买入认购期权
B:卖出认购期权
C:买入认沽期权
D:卖出认沽期权
如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权，两个月期权到期后股票的收盘价为50元，不考虑交易成本，则其净收益为（）元。
A:-10
B:-7
C:7
D:10
什么是合约面值？
指投资者在持有足额标的证券的基础上，卖出相应数量的认购期权合约的策略是（）。
A:保险策略
B:卖出开仓
C:备兑开仓
D:买入开仓
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