出自:期货投资分析

用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（）。
A:和
B:商
C:积
D:差
当前股指波动处于历史低位，小王通过分析认为未来一段时间内股指将有大幅运动，但方向难以判断题，下列操作中，充分利用了小王的分析的是（）。
A:买入一手看涨期权
B:买入一手看跌期权
C:买入一手股票
D:买入一手看涨期权和一手看跌期权
在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。
A:投资组合的违约概率
B:投资组合回收率的期望值
C:投资组合中各公司信用情况的相关性
D:到期日
在基差交易中，基差卖方要想获得最大化收益，可以采取的主要手段有（）。
A:使升贴水的报价及最终的谈判确定尽可能对自己有利
B:现货价格的确定要尽可能对自己有利
C:在建立套期保值头寸时的即时基差要尽可能对自己有利
D:期货价格的确定要尽可能对自己有利
决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。
A:现货价格
B:货币所属国利率
C:合约到期时间
D:合约大小
结构化产品市场的参与者主要包括（）。
A:产品创设者
B:产品发行者
C:产品投资者
D:套利交易者
互换协议是约定两个或两个以上的当事人在将来交换一系列现金流的协议，是一种典型的场内衍生产品。（）
A:正确
B:错误
下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（）。
A:期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略
B:盈亏比小于1，胜率必须高于50％，策略才有价值
C:盈亏比大于1，胜率必须高于50％，策略才有价值
D:盈亏比大于3，胜率只需高于25％，策略就有价值
某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。
A:固定利率债券与利率期权的组合
B:固定利率债券与利率远期合约的组合
C:固定利率债券与利率互换的组合
D:息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
A:5.92
B:5.95
C:5096
D:5097
投资者利用股指期货进行套期保值，应该遵循（）的原则。
A:品种相同或相近
B:月份相同或相近
C:方向相同
D:数量相当
以下货币中属于传统意义上商品货币的包括（）。
A:USD
B:AUD
C:JPY
D:CAD
属于结构化产品的是（）。
A:股指期权
B:普通股票
C:大额可转换定期存单
D:双货币票据
深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。
A:0，0
B:0，1
C:0，0.5
D:1，0.5
场外市场与场内交易所市场相比，具有的特点是（）。
A:交易的合约是标准化的
B:主要交易品种为期货和期权
C:多为分散市场并以行业自律为主
D:交易以集中撮合竞价为主
结构化产品中的固定收益证券的主要功能是（）。
A:使得结构化产品在存续期间能够提供一定的利息，并确保产品到期时能获得一部分或者全部的初始投资本金
B:将标的资产价格或变量的风险，引入到结构化产品中，使得投资者通过承担一定程度的市场风险，而获得一定的风险收益
C:使得结构化产品在存续期间能够提供一定的利息，并确保产品到期时能获得一部分或者全部的后续投资本金
D:将标的资产价格或变量的风险，引入到普通产品中，使得投资者通过承担一定程度的市场风险，而获得一定的风险收益
如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。
A:期货51手，现货50手
B:期货50手，现货51手
C:期货26手，现货25手
D:期货41手，现货40手
根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答问题。 中间投入W的金额为（）亿元。
A:42
B:68
C:108
D:64
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.
A:比该股票欧式看跌期权的价格高
B:比该股票欧式看跌期权的价格低
C:与该股票欧式看跌期权的价格相同
D:不低于该股票欧式看跌期权的价格
某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权，以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元，投资者可以获利多少元（）。
A:2.5
B:0.5
C:2
D:1
某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。
A:800
B:500
C:300
D:-300
某信用违约互换（CDS）付费为每半年一次，年化付费溢价为60个基点，本金为3亿元，交割方式为现金。假设违约发生在4年零2个月后，而CDS价格的计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%，则（）。
A:违约前CDS卖方每半年收入90万元
B:违约时CDS卖方收入30万元
C:违约时CDS卖方支出1.8亿元
D:违约前CDS卖方每半年收入60万元
找最便宜可交割债券的经验法则是（）。
A:对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。
B:对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。
C:对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。
D:对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
在GDP核算的方法中，收入法是从（）的角度，根据生产要素在生产过程中应得的收入份额反映最终成果的一种核算方法。
A:最终使用
B:生产过程创造收入
C:总产品价值
D:增加值
买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权，其损益情况最接近于（）。
A:买入一定数量标的资产
B:卖出一定数量标的资产
C:买入两手看涨期权
D:卖出两手看涨期权
场内期权指的是拥有点价权的一方从另一方那里获得了一个期权，这个期权是嵌入到购销合同中的非标准化的期权。
某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨，则铜的即时现货价就是（）美元/吨。
A:7520
B:7620
C:7680
D:7780

散点图是描述变量之间关系的一种直观的方法，从相关图中大体上可以看出变量之间的关系形态及关系强度。



第1题，共3个问题
(单选题)关于散点图，下列说法正确的是（）。
A:散点图中的点分布越集中，说明两个变量的相关性越强
B:散点图中的点分布越均匀，说明两个变量的相关性越强
C:若两个变量的变动方向相同，则为完全正相关
D:如果各个观测点落在一条直线上，则为完全相关

第2题，共3个问题
(多选题)图中表现出正向线性相关性的是（）。
A:
B:
C:
D:

第3题，共3个问题
(多选题)散点图中，常见的表现形态有（）。
A:线性相关
B:非线性相关
C:完全相关
D:不相关
某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%，该债券价格应（）票面价值。
A:大于
B:等于
C:小于
D:不相关
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