出自:期货投资分析

以下属期权做市商享有的权利是（）。
A:减免交易费用
B:减免结算费用
C:持仓限额豁免
D:保证金减收
看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系，与行权价格呈（）向关系。
A:正，正
B:正，反
C:反，正
D:反，反
国债期货合约的发票价格等于（）。
A:期货结算价格×转换因子
B:期货结算价格×转换因子+买券利息
C:期货结算价格×转换因子+应计利息
D:期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息
结构化产品市场的参与者主要包括（）。
A:产品创设者
B:产品发行者
C:产品投资者
D:投机交易者
下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。
A:买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权
B:买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权
C:买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30
D:买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（）。
A:价差扩大了5个点
B:价差缩小了5个点
C:价差扩大了13个点
D:价差扩大了18个点
中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是（）。
A:期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市
B:遇国家法定长假
C:市场风险明显变化
D:连续三个交易日以不超过1%的幅度上涨
生产者价格指数，是工业生产产品出厂价格和购进价格在某个时期内变动的相对数，反映全部工业品出厂和购进价格的变化趋势及幅度。目前，中国以工业品出厂价格替代生产者价格。
远期利率协议是一种针对债券的远期合约。
期货套保方案应包括哪些内容？
合约基准价的高低是根据提出需求的一方的需求来确定的。
一个完整的投资决策流程一般包括（）等几个方面。
A:战略资产配置
B:战术资产配置
C:组合构建或标的选择
D:风险管理和绩效评估
在场外衍生品市场中，（）是交易规模最大的。这是由于它具 有其他场外衍生品所不具有的特征。
A:场外期权
B:远期协议
C:互换协议
D:结构化产品

根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。



第1题，共3个问题
(多选题)运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是（）。
A:系统性风险
B:运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征
C:非系统性风险
D:预期股票组合能跑赢大盘

第2题，共3个问题
(多选题)以下关于阿尔法策略说法正确的是（）。
A:可将股票组合的β值调整为0
B:可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C:可以用股指期货对冲市场系统性风险
D:通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

第3题，共3个问题
(单选题)在构建股票组合的同时，通过（）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。
A:买入
B:卖出
C:先买后卖
D:买期保值
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，无需在股票市场上进行股票交易。
在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
企业债比国债的收益率更高，是因为企业债发行的规模较小，为了吸引投资者，需要提高收益率。
套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（）。
A:最大的可预期盈利额
B:最大的可接受亏损额
C:最小的可预期盈利额
D:最小的可接受亏损额
ISM采购经理人指数是在每月第（）个工作日定期发布的一项经济指标。
A:1
B:2
C:8
D:15
客户、非期货公司会员应在接到交易所通知之日起（）个工作日内将其与试点企业开展串换谈判后与试点企业或其指定的串换库就串换协议主要条款（串换数量、费用）进行磋商的结果通知交易所。
A:1
B:2
C:3
D:5
某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。
A:85
B:95
C:120
D:130
下列说法正确的是（）。
A:入市后，期货价格下跌，期货头寸被套，则积极组织联系运输、仓储库容，熟悉交割环节和手续，及时筹集资金，准备交割接货
B:入市后，期货价格大幅上涨，现货价格变动幅度远远小于期货价格变动幅度，账面浮盈较大，如果距离现货交割时间很长，价格走势出现见顶迹象，可以适时平仓部分或全部头寸，形成动态比率套期保值，将超额利润落袋为安，等待价格回落的二次保值机会；如果期货与现货价格变动幅度相当、距离现货合同履约时间较短，则耐心等待到期采购现货钢材、履约供货合同，同时平仓期货保值头寸，实现完全保值
C:市场波动频繁，区间震荡，则可以在积极组织准备现货交割的同时，在期货市场上动用较小部分头寸，进入成本区间下沿逢低买进，进入厚利区间上沿逢高卖出平仓，反复操作，获取区间收益
D:以上描述均正确
关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（）。
A:金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲
B:对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权
C:利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好
D:利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
基本金属行业有哪些共同特点？
关于蛛网理论，下列选项正确的是（）。
A:发散型蛛网的假设条件是供给价格弹性大于需求价格弹性
B:封闭型蛛网的假设条件是供给弹性等于需求弹性
C:收敛型蛛网的假设条件是供给弹性小于需求弹性
D:农产品很难出现发散型蛛网波动的状态
某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（）元。
A:3
B:5
C:8
D:11
自然人投资者满足以下（）条件可参与中金所国债期货交易。
A:申请开户时保证金账户可用资金余额不低于50万元人民币
B:具备金融期货基础知识并通过相关测试
C:必须通过期货公司综合评估
D:具备至少10个交易日、20笔以上金融仿真成交记录或者最近3年内具有至少10笔以上的商品期货成交记录
对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。
A:F>S+W-R
B:F=S+W-R
C:FD.F≥S+W-R
下列关于货币互换说法错误的是（）。
A:指在约定期限内交换约定数量的两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议
B:前后期交换货币通常使用相同汇率
C:前期交换和后期收回的本金金额通常一致
D:期初、期末各交换一次本金，金额变化
下列选项中，期权不具备的特性是（）。
A:高杠杆性
B:盈亏非线性
C:发行量有限
D:权利义务不对等
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