出自:期权从业

当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）
A:升高
B:不变
C:降低
D:无法判断
ETF期权的合约单位为（）
A:1000
B:100
C:10000
D:与ETF最小申购赎回单位相同
备兑开仓也称为（）。
A:备兑买入认购期权开仓
B:备兑卖出认购期权开仓
C:备兑买入认沽期权开仓
D:备兑卖出认沽期权开仓
（）是亚洲最活跃的股票期权市场。
A:香港
B:澳大利亚
C:日本
D:韩国
买入股票认沽期权：收益有限，股价跌到0元时收益最大；损失有限，最大损失为（）。
A:权利金
B:不确定
C:无限
D:签订期权合约时，期权合约标的股票的初始价格
关于上交所的期权买卖指令，以下叙述错误的是（）
A:买入开仓：投资者通过买入开仓，支付权利金，增加权利仓头寸。
B:卖出平仓：投资者通过卖出平仓，收入权利金，减少权利仓头寸。
C:卖出开仓：投资者通过卖出开仓增加义务仓头寸，开仓时缴纳保证金，持仓期间根据规则缴纳维持保证金。
D:买入平仓：投资者通过买入平仓，支付权利金，增加义务仓头寸，同时收回缴纳的相应保证金。
一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票价格上涨，其认购期权权利金会（）。
A:上涨
B:下降
C:不变
D:以上均不正确
关于对客户强行平仓的原则，以下哪条说法不正确（）
A:优先选择客户的备兑开仓进行平仓；
B:先平需要保证金多的、持仓量大的以及近月流动性好的合约；
C:强行平仓执行到客户的保证金足够或持仓符合要求即可停止
对于一级投资者保险策略有何开仓要求？
下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
A:看涨股票，买入认购期权
B:强烈看涨，合成期货多头
C:温和看涨，垂直套利
D:温和看涨，买入蝶式期权
贵州茅台正股的市价是250元，贵州茅台九月220元认沽期权的权利金为10.8元。请问这些认沽期权的内在价值是多少？（）
A:0元
B:19.5元
C:30元
D:无法计算
认沽期权买入开仓，（）。
A:损失有限，收益有限
B:损失有限，收益无限
C:损失无限，收益有限
D:损失无限，收益无限
投资者欲买入一张认购期权应采用以下何种买卖指令（）
A:买入开仓
B:卖出开仓
C:买入平仓
D:卖出平仓
GA.mmA.在认购期权（）时最大
A:实值
B:平值
C:虚值
D:深度虚值
如何计算勒式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
A:0
B:1
C:2
D:3
波动率微笑是指，当其他合约条款相同时（）。
A:认购、认沽的隐含波动率不同
B:不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C:不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D:不同行权价的期权隐含波动率不同
以下关于期权与期货的说法中，不正确的是（）
A:期权与期货在权利和义务的对等上不同
B:期权与期货在到期后的结算价计算方式上不同
C:期权义务方在交易中与期货类似，也需要进行保证金交易
D:期权权利方在交易中与期货类似，也需要进行保证金交易
采取卖出开仓的投资者，（）。
A:必须持有标的股票
B:不必持有标的股票
C:持有股票即可
D:未作具体规定
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）
A:0.53
B:-0.92
C:-0.25
D:-0.51
本质上来说，备兑开仓策略的实质是设定了一个股票的（），即锁定了投资收益，同时通过卖出认购期权获得权利金的额外收入。
A:止损价位
B:止盈价位
C:买入价位
D:买卖价差
投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。
A:2
B:0
C:-2
D:无法确定
期权合约面值是指（）
A:期权的行权价×合约单位
B:期权的权利金×合约单位
C:期权的权利金
D:期权的行权价
什么是Gamma，有何用途？
已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。
A:10
B:9
C:8
D:7
备兑开仓策略的收益为（）
A:股票收益
B:期权收益
C:股票收益+期权收益
D:股票收益-期权收益
对于限仓制度，下列说法不正确的是（）
A:限仓制度规定了投资者可以持有的，按单边计算的某一标的所有合约持仓的最大数量
B:对不同合约、不同类型的投资者设置不同的持仓限额
C:目前单个标的期权合约，个人投资者投机持仓不超过1000张
D:交易可对客户持仓限额进行差异化管理，可以超过上交所规定的持仓限额数量
关于弃权买方与卖方，以下说法错误的是（）
A:期权的买方拥有买的权利，可以买也可以不买
B:期权的买方为了获得权利，必须指出权利金
C:期权的卖方拥有卖的权利，没有卖的义务
D:期权的卖方可以获得权利金收入
认购期权的空头（）。
A:拥有买权，支付权利金
B:履行义务，获得权利金
C:拥有卖权，支付权利金
D:履行义务，支付权利金
对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。
A:先增大后减小
B:先减小后增大
C:一直增大
D:一直减小
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