出自:期权从业

若王先生持有丙股票，他希望规避股票价格的下行风险，那么他可以（）。
A:买入丙股票的认购期权
B:卖出丙股票的认购期权
C:买入丙股票的认沽期权
D:卖出丙股票的认沽期权
保护性买入认沽策略是一种保险策略，以下哪一项是正确描述了该策略的作用（）。
A:增强持股收益
B:以较低的成本买入股票
C:杠杆性投机
D:对冲股票下行风险
投资者甲若在到期日前一直持有认购期权的义务仓，且到期日未平仓，那么（）。
A:若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
B:若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
C:若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务
D:若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格买入相应数量的标的证券
如何构建跨式策略？
以下仓位中，属于同一看涨看跌方向的是（）
A:买入认购期权、备对开仓
B:卖出认购期权、买入认沽期权
C:买入认购期权、买入认沽期权
D:卖出认沽期权、备对开仓
关于上交所的限仓制度，以下叙述不正确的是（）。
A:上交所期权交易实行限仓制度，即对交易参与人和投资者的持仓数量进行限制，规定投资者可以持有的、按单边计算的某一标的所有合约持仓（含备兑开仓）的最大数量
B:按单边计算是指对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按看涨或看跌方向合并计算
C:认购期权权利方与认沽期权义务方为看涨方向
D:认购期权义务方与认沽期权权利方为看涨方向
某投资者初始持仓为0，买入10张某股票1月到期行权价为12元的认购期权合约，随后卖出6张该股票1月到期行权价为12元的认购期权。该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）。
A:10
B:6
C:4
D:16
下列对卖出认购期权的分析错误的是（）。
A:一般运用于看后市上涨或已见底的情况下
B:平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价
C:期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金
D:不需要缴纳保证金
如何计算认沽期权卖出开仓的成本和到期日损益？
以下关于期权的陈述不正确的是（）。
A:期权合约是在交易所上市交易的标准化合约
B:期权买方需要支付权利金
C:期权卖方的收益是权利金，而亏损是不固定的
D:期权卖方可以根据市场情况选择是否行权
某投资者买入价格为26元的股票，并以0.8元价格买入了一个月后到期、行权价格为25元的认沽期权，则其保险策略的盈亏平衡点是（）元。
A:24.2
B:25.2
C:25.8
D:26.8
下列哪一项正确描述了内在价值与时间价值（）。
A:时间价值一定大于内在价值
B:内在价值不可能为负
C:时间价值可以为负
D:内在价值一定大于时间价值
标的证券价格发生较大变化，以致不存在实值合约或虚值合约时，需要增挂新的实值或虚值合约。
个股期权价格的影响因素不包括（）
A:股票价格
B:行权价格
C:到期时间
D:期货价格
什么是认购期权买入开仓，交易目的是什么？
甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，当期权到期日甲股票的收盘价为18元/股时，这笔投资的每股到期损益为（）。
A:—2元
B:—3元
C:—4元
D:—5元
个股期权合约单位由（）公布合约标的时同时公布。
A:国务院
B:证监会
C:上交所
D:中金所
期权组合的Theta指的是（）。
A:投资组合价值变化与利率变化的比率
B:期权价格变化与波动率的变化之比
C:组合价值变动与时间变化之间的比例
D:Delta值的变化与股票价格的变动之比
已知希腊字母VE.gA.是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）
A:上升0.06
B:下降0.06
C:保持不变
D:不确定
合约摘牌的情况不包括以下哪种（）。
A:合约到期摘牌
B:调整过合约无持仓摘牌
C:合约标的终止上市
D:合约标的停牌
（）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。
A:结算准备金
B:交易保证金
C:交割保证金
D:结算保证金
关于保护性买入认沽策略的损益，下列描述正确的是（）。
A:当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为行权价减去股价
B:当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为0
C:当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为0
D:当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为股价减去行权价
下列期权备兑策略说法错误的是（）
A:一般在预计股票将小幅上涨时，使用该策略，
B:可以再总体风险可控的前提下，提高组合收入
C:备兑策略不需要购买（或者拥有）标的证券
D:备兑开仓保证金需全额的标的证券
认购期权的行权价格高于标的物的市场价格，这种期权称为（）期权。
A:实值
B:虚值
C:平值
D:不确定
以下不属于合约加挂类别的是（）。
A:到期加挂
B:波动加挂
C:调整加挂
D:风险加挂
个股期权合约的基本要素包括（）
A:标的证券
B:合约单位
C:行权价格
D:到期日
已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元，合约单位为1000，则买进2张认沽期权合约的权利金支出为（）元，期权到期日时，股价为7.6，则期权合约交易总损益是（）元。
A:400；0
B:400；400
C:800；0
D:800；800
投资者进行备兑开仓的目的是（）。
A:锁定股票买入价格
B:增强持股收益，降低持股成本
C:降低股票卖出成本
D:锁定持股收益
一般而言，对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。
A:平值
B:虚值
C:实值
D:无法确定
期权价格是指（）
A:期权成交时标的资产的市场价格
B:买方行权时标的资产的市场价格
C:买进期权合约时所支付的权利金
D:期权成交时约定的标的资产的价格
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