出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

下面哪个指标对看涨期权和看跌期权的影响一致？（）
A:Rho
B:Beta
C:Theta
D:Vege
目标资本比率是指（）。
A:银行合格资本与风险加权资产的比率
B:银行实收资本与风险加权资产的比率
C:银行合格资本与银行所有贷款的比率
D:银行实收资本与银行所有贷款的比率
达尔塔银行探讨资产证券化业务。它最不可能使用证券化来（）。
A:为新增债务的发行提供现金源
B:从战略上释放风险和监管资本来重新调配
C:开发银行的新利润中心
D:增加银行资产负债表的透明度
（）表明每一个时间段（时间区间）上的利率持仓头寸（资产减负债）。
A:累计错配
B:净错配
C:资产
D:负债
下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。（）
A:买入（多头）看涨期权
B:卖出（空头）看涨期权
C:卖出（空头）看跌期权
D:买入（多头）看跌期权
如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险，若此项交易被记录在交易账户中，银行应该：（）。
A:将远期外汇交易进行盯市，并计提对应的市场风险资本
B:不需要盯市，只需要计算交易对手信用风险的资本要求
C:将远期外汇交易进行盯市，但不需要计提对应的市场风险资本
D:不需要盯市，也不需要计算交易对手信用风险的资本要求
1996年的市场风险修正案提出了二级资本，有短期次级债务组成，这些次级债务必须满足原始期限是多少年以上？（）
A:1年
B:2年
C:3年
D:4年
下列哪种关于敏感度的说法比较准确？（）
A:对于期权类工具，通常呈现“非线形”敏感度
B:对于非期权类工具，通常呈现“非线形”敏感度
C:对于期权类工具，通常呈现“线形”敏感度
D:对于非期权类工具，通常呈现“线形”敏感度
BASEL Ⅱ的操作风险包括以下哪些方面？（） Ⅰ系统风险和人员风险 Ⅱ外部事件风险 Ⅲ内部程序风险 Ⅳ战略风险 Ⅴ法律风险
A:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
B:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
C:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ
D:Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
专家被背景数据和问题形式左右和受到影响，这被称为下面哪项？（）
A:判断偏差
B:动机偏差
C:数据偏差
D:结论偏差
利率风险管理的局限在于利率风险管理：（）。
A:无法反映批发产品的期权头寸风险
B:无法反映零售产品的期权头寸风险
C:无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险
D:可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险
银行在对资产类产品定价时，下面哪个因素通常会产生影响？（）
A:资金成本
B:长期利率
C:短期利率
D:活期账户成本
BASEL2中计算操作风险的方法不包括以下（）。
A:基本指标法
B:标准法
C:高级计量法
D:综合法
以下哪个因素对商品市场价格有最本质的影响？（）
A:金融部门的官方干预
B:市场的逃套利行为
C:市场的流动性
D:基础经济因素
计算交易的当前价格除了盯市之外，还有很多的用途。这些用途不包括下面哪一项？（）
A:通过分析交易对手所有交易的当前价值判断信用风险
B:现金清算交易中可以一次得出清算的金额
C:对于场外交易来说，可以对抵押物价值的充足性做出判断
D:可以了解市场需求和供给关系，进一步进行交易
违约发生时，表内与表外项目的所有借款金额称为？（）
A:违约损失率
B:违约概率
C:违约风险暴露
D:借款风险暴露
在某些国家，监管机构可以要求审计师以监管机构名义进行某些属于监管职责的工作，但不包括: （）。
A:检查银行是否达到执业条件
B:检查银行是否遵守了适当的会计政策
C:检查银行向监管机构提供的报告信息是否准确
D:检查银行风险管理的框架是否适当
某银行目前持有一些特殊利率产品，这些产品通常主要由对冲基金和套利基金参与投资和交易，且在场外柜台市场交易。为了对这些特殊产品进行定价，银行通常会选择下面哪个选项？（）
A:根据国债收益率曲线调整利差后得出定价
B:根据银行间市场的现金曲线调整利差后得出定价
C:参考衍生产品利率曲线间接得出定价
D:根据央行的基准利率调整利差后得出定价
除了利率变动外，不影响银行账户利率风险的因素是：（）。
A:零售产品与批发产品利率调整的时间不一致
B:管理者的判断会影响批发产品的利率水平
C:抵押贷款的利率水平已被事先确定
D:银行持有的生息资产是由股权与储备金来提供，导致银行的利润与损失将受到利率变动的影响
以下四个统计数据通常有利于国家的信誉，除了（）。
A:高公共债务水平
B:低通货膨胀
C:高投资
D:低失业率
关于操作风险管理部门的汇报条线，下面哪种做法你认为存在最大问题？（）
A:直接向首席财务官汇报
B:直接向首席运营官汇报
C:直接向首席审计官汇报
D:直接向首席法务官汇报
A银行决定提供10年期的贷款给一个相当缺乏流动性的产业，并正在考虑为该贷款融资的各种方法，下列选项的哪一项融资方法呈现出最大外生流动性风险？（）
A:6个月期伦敦银行同业拆借利率市场
B:外汇市场
C:1年期国债市场
D:隔夜银行同业市场
客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采取（）。
A:汇率互换
B:利率互换
C:货币互换
D:期货合约
要求象信用风险，市场风险一样，对潜在的操作风险分配资本是在（）。
A:支柱1
B:支柱2
C:支柱3
银行买进期货合约后，期货合约的损益将随着每天的市场价格进行重新估价的动作。此一动作称为：（）。
A:平仓
B:正向市场
C:逆向市场
D:盯市
高级二级资本的构成份子不包括：（）。
A:到期期限在五年以上的次级债
B:优先股
C:一般储备金
D:重估储备
以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）
A:交易员可以通过交易标的工具来规避风险
B:交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险
C:对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化
D:通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
巴塞尔协议支柱2和支柱3希望能覆盖的风险类型是：（）
A:市场风险
B:信用风险
C:操作风险
D:其它风险
针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
A:Delta
B:Rho
C:Vega
D:Theta
常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。
A:1个月、3个月或者6个月的LIBOR
B:1个月、6个月或者12个月的LIBOR
C:1周、1个月或者6个月的LIBOR
D:1个月、3个月或者9个月的LIBOR
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