出自:期货投资分析

某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。
A:可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B:可能承担日元升值风险
C:可以买入日元/美元期货进行套期保值
D:可能承担日元贬值风险
一般来说，布林通道线是由上、中、下三条轨道线组成，下列计算日BOLL指标的公式正确的是（）。
A:中轨线=N日的移动平均线
B:上轨线=中轨线+1倍的标准差
C:下轨线=中轨线-1倍的标准差
D:下轨线=中轨线+1倍的标准差
假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。
A:90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
B:50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
C:90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
D:50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进行。
A:选择相关性较高的品种
B:选取非美货币对
C:运用两种或两种以上的外汇期货合约
D:调整合约手数
Shibor报价银行团由16家商业银行组成，其中不包括（）。
A:中国工商银行
B:中国建设银行
C:北京银行
D:天津银行
交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买入或者卖出一定数量的某种金融资产的合约是（）。
A:期权
对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。
常用的汇率标价法有（）。
A:直接标价法
B:间接标价法
C:美元标价法
D:指数标价法
美国GDP数据由美国商务部经济分析局（BEA）发布，一般在（）月末进行年度修正，以反映更完备的信息。
A:1
B:4
C:7
D:10
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。
A:盈利12500美元
B:盈利13500欧元
C:亏损12500美元
D:亏损13500欧元
随着股票价格的上升，一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变，证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益，可以买入股指期货。
一张9月份到期的执行价格为385美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为360美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳，其内涵价值为（）美分／蒲式耳。
A:25
B:0
C:-5
D:5
以下属于宏观经济指标中的主要经济指标的是（）。
A:失业率
B:货币供应量
C:国内生产总值
D:价格指数
套期保值的方式有哪些？
ISM通过发放问卷进行评估，ISM采购经理人指数是以问卷中的新订单、生产、就业、供应商配送、存货这5项指数为基础，构建5个扩散指数加权计算得出。通常供应商配送指数的权重为（）。
A:30％
B:25％
C:15％
D:10％
现货一期货基差变动图能够直观地显示出现货价格、期货价格及其基差三者之间的关系。（）
A:正确
B:错误
期权的波动率衡量了（）。
A:期权权利金价格的波动
B:无风险收益率的波动
C:标的资产价格的波动
D:期权行权价格的波动
债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
A:（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B:（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C:（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值
D:（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。
A:买入股票
B:买入股票和买入看跌期权
C:卖出看跌期权
D:买入股票和卖出看跌期权
程序化交易是一种自动化交易手段。
假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
核心CPI是美联储制定货币政策较为关注的指标，一般认为核心CPI低于2％属于安全区域。
关于头肩顶形态，以下说法错误的是（）。
A:头肩顶形态是一个可靠的沽出时机
B:头肩顶形态是一种反转突破形态
C:在相当高的位置出现了中间高，两边低的三个高点，有可能是一个头肩顶部
D:头肩顶的价格运动幅度是头部和较低肩部的直线距离
在期货投资报告中，普遍使用的是（）
A:投资方案
B:策略报告
C:分析报告
D:走势评论
使用国债期货进行套期保值的原理是（）。
A:国债期货流动性强
B:国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C:国债期货交易者众多
D:国债期货存在杠杆
投资组合保险的特点在于确保最低收益的同时不限制市场上升获利的机会。
存款准备金是金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金。其中，超额准备金比率（）。
A:由中央银行规定
B:由商业银行自主决定
C:由商业银行征询客户意见后决定
D:由中央银行与商业银行共同决定
持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。

第1题，共4个问题
(单选题)投资组合的总β为（）。
A:1.86
B:1.94
C:2.04
D:2.86

第2题，共4个问题
(单选题)一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。
A:上涨20.4%
B:下跌20.4%
C:上涨18.6%
D:下跌18.6%

第3题，共4个问题
(单选题)如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。
A:4.39
B:4.93
C:5.39
D:5.93

第4题，共4个问题
(单选题)如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。
A:4.19
B:-4.19
C:5.39
D:-5.39
程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有（）。
A:买卖信号消失
B:实际收益明显低于回测收益
C:提高盈利能力
D:精确回测结果
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