出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

对于绝大多数的资产来说，随着未预期到收益率曲线的突然上移，资产的价值会（）。
A:下降
B:上升
C:不变
D:一定范围内窄幅震荡
BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。
A:《市场风险修正案》
B:最低资本要求
C:目标资本比率
D:信用风险等价物
BASEL II标准法计算银行债权的风险权重时，对未评级银行债权得透过银行注册国主权评级进行调整，调整方法为:（）
A:调升一个评级
B:调升二个评级
C:调降一个评级
D:调降二个评级
1998年长期资本管理公司（LTCM）的危机来自于：（）。
A:资产流动性不足
B:负债流动性不足
C:流动性错配
D:流动性阶梯
资产负债管理在拥有大量零售客户银行中的应用会面临下面的哪些挑战？（） Ⅰ商业银行零售业务往往是客户导向，而不是合约义务导向 Ⅱ为吸引留住客户银行提供的零售产品很难在批发市场利用批发产品进行风险管理 Ⅲ零售产品定价中更多考虑营销面而不是市场价格 Ⅳ零售客户的行为趋于一致而比较简明，能够用统一的产品和管理模式进行管理
A:Ⅰ，Ⅱ
B:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
C:Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
D:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
下面哪个不是BASEL Ⅱ支柱3的三大披露领域？（）
A:资本结构
B:风险暴露
C:风险集中度
BASEL II的标准计算公式中，贷款有效期限（M）一般皆设定为多少年？（）
A:1.5年
B:2年
C:2.5年
D:3年
根据巴赛尔Ⅱ的定义，交易故意未报告属于操作风险中的哪个大类？（）
A:内部欺诈中未经授权行为
B:内部欺诈中的盗窃和舞弊
C:外部欺诈中未经授权行为
D:客户产品和商业惯例中的未经授权行为
银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对期权价值影响的敏感度指针是：（）。
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega
货币互换会带来（）。
A:两种货币的利率风险
B:汇率风险
C:AB均是
D:AB均不是
两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他们的相关性应该最接近下列选项中的哪一个？（）
A:15%
B:25%
C:45%
D:65%
FSA所划分的控制风险不包括：（）。
A:客户、用户与产品、服务的性质
B:内控系统
C:商业文化与合规文化
D:组织结构
支柱3披露要求涉及的领域不包括：（）。
A:公司治理
B:资本结构
C:风险暴露
D:资本充足率
标准法不具有以下什么优点？（）
A:规范性强
B:灵活性大
C:透明度高
D:操作相对简单
Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）
A:时间
B:相关资产利率
C:相关资产的价格
D:相关资产的波动率
作为实施Basel II的建议性框架，发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: （）。
A:巴塞尔委员会
B:FSA
C:OCC等4家美国监管机构
D:CEBS
在一种极大交易量极大的货币中有大量交易对手时，商业和零售银行资金部门将主要确保银行经营中产生的风险得到覆盖，这类资金操作被称为（）。
A:套期保值
B:对冲操作
C:安全操作
D:覆盖操作
银行持有任何未评级的证券化债券档次时，未评级债券档次的风险权重是多少百分比？（）
A:20%
B:50%
C:100%
D:1250%
2010年1月1日的TED（国债-欧洲美元）的利差为0.9％，2010年1月31日，TED利差为0.4％。作为风险经理，你将如何解释这种变化？（）
A:TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少
B:TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加
C:银行间贷款和美国国债的利率都增加
D:TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加
贷款组合管理的基本指导思路为下面的哪个选项？（）
A:集中资源分配在优势企业
B:资产的分散，集中度风险下降
C:整合组合中各种资产的优势
D:通过组合管理提升整个组合加权平均回报水平
下面哪些问题会导致银行资产负债表的状态和结构不平衡？（） Ⅰ汇率变动 Ⅱ长借短贷 Ⅲ通过发行5年期的债券融资来支持银行5年期的信贷资产 Ⅳ国内某个银行在美国资本*市场上购买了信用卡应收款证券化证券
A:Ⅰ，Ⅱ
B:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
C:Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
D:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
下面哪个财务指标通常与公司经营状况呈反比？（）
A:税息前利润/利息开支
B:税息折旧摊销前利润/债务
C:债务/税息前利润
D:资本性支出/折旧
从事远期利率协议（FRAs）时，银行承担的风险包括：（）。
A:利率风险
B:汇率风险
C:利率与汇率风险
D:利率或是汇率风险
联合银行目前的监管机构是：（）。
A:巴塞尔委员会
B:国际清算银行
C:美联储
D:英格兰银行
银行风险管理失败对股东与银行行员的影响是直接的，对（）的影响是间接。
A:客户
B:银行经理
C:银行行长
D:银监会
若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）
A:DeltaNormal法
B:利史模拟法
C:蒙地卡罗法
D:情景分析法
通过货币互换，银行与客户未来各期交换的标的为：（）。
A:利息现金流
B:本金
C:本金与利息现金流
D:银行可以选择交换本金或利息现金流
集中度风险的分析可通过（）；群组是指（）。
A:计量资产组合的群组构成；按照不同口径归类的一组资产
B:观察资产组合的群组构成；按照不同口径归类的一组资产
C:控制资产组合的群组构成；按照同一口径归类的一组资产
D:分析资产组合的群组构成；按照同一口径归类的一组资产
利率互换的最长期限可达？（）
A:10年
B:20年
C:30年
D:50年
（）用来对冲利率互换的风险。
A:债券
B:远期利率协议
C:期权合约
D:期货合约
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