出自:期权从业

一般来说，在其他条件不变的情况下，认沽期权行权价格越高，其权利金会（）。
A:越高
B:越低
C:没有影响
D:以上均不正确
李先生强烈看好后市，以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权，目前股价为50元，此时他买入期权的杠杆率大约是（）。
A:4
B:4.5
C:5
D:以上均不正确
Gamma在认购期权（）时最大。
A:实值
B:平值
C:虚值
D:深度虚值
假设贵州茅台正股的市价是250元，贵州茅台某月份220元认沽期权目前的权利金价格为10.8元。请问这些认沽期权的内在价值是多少？（）
A:0元
B:19.5元
C:30元
D:无法计算
权利仓持有人可以在行权当日的（）时间段内申报行权指令（）。
A:上午9：15-11：30（9：25-9：30不接受行权指令），下午13：00-15：30
B:上午9：15-11：30（9：25-9：30不接受行权指令），下午13：00-15：00
C:上午9：30-11：30，下午13：00-15：30
D:上午9：15-11：30（9：25-9：30不接受行权指令），下午13：00-15：00
王先生以14元每股买入10000股甲股票，并以0.5元买入了1张行权价为13元的该股票认沽期权（合约单位10000股），如果到期日股价为15元，则该投资者盈利为（）。
A:0
B:5000元
C:10000元
D:15000元
以下哪个组合策略具有无限的风险性（）
A:看多价差策略
B:看空价差策略
C:多头跨式策略
D:空头勒式策略
投资者小李账户原有5张备兑持仓头寸，又操作了3张备兑平仓，备兑持仓期权合约单位为5000，则下列关于其账户持仓描述正确的是（）。
A:减少认购期权备兑持仓头寸，可解锁证券15000股
B:减少认购期权备兑持仓头寸，可解锁证券10000股
C:减少认购期权备兑持仓头寸，可解锁证券25000股
D:增加认购期权备兑持仓头寸，可解锁证券15000股
对于甲股票3月内到期的认购期权，行权价格为40元，权利金为5元。现股价为42元，此时该认购期权的时间价值为（）。
A:2元
B:3元
C:5元
D:7元
以下不属于备兑开仓的目的是（）
A:防范股票下跌的风险
B:增加持股收益
C:股票高价时卖出股票锁定收益
D:以上均不正确
若投资者使用保险策略，可以（）。
A:买入标的股票，买入认沽期权
B:买入标的股票，买入认购期权
C:买入认沽期权
D:买入认购期权
什么是波动率微笑？
一般来说，沪深300指数成分股（）上证50指数成分股，中证500指数成分股（）沪深300指数成分股。
A:包含，不包含
B:不包含，包含
C:包含，包含
D:不包含，不包含
公司的全体发起人或者董事必须保证公开披露文件内容没有虚假，严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担（）责任。
A:法律
B:经济
C:刑事
D:连带
相对于欧式认沽期权来说，美式认沽期权（）
A:价值较低
B:价值较高
C:有同样的价值
D:总是早一些实施
如何计算牛市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
双限策略，（）。
A:损失有限，盈利有限
B:损失有限，盈利无限
C:损失无限，盈利有限
D:损失无限，盈利无限
备兑开仓有何交易目的？
保护性认沽期权是指下列哪个组合（）
A:股票空头加认沽期权组合
B:股票多头加认购期权组合
C:股票多头加认沽期权组合
D:同时买进一只股票的认购期权和认沽期权
如何计算认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？
某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。
A:18
B:20
C:25
D:40
熊市中，买入认沽期权，（）。
A:风险有限，盈利有限
B:风险有限，盈利无限
C:风险无限，盈利有限
D:风险无限，盈利无限
牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。
A:买入行权价格较低的认购期权，同时卖出行权价格较高的认购期权
B:买入行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权
C:卖出行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权
D:买入行权价格较高的认购期权，同时买入行权价格较低的认购期权
假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
A:0
B:0.81
C:1
D:2
投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡，因此想要运用蝶式差价组合策略获利，以下哪个组合最符合小明的预期（）。
A:以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各买入一份行权价为64元和56元的认购期权
B:以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各卖出一份行权价为64元和56元的认购期权
C:以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以2元和6元的价格各买入一份行权价为55元和65元的认购期权
D:以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以2元和6元的价格各卖出一份行权价为55元和65元的认购期权
某投资者判断A股票价格将会持续上涨，因此买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为1元。则当A股票价格高于（）元时，该投资者开始获利。
A:64
B:65
C:66
D:67
（）是交易所及登记结算机构必须妥善保管的资料。
A:交易记录
B:原始凭证
C:结算凭证
D:证券登记帐户
如何构建勒式策略？
股票价格越高，股票认购期权的期权价值（）
A:越高
B:越低
C:不变
D:无法确定
备兑开仓策略是预计股票价格（）或者小幅上涨时才应采取的策略。
A:变化较小
B:变化较大
C:上涨较大
D:下跌较大
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