出自:期货投资分析

结构化产品的二级市场中，做市商通常由（）等机构扮演。
A:创设者
B:发行者
C:投资者
D:自营套利者
可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。
A:收益率曲线的斜率变陡
B:收益率曲线的斜率变平
C:新的可交割国债发行
D:收益率曲线平行移动
天然橡胶供给存在明显的周期性，从8月份开始到10月份，各产胶国陆续出现台风或热带风暴、持续的雨天、干旱，这都会（）。
A:降低天然橡胶产量而使胶价上涨
B:降低天然橡胶产量而使胶价下降
C:提高天然橡胶产量而使胶价上涨
D:提高天然橡胶产量而使胶价下降
关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。
A:股指期货交割更困难
B:股指期货逼仓较易发生
C:股指期货的持仓成本不包括储存费用
D:股指期货的风险高于商品期货的风险
按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。
A:5.96%
B:5.92%
C:5.88%
D:5.84%
根据外汇交易者在市场中所建立的交易头寸不同，外汇跨期套利一般分为（）。
A:近月套利
B:牛市套利
C:熊市套利
D:远月套利
下列期权当中，时间价值占权利金比值最大的是（）。
A:实值期权
B:平值期权
C:虚值期权
D:看涨期权
货币互换中固定对固定的货币互换是交叉型货币互换。
在中国外汇市场上，比较重要的外汇牌价有（）。
A:基准汇价
B:银行汇率报价
C:银行外汇牌价
D:基础汇率
期货现货互转套利策略执行的关键是（）。
A:随时持有多头头寸
B:头寸转换方向正确
C:套取期货低估价格的报酬
D:准确界定期货价格低估的水平
PMI持续上升意味着（）。
A:制造业扩张
B:大宗商品价格上升
C:零售业扩张
D:消费品价格上涨
根据现汇与现钞的不同，汇率可分为（）两种。
A:市场汇率
B:官方汇率
C:现汇汇率
D:现钞汇率
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。
A:B=（F·C.-P
B:B=（P·C.-F
C:B=P-F
D:D.B=P-（F·
外汇交易报价中的一个基点是指（）。
A:百分之一
B:千分之一
C:万分之一
D:十万分之一
被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。
A:市场基准指数的跟踪误差最小
B:收益最大化
C:风险最小
D:收益稳定
国内不少网站都公布国内三大商品期货交易所大部分商品期货品种的每日基差数据表。不过，投资者一般都使用基差图，这是因为基差图（）。
A:各种宣传材料中强调应利用基差图
B:分析更加严谨
C:直观、便于分析
D:可以推算出基差的变化状况
什么是变量间的长期均衡关系？
下列关于日评的描述，正确的是（）
A:一般的日评对行情的涨跌总会作出一些解释，特别是当行情的涨跌幅度较大时，这种解释就成为必要的部分
B:日评主要以基本面分析为主，以技术分析手段为辅
C:对持仓量最大或成交最为活跃的合约进行重点介绍，甚至会提及盘中的几次波折
D:通常都会对隔夜外盘的情况、影响因素进行介绍，并指出对国内行情的影响
假设黄金现货的价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％，则1年后交割的黄金期货的价格区间为（）。
A:（443.8，568.7）
B:（444.8，568.7）
C:（443.8，569.7）
D:（A44.8，569.7）
1952年，（）发表了资产组合理论，开启了金融问题定量研究的先河。
A:马科维茨
B:罗斯
C:斯科尔斯
D:布莱克
美元指数通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合变化率来衡量美元的强弱程度。
根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产50%以上投资于债券的为债券基金。
一般地，在一元线性回归分析过程中，回归分析是建立一系列假设基础上的，这些假设为（）
A:回归模型因变量Y与自变量x之间具有线性关系。
B:在重复抽样中，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的。
C:误差项ε的方差为零。
D:误差项ε是独立随机变量且服从正态分布，即ε～N（0，σ2）。
下列关于美元汇率变化对商品期货市场影响的叙述，正确的有（）。
A:一般而言，美元和商品价格呈负相关性
B:美元汇率变化对不同商品价格影响有较大差异
C:美元走势和商品价格并不完全负相关，阶段性也会出现齐涨共跌
D:美元贬值会推动以其他国际货币标价的商品期货价格上涨
外汇投机交易的特点不包括（）。
A:全球性
B:杠杆性
C:高流动性
D:投资性
现金为王，成为投资的首选的阶段是（）。
A:衰退阶段
B:复苏阶段
C:过热阶段
D:滞涨阶段
底背离现象一般是预示价格在低位可能反转（）的信号，是短期（）的信号。
A:向下，看跌
B:向上，看涨
C:向下，看涨
D:向上，看跌
期货投资分析报告的基本格式要求不包括（）
A:报告形式
B:报告目的
C:适用人群
D:报告结论
假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。
A:盈利2687.5美元
B:亏损2687.5美元
C:盈利2687.5日元
D:亏损2687.5日元
期权风险度量指标包括（）指标。
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega
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