出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

操作风险管理主要针对下面哪些类别的风险？（） Ⅰ低频率/低影响 Ⅱ低频率/高影响 Ⅲ高频率/低影响 Ⅳ高频率/高影响
A:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B:Ⅱ、Ⅲ
C:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
信用风险和利率风险相比，具有以下哪些特征？（） Ⅰ信用风险一旦发生，造成的损失更大，因此信用风险成为了银行面临的最大风险 Ⅱ信用风险发生的概率肯定大于市场风险事件发生的概率 Ⅲ从组合的角度来看，信用风险的发生往往更倾向于非系统性事件，而市场风险的发生更倾向于系统性事件
A:Ⅰ，Ⅱ
B:Ⅰ，Ⅲ
C:Ⅱ，Ⅲ
D:Ⅰ
零售客户信用状况的分析是通过（）。
A:个人知识
B:信用评分模型
C:财务比率分析
D:现金流量模型
BASEL II建立在风险敏感性的基础之上，因此它可适用于哪些银行？（）
A:国际性银行
B:国内银行
C:国际性银行与国内银行
D:银行握股公司
下面哪个选项不属于巴塞尔新资本协议定义的操作风险大类？（）
A:银行系统出现中断，无法执行交易指令，且在2小时之内无法解决该问题
B:某个交易员违规交易20亿元
C:银行设计并推广的产品不符合市场的要求
D:银行工作人员将不适当的产品推荐给了客户
久期法和期限法对于垂直抵扣的资本计量比率（）。
A:相同，都是10%
B:相同，都是5%
C:不相同，久期法为5%，期限法为10%
D:不相同，久期法为10%，期限法为5%
在第四次定量影响研究完成之前，美国银行监管机构是否可能批准BASEL II框架？（）
A:80%可能
B:50%可能
C:25%可能
D:不太可能
银行透过期货交易所买进期货合约时，银行必须承担：（）。
A:交易对手信用风险
B:交易所信用风险
C:交易对手与交易所的信用风险
D:交易对手或是交易所的信用风险
当黄金金条的成本是每条1100美元时，3个月的远期合约交易价格900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利的机会。要利用任何套利机会，交易员可以执行以下四个策略的哪一个？（）
A:卖空实物黄金和建立多头期货合约
B:建立实物黄金的多头头寸并卖空期货合约
C:卖空实物黄金和期货合约
D:建立实物黄金和期货合约的多头头寸
下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念？（）
A:会计标准的根本性改变会导致没有信用评级的债券信用利差上升
B:监管环境的变化会导致某一特殊债券的信用评级上升
C:经济和预算环境的恶化会导致经过信用评级机构评级的债权的信用利差上升
D:信用评级下调引起的无风险利率长期变化会导致债券的信用利差上升
BASEL Ⅱ除了针对操作风险，还规定了其他风险，下面哪个风险不属于其他风险？（）
A:战略风险
B:法律风险
C:业务风险
D:声誉风险
情景分析侧重于什么事件？（）
A:正态分布事件
B:内部事件
C:厚尾压力事件
D:外部事件
市场风险修正案规定（）。
A:不允许银行使用自己的模型
B:没有具体规定使用模型类型
C:应该使用蒙特卡罗模型
D:应该使用VaR模型
风险报告书应该由独立于银行交易部门的其它银行单位，按照：（）。
A:每日来进行
B:每分钟来进行
C:每月来进行
D:每秒来进行
客户可以使用一个普通香草型期权或灵活数量期权以减少以下哪些风险？（）
A:市场和基差风险
B:基差及信用风险
C:市场风险和信用风险
D:市场风险和流动性风险
期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度
A:1
B:23
C:234
D:1234
下面包括在市场风险修正案中的其他证券或发行人的是（）。
A:市场一致评级为AA-的证券
B:未评级但是已经在国内外多个认可证交所上市
C:多边开发银行发行的债券
D:某个上市公司发行的次级债
KRI被称为什么？（）
A:关键业绩指标
B:关键控制指标
C:关键资本指标
D:关键风险指标
银行由于信息被盗而产生损失属于下面哪个分类？（）
A:内部欺诈中盗窃和舞弊
B:外部欺诈中的盗窃和舞弊
C:外部欺诈中的信息安全
D:客户产品和商业惯例中的未经授权行为
在标准法下，若某一业务线的总收入为负值时：（）。
A:应排除在计算外
B:直接以零代替总收入计算
C:乘以给定乘数后代替原总收入计算
D:简单包括在计算内
巴林银行倒闭不属于（）。
A:业务风险
B:战略风险
C:市场风险
D:经营风险
如果DVaR超过400万的概率为1%，在一个交易年度内交易损失超过400万美元的天数大概为（）。
A:4.0天
B:2.5天
C:3.5天
D:1.5天
从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用操作风险计量高级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比？（）
A:双轨制计算
B:95%
C:90%
D:80%
试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）
A:跨周期模型
B:跨群组模型
C:时差模型
D:时点模型
零售产品中（）变动的任何差异都将导致银行帐户中利率风险的累积。
A:贷款利率
B:存款利率
C:存款利率和贷款利率
D:长期利率
下面哪种产品头寸最易受到市场价格操纵的影响？（）
A:障碍期权
B:亚式期权
C:幂期权
D:二元期权
对于看涨期权，期权价值和下面哪个指标成反比？（）
A:股利收益率
B:标的资产市场价值的波动
C:离到期的时间
D:目前到到期日的利率水平
巴塞尔Ⅱ对操作风险的定义不包括下列中哪些项目，除了（）。
A:法律风险
B:战略风险
C:声誉风险
D:地缘政治风险
（）类似于零售产品的利率重新定价，因为它通常构造流动性阶梯来表示A、期限结构流动性。
A:期限结构流动性
B:期限结构
C:短期现金流
D:长期现金流
近年来，公司业绩披露的出发观点是：（）。
A:董事会与高级管理层
B:股东
C:利益相关者
D:监管当局
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