出自:期权从业

对于还有一个月到期的认购期权，标的现价5.5元，假设其他因素不变，下列行权价的合约最有可能被行权的是（）。
A:4.5元
B:5.5元
C:6.5元
D:7.5元
王先生符合个股期权合格投资者的规定，其在证券公司的全部账户资产为236万，则王先生可以买入开仓的资金规模为（）。
A:235
B:30
C:23
D:24
某股票昨日收盘价格为99.8元，其对应的期权单位是（）
A:10000
B:5000
C:1000
D:2000
对于认购期权和认沽期权，以下描述错误的是（）。
A:认购期权买方根据合约有权买入标的证券
B:认购期权卖方根据合约有权买入标的证券
C:认沽期权买方根据合约有权卖出标的证券
D:认沽期权卖方根据合约有义务买入标的证券
投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。
A:2
B:0
C:-2
D:无法确定
下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。
A:分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
B:分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
C:分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
D:分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
什么是开仓和平仓？
以甲股票为标的的期权合约单位为5000，投资者小李账户中原有10000股票甲股票，当天买入5000股甲股票，请问小李最多可以备兑开仓几张以该股票为标的的认购期权（）。
A:3张，优先锁定账户中原有的10000股
B:3张，优先锁定当天买入的5000股
C:2张，当天买入的股票不能作为备兑开仓标的进行开仓
D:1张，只能用当天买入的股票作为备兑标的进行开仓
波动越大，股票认沽期权的期权价值（）
A:越高
B:越低
C:不变
D:无法确定
若投资者持有某只股票，认为该股价会继续上涨，但涨幅不会太大，如果涨幅超过目标价位则会考虑卖出股票，那么投资者可采用（）。
A:备兑开仓
B:卖出开仓
C:保险策略
D:买入开仓
如何计算备兑开仓的盈亏平衡点？
个股期权限仓制度中的单边计算指的是，对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。
A:行权价
B:到期日
C:看涨或看跌
D:认购或者认沽
以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。
A:Gamma
B:Theta
C:Rho
D:Vega
某股票价格是39元，其一个月后到期、行权价格为40元的认购期权价格为1.2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）元。
A:40.2
B:37.8
C:38.8
D:41.2
描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。
A:Gamma
B:Theta
C:Rho
D:Vega
张先生买了一张行权价格为20元的认购期权，当标的价格为25元时，该期权是一个（）。
A:实值期权
B:平值期权
C:虚值期权
D:以上均不正确
对于备兑开仓的持有人而言，其5000股标的证券的买入均价为10元，1张当月到期、行权价为11元的认购期权卖出开仓均价为1.25元，则该备兑开仓的盈亏平衡点为每股（）
A:11元
B:12.25元
C:9.75元
D:8.75元
保险策略是指在持有股票的同时，进行（）。
A:买入开仓认购期权
B:买入开仓认沽期权
C:卖出开仓认购期权
D:卖出开仓认沽期权
股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方。
认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）。
A:1.5元
B:5元
C:10元
D:3.5元
备兑股票认购期权组合的收益源于（）。
A:持有股票的收益
B:卖出的认购期权收益
C:持有股票的收益和卖出的认购期权收益
D:不确定
期权的买方通过付出（）获得在特定时间买入或卖出标的资产的（）。
A:权利金；权利
B:结算价；义务
C:权利金；义务
D:行权价，权利
认购期权买方的损益情况是（）。
A:损失有限，收益无限
B:损失无限，收益有限
C:损失有限，收益有限
D:损失无限，收益无限
什么是合约编码？
关于股票认购期权，以下说法错误的是（）
A:认购期权的买方买入了一个买股票的权利
B:认购期权的买方只有买股票的权利，没有义务
C:认购期权的卖方只有卖股票的义务，没有权利
D:合约到期时，认购期权的买方必须行权
衍生品保证金账户的功能有（）
A:权利金的交收
B:行权资金的交收
C:结算互保金的存放
D:个股期权等衍生品保证金的存放
备兑开仓策略预计行情大幅上涨或者大幅下跌时（）此策略。
A:可以采取
B:不应采取
C:可能采取
D:可能不采取
以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。
A:Delta是可以是正数，也可以是负数
B:Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量
C:我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率
D:即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。
A:期权价格与股票价格
B:期权价格与行权价格
C:期权隐含波动率与行权价格
D:期权隐含波动率与股票价格
期权合约与期货合约最主要的不同点在于（）。
A:标的资产不同
B:权利与义务不对称
C:定价时采用的市场无风险利率不同
D:是否是场内交易
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