出自:期货投资分析

2014年4月，在芝加哥商业交易所（CME）交易的英镑/美元期货的合约月份为（）。
A:5月、6月、7月、8月
B:6月、9月、12月、3月
C:4月、5月、6月、7月
D:5月、6月、9月、12月
在检验回归系数β的显著性时，通常更适合双边检验。
某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。
A:98.47
B:98.77
C:97.44
D:101.51
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）
A:正确
B:错误
美国供应管理协会（ISM）公布的制造业采购经理人指数是一个综合性加权指数，其中新订单指标权重最大。
（）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
A:基差
B:转换因子
C:可交割券价格
D:最便宜可交割券

根据下面资料，回答12-14题
某日银行外汇牌价如下：（人民币／100单位外币）



第1题，共3个问题
(单选题)当天，客户到该银行以人民币兑换6000港币现钞，需要付出（）元人民币。
A:5877．60
B:5896．80
C:5830．80
D:5899．80

第2题，共3个问题
(单选题)当天，另一位客户到该银行欲将4000英镑现钞兑换等值人民币，该客户能兑换（）元人民币。
A:60454.80
B:60800.80
C:59180.00
D:60940.40

第3题，共3个问题
(单选题)当天，一家出口企业到该银行以10000美元即期结汇，可兑换（）元等值的人民币。
A:76616.00
B:76857.00
C:76002.00
D:76024.00
某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。 若榨油厂在现货市场以868美分／蒲式耳的价格买入大豆，通过保值，大豆实际采购成本为（）美分／蒲式耳。
A:868
B:860
C:862
D:850
非随机性时间序列包括（）。
A:平稳性时间序列
B:趋势性时间序列
C:季节性时间序列
D:非平稳性时间序列
广义货币供应量M2不包括（）。
A:现金
B:活期存款
C:大额定期存款
D:企业定期存款
收益增强类结构化产品不含有保本条款。
新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。
1月5日，大连商品交易所黄大豆1号3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（）元/吨。
A:2716
B:2720
C:2884
D:2880
在（）的情况下，会员或客户的持仓不会被强平。
A:结算会员结算准备金余额小于零，且未能在规定时限内补足
B:客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时限内平仓。
C:因违规、违约受到交易所强行平仓处理
D:按照追加保证金通知，在当日开市前补足保证金
2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。
A:IO1403-C-2100
B:IO1403-C-2200
C:IO1403-P-2100
D:IO1403-P-2200
货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的增值，也称为资金时间价值。
对官方外汇储备的多余部分进行专门管理的政府投资机构是（）。
A:主权财富基金
B:第三方投资机构
C:中国人民银行
D:财政部
BS模型的假设前提有（）。
A:标的资产价格遵循几何布朗运动
B:允许卖空标的资产
C:没有交易费用
D:标的资产价格允许出现跳空
工业品出厂价格指数是从（）角度反映当月国内市场的工业品价格与上年同月价格相比的价格变动。
A:生产
B:消费
C:供给
D:需求
成本利润分析方法应该注意的问题有（）。
A:应用成本利润方法计算出来的价格，是一个静态价格
B:应用成本利润方法计算出来的价格，是一个动态价格
C:应用成本利润方法计算出来的价格与现在的时点有所差异
D:在很多产品的生产过程中，会产生副产品或者可循环利用的产品
国债期货合约是一种（）。
A:利率风险管理工具
B:汇率风险管理工具
C:股票风险管理工具
D:信用风险管理工具
某PTA生产企业有大量PTA库存，在现货市场上销售清淡，有价无市，该企业为规避PTA价格下跌风险，于是决定做卖期保值交易。8月下旬，企业在郑州商品交易所PTA的11月期货合约上总共卖出了4000手（2万吨），卖出均价在8300元／吨左右。之后即发生了金融危机，PTA产业链上下游产品跟随着其他大宗商品一路狂跌。企业库存跌价损失约7800万元。企业原计划在交割期临近时进行期货平仓了结头寸，但苦于现货市场无人问津，销售困难，最终企业无奈以4394元／吨，在期货市场进行交割来降低库存压力。通过期货市场卖出保值交易，该企业成功释放了库存风险，结果（）。
A:盈利12万元
B:损失7800万元
C:盈利7812万元
D:损失12万元
假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。
A:亏损3125美元
B:亏损1875美元
C:盈利3125美元
D:盈利1875美元
对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。
A:2.45
B:5.34
C:6.53
D:8.92
美元对黄金的影响主要表现为哪些方面？
对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。
某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
A:不面临
B:面临
C:可能面临也可能不面临
D:以上全部都不对
国债期货基差交易是套利交易的一种。
利率互换交换的是不同特征的利息和本金。
某互换利率协议中，固定利率为7．00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。
A:6.00%
B:6.01%
C:6.02%
D:6.03%
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