出自:风险管理

境内的金融机构法人授权其分支机构办理衍生产品交易业务，须对其风险管理能力进行严格审核，并出具有关交易品种和限额等方面的（）文件。
A:口头授权
B:人事授权
C:逐级授权
D:正式书面授权
能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（　）。
A:财产保险
B:电子保险
C:计算机犯罪保险
D:错误与遗漏保险
E:营业中断保险
不良金融资产剥离（转让）方和收购方应在（）中对有关资产权利的维护、担保权利的变更以及已起诉和执行项目主体资格的变更等具体事项做出明确约定。
A:资产转让意向书
B:资产转让协议
C:备忘录
D:合作协议
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（　）的风险管理方式。
A:风险对冲
B:风险转移
C:风险规避
D:风险分散
商业银行应当根据压力测试的结果，对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案。
国别风险存在于（）等经营活动中。
A:授信
B:国际资本市场业务
C:设立境外机构
D:代理行往来
E:由境外服务提供商提供的外包服务
按照付款期限来分，信用证可分为即期信用证和（）。
A:进口信用证
B:远期信用证
C:跟单信用证
D:光票信用证
国别风险应当至少划分的等级有（），风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。国别风险内部等级与国别风险分类之间应建立对照关系。
A:高
B:低
C:较高
D:中
E:较低
在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融T具，下列属于第二类质押品的是（　）。
A:评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B:黄金
C:本外币现金
D:银行存单
银监会对获准采用资本计量高级方法的商业银行设立并行期，并行期自获准采用资本计量高级方法当年底开始，至少持续三年，并行期第一年、第二年和第三年的资本底线调整系数分别为（）。
A:0.95
B:0.9
C:0.8
D:0.85
E:0.75
（　）是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A:风险管理方法
B:风险管理理念
C:风险管理制度
D:风险管理系统
小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。
A:25%
B:20%
C:21%
D:22%
结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。（　）
商业银行应当建立完备的管理信息系统，准确、及时、全面计量、监测和报告流动性风险状况，管理信息系统应当至少实现以下功能（）。
A:每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口
B:及时计算流动性风险监管和监测指标
C:支持流动性风险限额的监测和控制
D:支持对大额资金流动的实时监控
E:支持在不同假设情景下实施压力测试
非现场监管报表数据的对外披露主要指银监会按照规定对（）公布有关非现场监管报表数据的行为。
A:银监会内部
B:金融机构
C:社会公众
D:政府有关部门
关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。
A:横轴坐标是债券的到期期限
B:意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高
C:流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿
D:此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系
E:若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别
监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征，这体现了关键风险指标体系设计的（）原则。
A:整体性
B:重要性
C:敏感性
D:可靠性
（）表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险。
A:行业盈亏系数
B:资本积累率
C:资本转换因子
D:指杠杆系数
商业银行柜员签到磁卡应（）保管。
A:由签到人随身
B:由网点负责人随身
C:入箱加锁
D:换人保管
常用的风险识别与分析方法不包括（　）。
A:风险规避分析法
B:资产财务状况分析法
C:失误树分析法
D:分解分析法
根据菲利普斯曲线，降低失业率的办法是（）。
A:减少货币供应量
B:增加货币供应量
C:增加税收
D:减少政府购买
战略风险管理的另一重要工具是（），利用该工具，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。
A:审批授信
B:经济资本配置
C:风险分析
D:风险处置
内控测试抽样样本取决于被评价机构或被评价项目的风险、业务频次、重要性等。可在根据业务频次抽样的基础上，结合被评价项目的风险和重要性进行调整。每周执行一次的业务或事项，抽样量应保持在（）。
A:2-6个之间
B:4-10个之间
C:10-25个之间
D:25-50个之间
测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（）为代表的现代风险测度阶段。
A:VaR
B:ES
C:CVaR
D:WES
下列说法，不属于杠杆率监管的优点的是（）。
A:杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具，防止金融体系在金融繁荣时期过度扩张资产负债
B:杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护
C:杠杆率监管由于考察全面，计算复杂，所以能够完全覆盖银行面临的风险
D:杠杆率可以减少银行的监管套利
各家银行必须准确理解巴塞尔协议Ⅲ以及国内监管部门的各种监管要求，强化（）的理念。
A:收益约束
B:收益自由
C:资本约束
D:资本自由
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于（）。
A:13%
B:14%
C:15%
D:16%
商业银行通过与其他投资者之间的协议，持有某金融机构半数以上的表决权时，应将该机构纳入计算并表后资本充足率的并表范围。
下列关于正态分布图的说法，正确的是（　）。
A:正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
B:整个曲线下的面积为l
C:关于x=u对称，在x=u处曲线最高
D:当u=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
E:若固定u，σ大时，曲线瘦而高
商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
A:极值理论法
B:初级内部评级法
C:关键风险指标法
D:高级内部评级法
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