出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

以下哪一项控制程序是不需要在新产品推出之前分析与测试的？（）
A:返回检验银行的VaR模型
B:分析税务影响
C:检查合规步骤
D:并发会计步骤
交易帐户的市场风险通常由（）来承担。
A:高层管理者
B:监管人员
C:交易员
D:稽核人员
A银行发行了为期三年的次级债券，目前资金已经全额到位，并确定了该债券的锁定条款。同时，A银行在该债券发行的第一年和第二年末，有权利按照面值赎回该次级债券，则该债权可以被确认为一下哪个资本？（）
A:一级资本
B:二级资本
C:三级资本
D:无法被确认为任何资本
对于风险信息，我们通常都会要求达到一些标准。下面哪项不属于其中的要求？（）
A:时效要求，实时信息还是历史信息
B:完整要求，包括所有的风险信息
C:报告的详细程度
D:要求的精度
以下四个陈述中哪一个正确识别了巴塞尔Ⅱ对手机损失数据的要求？（）
A:银行应该收集内部欺诈事件的信息，而不是外部欺诈事件
B:银行应收集自然事件对有形资产造成的损失
C:银行应收集蓄意错误造成的损失，以满足专业责任的要求
D:银行应收集来自外部系统故障而产生损失的信息
为了体现风险缓释的效果，机构可以减少操作风险暴露以：（）。
A:规模的20%为下限
B:规模的20%为上限
C:规模的10%为下限
D:规模的10%为上限
广泛地被银行拿来衡量个人信用状况的模型是：（）
A:信用评级模型
B:信用评分模型
C:个人信贷模型
D:衍生品模型
银行自身的融资方式称为:（）。
A:资本负债率
B:资本比例
C:目标资本比率
D:资本结构
交易市场风险源自（）。
A:银行认为利润来源于承担风险而产生
B:利率变化影响
C:汇率变化影响
D:利率和汇率变化影响
优先承担证券化债券损失的档次为何？（）
A:低等级档次债券
B:中间等级档次债券
C:高等级档次债券
D:所以等级档次债券
二级资本的数量不得超过用来支持市场风险的一级资本数量的多少？（）
A:100%
B:200%
C:250%
D:300%
章程要求CEBS以一种开放和透明的方式进行广泛的意见征询，但对象不包括：（）。
A:监管机构
B:消费者
C:市场参与者
D:终端客户
针对抵押品的简单法，下面论述中错误的是（）。
A:简单法不使用估值折扣，用抵押品的风险权重代替交易对手
B:简单法只能在银行账户中使用，不能在交易账户中使用
C:简单法中，除非特殊情况下，风险暴露中被抵押部分风险权重最低只能到20%
D:简单法中不接受抵押品的期限错配，切必须每三个月进行一次抵押品价值重估
在利率风险的期限法计算中，面临利率风险的投资工具必须按照其到期日归入不同时段，（）。
A:对于固定利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于浮动利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间
B:对于浮动利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于固定利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间
C:对于固定利率工具，时段即原定期限，对于浮动利率工具，时段即定息周期
D:对于浮动利率工具，时段即原定期限，对于固定利率工具，时段即定息周期
银行资产是否可以透过公平价格快速变现的能力，称为：（）。
A:内生流动性
B:外生流动性
C:资产负债流动性
D:负债流动性
如果两种利率之间总是反向等幅变动，相关系数为（）。
A:1
B:-1
C:0
看跌期权会影响（）。
A:一级资本
B:二级资本
C:合格资本
D:债务资本
股票风险的特定风险以8%来计算，在什么情况下可以降到4%？（）
A:股票组合的成长性高且股利收益率高于8%
B:股票组合的流动性高且都是蓝筹股时
C:股票组合流动性很强且充分多样化
D:股票组合的收益性高且波动率低于4%
针对利率风险重定价的合约结构和行为结构之间的差异，银行一般通过下面哪种方式进行分析？（）
A:客户访谈
B:客户调查
C:产品余额分析
D:客户行为统计分析
为了构造信用损失模型，通常的观测期长度为（）。
A:1天
B:6个月
C:1年
D:1个月
如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。
A:市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险
B:市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险
C:市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响
D:市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动
某个交易员在对所持仓位通过使用其他产品期货合约进行100%仓位对冲后，还有没有风险？（）
A:基本没有风险了
B:只剩很小的风险了
C:还可能存在着较大的基差风险
D:达到了完全对冲
A银行的一位客户张三，摔倒在银行的大理石地板上并受重伤。随后，他从A银行获得了5万美元的人身伤害赔偿。A银行的损失数据库应该对这一事件进行怎样的分类？（）
A:这个事件将被认定为“业务中断和系统故障”
B:这个事件将被认定为“雇用行为和工作场所安全”
C:这个事件将不被定为操作风险事件
D:这个事件将被定为“法律风险”
信用风险中最重要的类型是（）。
A:主权风险
B:公司信用
C:系统风险
D:交易市场对手的信用风险
市场修正案的标准法除了对利率风险、股票风险、商品风险和外汇风险分类进行计量，还单独（）。
A:对表外直接信贷头寸的风险做出了规定
B:对期权合约的风险做出了规定
C:对互换合约的风险做出了规定
D:对信用衍生产品做出了规定
若交易员打算透过国库券期货，来规避银行帐上所持有的商业本票头寸的风险.此时，银行将面临：（）。
A:市场风险
B:残余风险
C:利率风险
D:交易标的不一致风险
通常来说，银行信用风险和交易对手风险的来源不属于下面哪项？（）
A:银行的交易账户
B:银行的银行账户
C:银行的资金账户
D:银行的期货账户
被证券化资产的内在风险留给发起银行承担，属于证券化的何种特质？（）
A:显性支持
B:外部信用支持
C:信用支持
D:隐性支持
非预期损失通常被认为是那些标准差离均值最远的哪一部分损失：（）。
A:0.1%
B:0.5%
C:1.0%
D:5.0%
银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。
A:“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略
B:“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略
C:“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略
D:“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略
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