出自:期权从业

买入蝶式期权，（）。
A:风险有限，收益有限
B:风险有限，收益无限
C:风险无限，收益有限
D:风险无限，收益无限
在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。
A:熊市价差期权组合
B:买入认购期权
C:买入认沽期权
D:牛市价差期权组合
若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。
A:卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
B:卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
C:卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
D:卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
公司债券比相同期限政府债券的利率高，这是对（）的补偿。
A:信用风险
B:利率风险
C:政策风险
D:通货膨胀风险
个股期权的合约单位设置是（）。
A:对于所有标的都是相同
B:标的价格越高合约单位越大
C:标的价格越高合约单位越小
D:与标的价格无关的
老张买入认沽期权，则他的（）。
A:风险有限，盈利有限
B:风险有限，盈利无限
C:风险无限，盈利有限
D:风险无限，盈利无限
某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）。
A:550元
B:950元
C:1500元
D:79450元
对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）。
A:11.5元；0.5元
B:11.5元；1元
C:11元；1.5元
D:12.5元；1.5元
关于保险策略，以下说法错误的是（）
A:保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险
B:保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金
C:保险策略到期日损益=股票损益+期权损益
D:保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值
发行人以筹资为目的，按照一定的法律规定，向投资者出售新证券形成的市场称为（）。
A:一级市场
B:二级市场
C:二板市场
D:三板市场
投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期权，持有至到期日时，该股票价格为9元，那么当前该期权的时间价值为（）元，内在价值为（）元。
A:0；0
B:1；1
C:0；1
D:1；0
某股票现价为48元，投资者小明预期该股票的价格未来会上涨，因此买了一份三个月到期的认购期权，执行价格为50元，为此他支付了1元的权利金，如果到期日该股票的价格为53元，则小明星此项交易的每股到期收益为（）。
A:1元
B:2元
C:3元
D:4元
结算参与人不得为适当性综合评估得分低于规定标准的投资者申请开立个股期权交易权限。
认购期权买入开仓，对买方去承担的风险描述最准确的是（）。
A:认购期权买方需承担的股票价格上涨的风险
B:认购期权买方需承担损失权利金的风险风险
C:认购期权买方需承担标的股票价格持续持续下跌，损失不断扩大的风险风险
D:认购期权买方需承担违约风险
某投资者卖出认沽期权，意味着其在规定期权（如到期日）有（）按行权价（）指定数量的标的证券。
A:义务；买入
B:义务；卖出
C:权利；买入
D:权利；卖出
以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）
A:该策略适用于股票价格较小波动时
B:该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份
C:蝶式认购期权的优点是成本小，风险低
D:蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小
假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。
A:0；0.5
B:0.5；0
C:0.5；0.6
D:0；0
季先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），则股票在到期日价格为（）元时，王先生能取得2000元的利润。
A:19.5
B:20.5
C:19.3
D:20.3
保护性买入认沽策略的盈亏平衡点是（）。
A:行权价+权利金
B:行权价-权利金
C:标的股价+权利金
D:标的股价-权利金
关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。
A:对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
B:对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
C:对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
D:对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
认购期权买入开仓的成本是（）
A:支付的权利金
B:股票初始价格
C:执行价格
D:股票到期价格
期权价格由（）组成
A:时间价值和内在价值
B:时间价值和执行价格
C:内在价值和执行价格
D:执行价格和权利金
在何种情况下会出现合约停牌？
做空股票认购期权的最大收益是（）。
A:权利金
B:行权价格+权利金
C:行权价格-权利金
D:行权价格
假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）
A:行权价为10元、5天到期的认购期权
B:行权价为15元、5天到期的认购期权
C:行权价为10元、90天到期的认沽期权
D:行权价为15元、5天到期的认沽期权
3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。
A:内在价值
B:时间价值
C:零
D:权利金
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）
A:跨式策略成本较高，勒式策略成本较低
B:跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的
C:勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的
D:跨式策略使用于股价大涨大跌的行情，勒式策略适用于股价波动较小的行情
上交所个股期权标的资产是（）。
A:股票或ETF
B:期货
C:指数
D:实物
期权买方如何终结期权合约？
下列关于认沽期权的描述，正确的是（）。
A:认购期权又称认沽期权
B:买进认沽期权所面临的最大可能亏损是权利金
C:认沽期权又称为认购期权
D:当认沽期权的行权价格低于当时的标的物价格时，应执行期权
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