出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）
A:市场风险，信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本
B:在实践中，估算风险类别的相关度是非常困难的。因此简单相加各类风险可以获得保守的估计
C:监管机构要求银行加总跨市场风险，信用风险和经营风险的经济资本
D:由于市场风险，信用风险和操作风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有分散风险的好处
银行实际持有的资本与最低监管资本的关系为何？（）
A:实际持有资本>最低监管资本
B:实际持有资本<最低监管资本
C:实际持有资本=最低监管资本
D:实际持有资本与最低监管资本没有关系
银行监管的第一支柱说明最低资本的要求。银行账户的利率风险（）。
A:纳入支柱1的讨论范围
B:纳入支柱2的讨论范围
C:纳入支柱3的讨论范围
D:未纳入任何一个支柱的讨论范围
下面哪个选项不能作为资本？（）
A:银行存到央行的存款准备金
B:银行发行的长期次级债券
C:银行发行的优先股
D:银行收到的客户存款
Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。
A:期权；信用；违约概率
B:期权；信用；违约损失率
C:期权；信用；违约资本产量
D:期权；信用；违约风险暴露
下面关于商务环境和金融环境说法错误的是哪项？（）
A:在商务环境中，信用风险与违约风险通常等同
B:在金融环境中，信用风险的范围大于违约风险
C:在商务环境中，对家履约风险与违约风险基本相同
D:由于金融环境更加复杂，因此违约风险的定义比商务环境更加宽泛
某个公司发行了可转换债券后，公司由于经营上的问题导致股价持续下跌，这时该公司的可转债的价格会发生怎样的变化？（）
A:上升
B:维持在面值水平
C:下跌
D:不变
巴塞尔委员会认为监管当局应当最为重视的关键资本成分是股权资本，在其之上应加上累计留存收益。这两种成分结构构成银行的（）。
A:股权资本
B:债务资本
C:经济资本
D:核心资本
下面哪个选项与股票的Beta系数最没有关系？（）
A:市场流动性
B:市场股权风险溢价
C:总体资产的波动
D:总体的保证金需求
让美元成为全球储备货币的约定是：（）
A:布雷顿森林协议
B:巴塞尔协议
C:凡尔赛合约
D:BASEL II
银行作为资产而持有的现金和流通证券是否产生流动性风险？（）
A:与流动性风险无关，不产生流动性风险
B:与流动性有关，直接产生流动性风险
C:与流动性间接关联，当杠杆投资且存在保证金要求，产生流动性风险
D:与流动性间接关联，当资产价值下降需要更多资金补充头寸
根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，交易员故意错报头寸属于下面哪个选项？（）
A:内部欺诈中未经授权行为
B:内部欺诈中的盗窃和舞弊
C:外部欺诈中未经授权行为
D:客户产品和商业惯例中的未经授权行为
银行的净收入相对于名义资本的比例，称为：（）
A:监管收入回报
B:名义收入回报
C:监管资本回报
D:名义资本回报
信用评级模型主要考虑的重点是：（）
A:期初贷款金额
B:贷款余额
C:期末贷款金额
D:每个月应缴交的还款金额 占不动产市场价值的比例，称为LTV贷款成数比例
非常规债券期权最多可能产生（）种风险。
A:5
B:2
C:3
D:4
A银行的交易对手在场外市场交易上违约2千万美元，一年后A银行以1百万的成本回收了1千万美元。当时市场条件下的折扣率是10%，那么以下哪项是对清偿率最好的估计？（）
A:0.36
B:0.41
C:0.28
D:0.48
某银行是一家小型的社区银行，主要业务是为社区和周边的中小企业提供存贷汇等传统银行业务，则该银行面临的风险，下面哪项是正确的？（）
A:主要面临信用风险和操作风险，其他风险不重大
B:主要面临市场风险，其他风险不重大
C:除了信用风险管理，利率风险对银行经营有着重大影响
D:除了利率和汇率风险，信用风险对银行经营有着重大影响
对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务？（） Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行 Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行 Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行 Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行
A:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
B:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
C:Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ
D:Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
某机构由于办公室甲醛超标导致多名员工身体不适，这属于雇佣行为和工作场所安全中的哪个分类？（）
A:雇员关系
B:环境安全
C:差异化和歧视性
D:系统安全
某个银行经营业务中包括如下几笔 Ⅰ为某信用级别为AA级的企业5亿元的债券融资提供担保 Ⅱ和某信用级别为AAA级的企业建立了为期3年的利率互换协议 Ⅲ受某个客户全权委托，通过该客户账户买入了一个上市公司股票 Ⅳ某个客户公司存入了2亿美元存款，为期1年，银行折合成欧元后拆借给了另一家AA级的金融机构 则上述几笔业务中，根据巴塞尔新资本协议规定，需要纳入市场风险资本计量范围中的是下面哪项？（）
A:Ⅱ，Ⅲ和Ⅳ
B:Ⅰ，Ⅱ和Ⅲ
C:Ⅰ，Ⅲ和Ⅳ
D:Ⅱ和Ⅳ
重要批发产品利率变动通常是（）。
A:LIBOR的变动
B:零售产品利率的变动
C:中央银行贴现率调整
D:银行的融资成本
如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为（）。
A:1
B:-1
C:0
D:无法确定
在基本指标法下，若负的总收入影响支柱1下的资本要求，则监管当局（）。
A:保留在框架支柱1下采取行动的权利
B:保留在框架支柱2下采取行动的权利
C:保留在框架支柱3下采取行动的权利
D:保留直接采取行动的权利
BASEL Ⅱ的开发和（）的金融市场规划是一致的。
A:美国
B:英国
C:欧盟
D:G7
久期法和期限法对于水平抵扣的抵扣金额因为需要考虑剩余风险而计算资本的方法（）。
A:相同
B:不相同
C:相邻区域相同，区域内不同
D:区域内相同，相领区域不同
下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。（）
A:买入（多头）看涨期权
B:卖出（空头）看涨期权
C:卖出（空头）看跌期权
D:买入（多头）看跌期权
当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）
A:远期利率协议模型
B:利率互换模型
C:期权模型
D:期货模型
由估计程序的参与者受其个人利益影响，而非数据影响所导致的影响，这被称为下面哪项？（）
A:判断偏差
B:动机偏差
C:数据偏差
D:结论偏差
若银行与B客户从事两笔交易，一笔多头交易，合约金额500万元，另外伊比空头交易，合约金额200万元。采用净额抵扣时，银行与B客户交易的风险暴露总额为何？（）
A:500万元
B:200万元
C:300万元
D:700万元
计算交易对手信用风险的基础是（）。
A:交易对手信用状况
B:交易合约的收益和损失情况
C:盯市估值
D:市场变动状况
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