出自:期权从业

己知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。
A:卖出500份股票
B:买入500股股票
C:卖出股票1000股
D:买入股票1000股
小李买入甲股票的成本为20元/股，随后备兑开仓卖出一张行权价格为22元、下个月到期、权利金为0.8元的认购期权，假设到期时，该股票价格为21.5元，则其实际每股收益为（）。
A:2元
B:2.3元
C:1.5元
D:0.8元
假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元
A:、0.1
B:、0.3
C:、0.5
D:、1
以上市交易的基金通常是（）。
A:封闭式基金和开放式基金
B:封闭式基金
C:开放式基金
D:两者都不
按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。
A:垂直价差套利策略
B:备兑开仓
C:蝶式期权策略
D:卖出开仓策略
假设正股价格上涨价10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权D.E.ltA.值为（）
A:、0.2
B:、-0.2
C:、5
D:、-5
已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。
A:卖出500份股票
B:买入500股股票
C:卖出股票1000股
D:买入股票1000股
假设甲股票价格是25元你，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）
A:30元
B:32元
C:23元
D:25元
冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为41元，则陈先生此操作的盈亏情况为（）。
A:—18000元
B:—8000元
C:—2000元
D:2000元
以下哪一项不属于交易所提供的提醒信息（）
A:距离到期日不足10个交易日的期权合约信息。
B:当日停牌及复牌的期权合约信息。
C:行权日行权可以盈利的合约信息。
D:近期进行合约调整的期权合约信息（持续到调整后10个交易日）。
苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动，其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利，其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4；0.8；2，则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是（）元。
A:1.2；-0.8
B:1.6；-0.4
C:2；-2
D:以上均不正确
王先生买了一张行权价格为20元的认沽期权，当标的价格为20元时，该期权是一个（）
A:实值期权
B:平值期权
C:虚值期权
D:以上均不正确
会员单位在客户开立期权账户时不需要了解的是（）
A:财产与收入状况
B:证券投资经验
C:投资目标
D:业余爱好
王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1，买入1张行权价为25元的认购期权C2，二者除行权价其余要素都一致，则C1和C2的delta说法正确的是（）。
A:二者相等
B:C1的delta大于C2的delta
C:C1的delta小于C2的delta
D:以上均不正确
根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。
A:购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
B:卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
C:购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金
D:卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
以下哪种指令需投资者拥有标的证券才能申报（）。
A:买入开仓
B:卖出开仓
C:卖出平仓
D:备兑开仓
某投资者想要买入甲公司的股票，目前的股价是每股39元，他预测不久后该股票价格会稍稍降低，所以并不急于买进，这时他应采取的期权策略是（）。
A:卖出行权价为37元的认购期权
B:卖出行权价为37元的认沽期权
C:买入行权价为37元的认沽期权
D:卖出行权价为42元的认沽期权
会员可为符合投资者申请开立衍生品合约账户，投资者必须拥有个股期权模拟交易经历（只开户无交易记录不算），并且模拟交易时间达到（）个月以上，交易笔数（）笔以上；同时参与了认购、认沽期权交易，进行了有效行权申报
A:3，10
B:3，100
C:30，10
D:30，100
对投资者而言，个股期权的属性包括（）
A:潜在高杠杆率的投机品种
B:套期保值
C:套利
D:针对不同市场环境，可用多个不同合约组成高度订制化的期权组合策略
限价指令的有效期为（）。
A:当日
B:一周
C:一个月
D:三个月
期权投资组合Vega指的是（）。
A:投资组合价值变动与利率变化的比率
B:期权价格变化与波动率的变化之比
C:组合价值变动与时间变化之间的比例
D:Delta值得变化与股票价格的变动之比
牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是（）。
A:牛市价差期权策略
B:买入认购期权
C:卖出认购期权
D:卖出认沽期权
跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。
A:净支付权利金，无限
B:净支付权利金，有限
C:无限，无限
D:以上都不对
合约单位发生调整时，取其整数部分，对剩余尾数由权利方向义务方支付剩余尾数*调整后参考权利金*张数。
投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约：只有标的物价格低于$5，该投资者才会行权，且只能在到期日行权。那么该期权合约为（）。
A:欧式认购期权
B:欧式认沽期权
C:美式认购期权
D:美式认沽期权
规定个人投资者期权买入开仓的资金规模不得超过其证券账户资产的一定比例的制度是（）。
A:限仓制度
B:限购制度
C:限开仓制度
D:强行平仓制度
上交所期权全真模拟方案中，一共有（）个到期月份
A:1
B:2
C:3
D:4
某投资者想买入某股票，当前股价为71元，但是他希望以略低于股票当前市价的价格买入股票，该股票4月期权还有39天到期。那么卖出（），最符合他的需求。
A:4月行权价格为50的认沽期权，期权价格0.1元
B:4月执行价格为60的认沽期权，期权价格0.2元
C:4月执行价格为69的认沽期权，期权价格2.2元
D:4月执行价格为75的认沽期权，期权价格5.15元
下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景（）。
A:投资者希望杠杆性做多
B:投资者希望对冲下行风险
C:投资者强烈看多后市
D:投资者预期后市小幅上行
某投资者进行保护性认沽期权策略操作，买入的认沽期权其执行价格为42元，支付权利金3元，持股成本为40元，则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是每股（）。
A:40元
B:41元
C:42元
D:43元
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