出自:风险管理

商业银行的风险管理流程可以概括为（）等步骤。
A:风险识别
B:风险计量
C:风险监测
D:风险控制
E:风险设定
商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。（　）
（）是指借款人或交易对手因不履行还款责任而形成的潜在风险。
A:市场风险
B:法律风险
C:信用风险
D:操作风险
假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。
A:4%
B:40%
C:400%
D:4000%
下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。
A:外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B:外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C:对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D:外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E:对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
从银行业的发展历程来看，银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、（）三个主要发展阶段。
A:违约概率模型
B:线性概率模型
C:Logit模型
D:Probit模型
按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。（　）
以下属于国内商业银行流动性资产的是（　）。
A:库存现金
B:超额准备金
C:一个月内到期的正常类贷款
D:一个月内到期的债权
E:长期公司债
客户信用评级中，违约概率的估计包括（　）。
A:单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B:单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C:某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D:单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
长期负债是指商业银行在多长时间需要偿还的债务？（）
A:1年以上（含1年）
B:2年以上
C:3年以上
D:5年以上
我国会计准则规定，对于非现金资产的价值确定使用的方法是（）。
A:市场价值
B:公允价值
C:账面价值
D:重置价格
以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　）。
A:根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
B:按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C:分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D:使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额
下列可能给商业银行带来声誉风险的有（　）
A:关于银行高比例不良资产的媒体报道
B:银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C:银行呆账收回率大幅减小
D:银行工作人员服务态度恶劣
E:银行不能按时完成客户的兑现要求
风险转移的定义是什么？
越来越多的贷款发放给高风险人群会使得银行承担的直接风险是（）。
A:信用风险
B:再证券化风险
C:重新定价风险
D:操作风险
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
A:违约概率
B:违约损失率
C:违约风险暴露
D:期限
银监会及其派出机构应要求银行业金融机构指定专门部门和人员负责本机构（）问题的解释、说明和相关工作，包括内部未解决问题的收集、整理，问题的报送以及相关解释答复的内部传达等。
A:现场检查
B:非现场监管
C:非现场监管报表指标
D:非现场监管指标定义
（）=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）×100%。
A:正常贷款迁徙率
B:不良贷款率
C:次级类贷款迁徙率
D:正常类贷款迁徙率
《加强银行公司治理的原则》提出的原则一即为董事会总体职责是指董事会对银行总体负责，主要包括（）。
A:审核与监督战略目标
B:审核与监督风险战略
C:审核与监督风险战略
D:审核与监督公司治理
E:对高管层实施监督
（）的范围按照整个机构风险管理流程设计展开，从机构发展战略的角度和保障经营目标顺利实现的角度来评估与改善当前的风险状况，并对整个机构全面风险管理体系的准确性、可靠性、充分性和有效性提出建议。
A:债项评级
B:风险评价
C:资信评估
D:操作风险评估
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了（　）。
A:久期缺口
B:贷款缺口
C:融资缺口
D:资产缺口
通过合理的制度设计、建立分工明确的组织体系、实现公司权力的分配和制衡、强化对董事会和管理层行为的约束等来不断改善商业银行公司治理，将有利于商业银行自上而下地（）。
A:实施全面风险管理
B:加强内部控制
C:防范操作风险
D:增强核心竞争力
E:实现安全运营
商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是（）。
A:评价、监测商业银行风险的参照体系
B:评价和预警商业银行风险的参照体系
C:监测和预警商业银行风险的参照体系
D:评价、监测和预警商业银行风险的参照体系
风险管理体系的灵魂是（　）。
A:风险文化
B:风险管理策略
C:公司治理结构
D:内部控制系统
具体来说，设定组合限额主要可分为以下步骤（）。
A:按某组合维度确定资本分配权重
B:根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失
C:将压力测试估算出的预计组合损失与银行的资本相对比
D:根据资本分配权重，确定各组合（按行业、按产品等）以资本表示的组合限额
E:根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
对商业银行应当制定市场风险（）报告制度，并报银监会备案。
A:定期
B:定期排查
C:化解
D:重大事项
下列关于单币种敞口头寸的计算公式，正确的有（）。
A:敞口头寸：即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸
B:即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C:即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D:远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E:远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。（　）
总、分行风险管理部应每半年年至少一次对同级授信审查审批部门开展后评价工作。
经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。（　）
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