出自:期权从业

蔡先生以10元/股的价格买入甲股票10000股，并卖出该标的行权价格为12元的认购期权，将于1月后到期，收到权利金0.1元/股（合约单位是1万股），则该策略的盈亏平衡点是每股（）
A:.9.9元
B:.10.1元
C:.11.9元
D:.12.1元
股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）
A:0.1
B:0.2
C:0.25
D:0.3
认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。
A:0.00
B:0.50
C:-0.5
D:-1
以1元卖出行权价为30元的6个月期股票认购期权，不考虑交易成本，到期日其盈亏平衡点是（）元。
A:32
B:31
C:30
D:29
某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000，合约单位1000表示（）
A:、合约面值为1000元
B:、投资者需支付出1000元权利金
C:、投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票
关于保险策略的盈亏平衡点，以下说法错误的是（）。
A:保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的权利金
B:股票价格高于盈亏平衡点时，投资者可盈利
C:股票价格低于盈亏平衡点时，投资者发生亏损
D:股票价格相对于盈亏平衡点越低，投资者的亏损越大
行权有哪些相关指令？
投资者程大叔目前持有X股票，目前X股票价格为9元/股。程大叔认为该股票未来股价上涨的可能性较大，但近期却有可能下跌。为了防范近期的下跌风险，那么程大叔可以采取的最佳交易策略是（）。
A:卖出认沽期权
B:卖出认购期权
C:买入认购期权
D:买入认沽期权
已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。
A:1
B:0.8
C:1.5
D:1.7
某投资者买入价格为15元元的股票，并以1.8元价格卖出了两个月后到期、行权价格为17元的认购期权，则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）
A:15.2元
B:16.8元
C:17元
D:13.2元
下列关于备兑股票认购期权合约策略说法不正确的是（）。
A:预计股票价格变化较小或者小幅上涨时，使用该策略
B:使用该策略的主要目的是赚取权利金
C:备兑开仓策略可以在总体风险可控的前提下提高组合收入
D:实施备兑股票认购期权策略不需要购买（或者拥有）股票
投资者卖出平仓成交后，关于账户状态，下列说法正确的是（）。
A:支付权利金，增加权利仓头寸
B:收到权利金，减少权利仓头寸
C:收到权利金，增加义务仓头寸
D:收到权利金，减少义务仓头寸
会员应根据投资者风险承受能力和专业知识情况，对投资者交易的权限和规模进行分级管理。一级投资人，可进行（）
A:备兑开仓（卖认购期权）
B:买入期权的权限
C:卖出开仓的权限
以下哪一个正确描述了vega（）
A:delta的变化与标的股票的变化比值
B:期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值
C:期权价值变化与时间变化的比值
D:期权价值变化与利率变化的比值
当结算参与人、投资者出现下列哪个情形时，中国结算、交易所有权对其相关持仓进行强行平仓（）
A:因违规、违约被交易所和中国结算要求强行平仓
B:根据交易所的紧急措施应予强行平仓
C:结算参与人结算准备金余额小于零，且未能在规定时间内（次一交易日上午11：30前）补足；
D:应予强行平仓的其他情形
期权买方只能在期权到期日行使权利的期权是（）。
A:美式期权
B:欧式期权
C:百慕大式期权
D:亚式期权
许先生强烈看空后市，以5元的价格买入了一张行权价为50元内的某股票近月认沽期权，那么到期日股价为（）时，许先生达到盈亏平衡。
A:45
B:50
C:55
D:以上均不正确
已知当前股价为10元，该股票行权价格为11元的认购期权，权利金是1元，则卖出认购期权的盈亏平衡点是（）元。
A:10
B:11
C:12
D:13
列个股期权代码正确的是.（）
A:601398C1309M00360
B:600036M1310P01100
C:XD600519C1312M25000
D:600028P1403M00400
E:601318C1406M03500
F:600016P131122M01000
假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
A:20
B:18
C:2
D:1
工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91，若发行以工商银行为标的的个股期权，其合约单位应为（）。
A:10000
B:5000
C:1000
D:100
王先生由于看空后市，在一周前卖出了某股票认购期权，可是之后股价出现了上涨的趋势，为此，以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险（）。
A:买入较低行权价、相同到期日的认沽期权
B:买入较高行权价、相同到期日的认沽期权
C:买入较低行权价、相同到期日的认购期权
D:买入较高行权价、相同到期日的认购期权
马先生持有10000股甲股票，其想做备兑开仓，则必须做以下哪个指令（）。
A:备兑平仓
B:证券解锁
C:证券锁定
D:卖出平仓
如何利用现货证券交易实现Delta中性策略？
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）
A:delta可以是正数，也可以是负数
B:delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量
C:我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率
D:即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
什么是熊市价差策略？熊市价差策略的交易目的是什么？
不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
A:标的价格波动率
B:无风险利率
C:预期股利
D:执行价
以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整（）。
A:当标的证券发生权益分配
B:当标的证券发生公积金转增股本
C:当标的证券发生配股
D:当标的证券发生价格剧烈波动
保护性股票认沽期权组合策略是指（）。
A:买入标的股票+买入股票认沽期权
B:卖出标的股票+卖出股票认沽期权
C:买入标的股票+卖出股票认沽期权
D:卖出标的股票+买入股票认沽期权
认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
A:{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B:Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C:{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D:Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
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