出自:期货投资分析

期货价格运动的惯性，则反映了期货价格运动的（）。
A:方向
B:幅度
C:趋势
D:速度
债券市场的供求关系应从哪些方面分析？
自相关有什么影响？
国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。
A:人民币贬值，远期合约头寸盈利
B:人民币升值，远期合约头寸亏损
C:日元升值，远期合约头寸亏损
D:日元升值，远期合约头寸盈利
支撑线或压力线被突破后，这条切线就不再有实际作用，需要重新绘制有关切线。（）
设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于策略思想的来源的是（）。
A:自下而上的经验总结
B:自上而下的理论实现
C:自上而下的经验总结
D:基于历史数据的数理挖掘
全球主要即期外汇交易市场有（）。
A:伦敦外汇市场
B:纽约外汇市场
C:东京外汇市场
D:新加坡外汇市场
外汇期货合约的标的物标准化条款包括（）。
A:交割方式
在回归模型y=a+bx+e中，e反映的是（）。
A:由于x的变化引起的y的线性变化部分
B:由于Y的变化引起的x的线性变化部分
C:除x和Y的线性关系之外的随机因素对Y的影响
D:由于X和Y的线性关系对y的影响
在多根K线的组合中，（）。
A:最后一根K线的位置越低，越有利于多方
B:最后一根K线的位置越高，越有利于空方
C:越是靠后时K线越重要
D:越是靠前的K线越重要
（）是决定期货价格变动趋势最重要的因素。
A:经济运行周期
B:供给与需求
C:汇率
D:物价水平
目前披露的COT报告有（）。
A:期货持仓报告
B:期权持仓报告
C:期货和期权持仓报告
D:基金持仓报告
关于挂钩一篮子货币票据的结构化理财产品的到期收益率定义不合理的是（）。
A:到期收益率关联于一篮子货币中表现最差的
B:到期收益率关联于一篮子货币中表现最好的
C:到期收益率关联于一篮子货币中波动最大的
D:到期收益率关联于一篮子货币中的平均表现
如企业远期有采购计划，但预期资金紧张，可以采取的措施是（）。
A:通过期货市场进行买入交易，建立虚拟库存
B:通过期权市场进行买入交易，建立虚拟库存
C:通过期货市场进行卖出交易，建立虚拟库存
D:通过期权市场进行卖出交易，建立虚拟库存
我国石化产品价格形成有何特点？
外汇期货的特性包括（）。
A:标准化合约
B:双向交易
C:保证金制度
D:当日无负债制度
下列选项中，关于程序化交易完备性检验的说法，正确的有（）。
A:转化为程序代码的交易逻辑要与投资者设定的交易思路一致，但实际中会有偏差
B:完备性检验需要观察开仓与平仓的价位与时间点，是否和模型所设定的结果一致
C:完备性检验主要通过对回测结果当中的成交记录进行研究
D:应当特别注意特殊的交易时间段，比如开盘与收盘
股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（）。
A:代理风险
B:交割风险
C:信用风险
D:市场风险
对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。
2013年第2季度，市场频现量化宽松结束的预期，而美联储在此时态度暧昧不定也为市场增添了不确定的氛围。某出口贸易公司此时有1000万美元来自美国公司的应收账款，预期在2013年12月付讫，该公司较为稳妥的做法有（）。
A:针对该笔款项进行做空美元的套期保值策略
B:针对该笔款项进行买入美元看涨期权的套期保值策略
C:针对该笔款项进行外汇掉期的策略
D:针对该笔款项进行BSI或LSI策略
关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
A:期权出售者在出售期权时获得一笔收入
B:如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票
C:如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
D:投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
外汇风险类型有（）。
A:交易风险
B:会计风险
C:经营风险
D:对手风险
（）是交易者最先接触也是最先学会的一门实战课程。
A:止损关
B:清仓关
C:顺势关
D:择时关
凯利公式．ƒ*=（bp-q）／b中，b表示（）。
A:交易的赔率
B:交易的胜率
C:交易的次数
D:现有资金应进行下次交易的比例
假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。
A:1.5300
B:1.5425
C:1.5353
D:1.5200
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
A:0.46
B:4.31
C:8.38
D:5.30
关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。
A:内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B:看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
C:时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D:时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
目前，金融期货合约在以下（）交易。
A:上海期货交易所
B:中国金融期货交易所
C:郑州商品交易所
D:大连商品交易所
以下关于统计分析的说法，错误的是（）
A:回归模型的设定必须满足一定的假定条件
B:在回归模型满足经典假设时，用最小二乘法得到的结果是无偏且有效的
C:应该用回归模型，可以进行预测
D:如果所得到的回归模型存在多重共线性等问题时，不可以用该模型进行预测。
在回归分析中存在多重共线性时将会产生的问题包括（）。
A:参数估计值不精确，也不稳定
B:t检验失效
C:参数估计式的符号与其经济意义相反
D:区间估计失去意义
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