出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

A银行以100%的溢价水平收购了另一家同等规模的银行，则A银行（）。
A:一级资本通常会减少
B:二级资本通常会减少
C:三级资本通常会减少
D:总资本通常会减少
银行帐户利率风险是由于（）的不利变动而导致损失的风险。
A:商业客户
B:零售可户
C:利率
D:存贷业务
信用评级机构中的标普和穆迪对某个公司的评级为BB+/Ba1，则该公司评级属于（）。
A:投资级别
B:无风险级别
C:投机级别
D:违约级别
BASEL II规范的对象是哪一类型的银行？（）
A:国有银行
B:股份制银行
C:外国银行
D:国际银行
由许多其它银行所拥有，但没有任何控股股东的银行（）
A:银行握股公司
B:国际银行
C:联合银行
D:批发银行
对于资产价值来说，如果流动性上升了，资产的价值一般都能够（）。
A:上升
B:下降
C:不变
D:在原来价值上下一个很小范围内震荡
1986年3月，巴塞尔委员会在一份题目为《银行表外风险暴露管理：监管视角》报告中，首次提出了（）概念？
A:金融自由化浪潮
B:直接信用替代物
C:信用风险等价物概念
D:目标资本比率
三级资本能用于支应银行哪类账户所产生的市场风险？（）。
A:交易账户
B:银行账户
C:交易账户与银行账户
D:所以账户
无论银行想要使用何种计算操作风险资本的方法，银行都必须通过哪一个重要测试？（）
A:可靠性测试
B:压力测试
C:返回检验
D:回归测试
许多大的国际银行进行全过程分析时，被广泛使用的运筹学方法称作：（）。
A:质量管理法
B:六西格码法
C:阿尔发贝他法
D:返回检验法
期权价格基于什么确定？（）
A:期权购买者
B:期权出售者
C:期权到期日
D:期权被执行的概率
以下四个陈述中哪一个正确描述了数据库订阅对于操作损失数据分析的固有弱点？（）
A:数据库订阅：提供信息来评估一个公司与其他同类企业或相似行业的风险水平
B:数据库订阅：可以深入了解到是否公司遭受的损失已经反映了行业通常出现的损失水平
C:数据库订阅：协助映射操作风险和经营亏损事件到相应的业务线，风险类别的原因
D:数据库订阅：反映的信息是基于那些公开的，具有新闻价值或者说是媒体感兴趣的，被媒体所报道的事件
要得到违约概率整体的迁移情况，对所有信用等级的违约概率，重新评定的频率为何？（）
A:每半年一次
B:每一年一次
C:每两年一次
D:每1.5年一次
收益率曲线说明的是：（）。
A:利率与汇率的对应关系
B:利率与到期期限的对应关系
C:利率与票面金额的对应关系
D:利率与到收益率的对应关系
久期法和期限法的主要区别是什么？（）
A:前者针对股票，后者针对债券
B:前者针对期限较长债券，后者针对各种期限债券
C:前者针对标的资产利率敏感性，后者针对标的资产投资本金
D:前者风险资本要求高，后者风险资本要求低
经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。
A:市场风险与信用风险
B:操作风险
C:其它风险
D:以上皆是
股票头寸的特定风险系按照哪类头寸的8%来计提资本？（）。
A:净头寸
B:总头寸
C:交易头寸
D:总头寸+净头寸
分析一家公司流动性的主要财务比率为？（）
A:净收入与公司净值之间的比率
B:现金流与债务利息之间的比率
C:长期负债与资本之间的比率
D:流动资产与流动负债之间的比率
银行账户利率风险报告书，是按照哪一个分类来进行合约复位价阶梯与行为复位价阶梯的计算？（）。
A:按照到期期限长短
B:按照金额高低
C:按照货币种类
D:按照利率风险大小
BASEL Ⅱ主要通过第一支柱最低资本要求和第二支柱监管检查来关注银行资本计量。支柱2要求重视支柱1中忽略的因素，支柱3则提出了披露要求，银行广泛使用的经济资本模型在支出几种得到了认可？（）
A:支柱1
B:支柱2
C:支柱3
资产证券化增加了资产的哪个属性从而提升了价值？（）
A:内生流动性
B:外生流动性
C:市场交易活跃性
D:真实价值
巴塞尔委员会成立的缘由是：（）
A:20世纪80年代的美国存款与贷款危机
B:1989年的Midland银行危机
C:1995年的巴林银行危机
D:1974年的Herstatt银行倒闭
银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）
A:PD、LGD、EAD
B:LGD、EAD
C:PD、LGD
D:PD、EAD
市场利率的变化能够显著影响（）的价格？
A:金融工具
B:市场交易
C:衍生产品
D:市场工具
计算交易对手信用风险程度是通过（）。
A:交易对手信用状况
B:交易合约的收益和损失情况
C:盯市估值
D:市场变动状况
银行操作风险资本计算应基于（）。
A:预期损失和非预期损失
B:用风险权重计算加权资产
C:总收入
D:风险暴露
如果两种利率之间总是互相独立变动，相关系数为（）。
A:1
B:-1
C:0
外部数据来源分别为外部公共数据和外部集合数据，何者定义应记录的最小损失水平较低（）。
A:外部公共数据
B:外部集合数据
C:高低一样
D:不一定
银行与金融服务公司的相关性是：（）。
A:银行包含在金融服务中心内
B:金融服务中心包含在银行内
C:银行与金融服务中心无关
D:银行就是金融服务中心
从事货币互换时，银行承担的风险包括：（）。
A:利率风险
B:汇率风险
C:利率与汇率风险
D:利率或是汇率风险
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