假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。
第1题，共3个问题
(单选题)假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本，其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点；股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5％；借贷利率差为成交金额的0.5％。无套利区间为（）。
A:（9932.5，10165.5）
B:（10097，10405）
C:（10145.6，10165.3）
D:（10100，10150）
第2题，共3个问题
(单选题)假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。
A:10250.50
B:10150.00
C:10100.00
D:10049.00
第3题，共3个问题
(单选题)该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。
A:1025050
B:1015000
C:1010000
D:1025100