出自:风险管理

商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（）。
A:信用风险
B:银行账户利率风险
C:集中度风险
D:市场风险
E:操作风险
小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（）。
A:风险规避
B:损失控制
C:风险自留
D:风险转移
关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。
A:中小企业风险暴露是商业银行对年销售额（近3年销售额的算术平均值）不超过2亿元人民币的企业债务人的债权
B:对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
C:对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
D:对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权
构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。
A:市场约束
B:市场准人
C:公司治理
D:监管部门监督检查
E:资本监管
商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平（），则相应配置的经济资本规模（），抵御风险的能力（）。
A:不变；减小；变高
B:越低；越小；越高
C:越高；越大；越低
D:越高；越大；越高
监管资本的预测需要对（）分别进行预测。
A:附属资本
B:核心一级资本
C:其他一级资本
D:二级资本
E:经济资本
下列哪项不属于政治风险？（）
A:政府更替
B:财产征用
C:洗钱
D:政治冲突
在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A:Credit Metrics模型
B:Credit Portfolio View模型
C:Credit Monitor模型
D:Credit Risk+模型
下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。
A:银行大量挪用客户存款
B:银行投资衍生产品遭受巨额损失
C:网银系统出现故障，引发客户安全质疑
D:在银行办理业务排队时问长、柜员服务态度差
E:出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失
违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）
A:违约频率
B:违约概率
C:违约损失率
D:违约风险暴露
E:违约风险利息率
单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（）等组成因素。
A:即期净敞口头寸
B:远期净敞口头寸
C:期权合约头寸
D:期权敞口头寸
E:其他敞口头寸
假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。
A:40％投资国债、60％投资银行理财产品
B:100％投资国债
C:100％投资银行理财产品
D:60％投资国债、40％投资银行理财产品
偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。
A:10％～20％
B:15％～25％
C:25％～35％
D:20％～30％
下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（）。
A:债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类
B:债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级
C:贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断
D:债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
E:债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成
Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。
A:压力测试
B:资产分组
C:蒙特卡罗模拟
D:历史损失数据均值与方差替代
以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险？（）
A:交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异
B:部分营业场所系统故障造成客户损失
C:柜员错误收取外币汇款手续费
D:客户提前赎回理财产品造成银行收入降低
银行监管的依法原则是指（）。
A:监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可
B:监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度
C:平等对待所有参与者
D:努力降低成本，不给纳税人增添负担
模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。
A:验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
B:验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
C:验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
D:验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
E:验证是银行优化内部评级模型的重要手段
根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。
A:内部数据
B:历史数据
C:中间计量数据
D:组合结果数据
E:外部数据
信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有（）。
A:信用风险具有非系统性风险的特征
B:与市场风险相比，信用风险的观察数据较多
C:对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
D:信用风险又被称为违约风险
E:对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）。
A:部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
B:银行支付清算系统突然中断运行
C:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
D:房地产价格出现大幅度向下波动
E:部分行业出现集中违约
（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A:缺口分析
B:外汇敞口分析
C:敏感性分析
D:久期分析
资本充足率的定期压力测试至少（）一次。
A:半年
B:一年
C:两年
D:三年
下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。
A:声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理
B:声誉风险无法通过加强内部控制来避免
C:声誉风险不会损害到银行的经济价值
D:声誉风险与其他风险不具有相关性
与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（）等风险因素的影响。
A:区域风险
B:行业风险
C:宏观经济因素
D:客户的偿债意愿
E:客户的偿债能力
我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、产品／服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
A:声誉风险
B:市场风险
C:战略风险
D:信用风险
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