出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

工人赔偿属于哪个操作风险大的分类？（）
A:雇佣行为和工作场所安全
B:客户、产品和商业惯例
C:执行、交割和流程失败
D:业务中断和系统故障
下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征？（）
A:价外期权
B:美式期权
C:平价期权
D:卖空期权
在监管审计中，银行审查向上汇报操作风险管理功能的治理结构，以评估其重要的特征。以下四个属性中哪一个不代表向上汇报治理结构的关键特征？（）
A:独立性
B:重要性
C:相关性
D:安全性
下面哪个选项的外生流动性情况较好？（）
A:用发行十年期债券的方式来支持十年期项目贷款
B:抵押资产从不动产转变为银行大额存单
C:一个月内即将到期的项目贷款
D:用发行一年期浮动票息债券的方式来支持五年期国债投资
下列四个选项之一，哪一个不代表银行补偿性余额的好处？（）
A:在账户违约时，通过把资金从这些存款账户转移走，补偿性余额将抵消银行的风险敞口
B:由于补偿性余额不能在短时间内被取出，如果有的话，他们不被视为交易账户和有能力为银行提供了稳定的资金，从而减少依赖较为波动的外部银行间的资金来源
C:补偿性余额增加银行债务人的违约的预期损失率，改善资本结构，资产类型和避免延迟付款
D:由于补偿性余额减少借款人的贷款额，贷款的收益回报的增加，进一步扩大银行的利差和盈利能力
兼营投行业务的商业/零售业务银行，欲管理其银行账户的净利率风险时，应该透过哪个单位的操作来完成：（）。
A:风险管理部门
B:投行相关部门
C:交易柜台
D:衍生工具
对于绝大多数衍生产品而言，其特点为（）。
A:交易过程中无须进行本金的交换
B:交易过程中无须进行利率的交换
C:交易过程中无须进行汇率的交换
D:交易过程中无须进行期限的交换
衍生工具在满足下面何种情况下可以将匹配工具头寸抵消？（）
A:相同发行人
B:相同价值
C:相同区域内交易
D:相同名义数量
根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，银行未经授权的交易而产生资金损失，属于下面哪个选项？（）
A:内部欺诈中未经授权行为
B:内部欺诈中的盗窃和舞弊
C:外部欺诈中未经授权行为
D:客户产品和商业惯例中的未经授权行为
股票认购期权的买方（）。
A:有权利但没有义务购买相关的资产
B:有义务购买相关的资产
C:有权利但没有义务卖出相关的资产
D:有义务卖出相关的资产
一般来看，存款储备金率制定的越低，（）。
A:货币乘数越低
B:货币创造的量越少
C:货币供应量越多
D:市场利率越高
关于久期对冲，下面哪项不正确？（）
A:久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动
B:久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动
C:久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动
D:久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲
针对情景分析得出的结论，资本分配决策还需要额外考虑其他什么因素？（）
A:还要经过风险和控制自我评估、关键风险指标和损失数据结果
B:还要增大更多样本量进行压力测试
C:还要考虑经济资本要求
D:还要考虑监管资本要求
以下的陈述中哪一个是银行使用风险调整资本回报率RAROC的原因？（）
A:预测未来各种风险资本周期的运行性能
B:经济资本的定义
C:为当前的产品，活动和业务提供标杆
D:确定监管资本要求
张三管理一个贷款组合，他评估了大量的贷款以选择哪个继续留在他们银行的账户中。他最有可能将以下四种贷款中哪一个出售给另一家银行？（）
A:面向具有良好的还款记录的抵押品的商业客户的贷款
B:面向曾经有拖欠，但现在按照约定还款的借款人的贷款
C:面向高风险客户的贷款，并且由客户存款作为抵押
D:面向一名主要客户的贷款，该客户也是一名董事和大股东
银行帐户抵押品处理，可以使用（）。
A:简单法
B:综合法
C:高级综合法
D:以上都可
（）是资产所固有的流动性。
A:内生流动性
B:外生流动性
C:流动性风险
D:帐户利率风险
对于个人信用分析，一般不需要直接考虑的是哪项？（）
A:生命周期消费
B:负担能力评估
C:自由可支配收入和保险
D:申请抵押贷款抵押物价值因素
以下四个陈述中的哪一个描述了风险与控制自我评估（RCSA）的区别与控制评估和风险控制评估的特征？（）
A:RCSA是由第三方，包括审计、合规或“萨班斯-奥克斯利法案”的团队
B:RCSA按设定的标准测试控制的有效性并发布合格/不合格或有效性得分
C:RCSA具有主观性
D:RCSA除了控制评估外还包括风险评估
G10国家建议，在分析银行账户利率风险时，应该计量收益率曲线上下波动几个百分比的变化？（）。
A:1%
B:2%
C:3%
D:4%
联合银行目前的标准是：（）
A:BASEL I
B:BASEL II
C:市场风险修正案
D:征求意见稿
什么是经济周期伴随效应的体现？（）
A:经济从繁荣到衰退的过程
B:银行机构向泡沫资产大量贷款
C:不动产、股票等周期性波动
银行使用计算操作风险资本的方法，监管当局：（）。
A:允许三种方法任意混合使用
B:允许基本指标法与标准法混合使用
C:允许基本指标法或标准法与高级计量法混合使用
D:不允许三种方法混合使用
以天为计算基础，对客户影响最大的风险是：（）。
A:市场风险
B:操作风险
C:信用风险
D:其它风险
基本指标法对操作风险并不敏感，是因为: （）。
A:没有考虑不同的事件类型、频率、银行的内部控制和运营的市场
B:假设银行操作风险水平与总收入规模具有直接的比例关系
C:将风险状况不同的高边际收益/低总量的业务与低边际收益/高总量的业务同样对待
D:以上皆是
场外交易的差异合约是以下哪种交易工具？（）
A:利率互换
B:期货合约
C:常规债券
D:汇率互换
允许交亿元根据市场价格的有利变化，来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为：（）。
A:匹配账户策略
B:对冲策略
C:作市商策略
D:作价策略
操作风险可分成内部程序风险、人员风险、系统风险、外部事件风险与（）。
A:内部事件风险
B:天然灾害风险
C:法律风险
D:外部程序风险
银行监管当局对银行交易活动考察的关键因素是银行新的交易产品的批准程序的什么性？（）
A:安全性
B:严格性
C:独立性
D:合理性
下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）
A:违约概率
B:违约损失率
C:违约风险暴露
D:相关系数
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