出自:期权从业

一般来说，以下哪个变量不会对期权价格产生影响（）
A:无风险利率
B:标的股票波动率
C:标的股票收益率
D:标的股票价格
某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。
A:6000
B:6800
C:10000
D:12000
对合约盘中临时停牌，以下说明正确的是（）
A:停牌期间，不可以继续申报
B:停牌期间，不可以撤销申报
C:停牌期间，可以撤销申报
D:以上说法均不正确
已知现在股价是25元，投资者买进行权价为22.5元、权利金为0.85元的认沽期权，同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权，期权合约均为1个月后到期，则该策略的盈亏平衡低点是（）元，盈亏平衡高点是（）元，若到期后，股价是29.75元，则策略总损益是（）元。
A:20.5，29.5，0
B:20.5，29.5，2.25
C:20.25，29.75，0
D:20.25，29.75，-2.25
关于历史波动率，以下说法正确的是（）。
A:历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果
B:历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率
C:历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断
D:以上说法都不正确
假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。
A:2.5
B:0.5
C:0.35
D:0.37
合约发生调整后，合约交易代码和合约简称如何调整？
关于期权和期货，以下说法错误的是（）。
A:当事人的权利义务不同
B:收益风险不同
C:均使用保证金制度
D:合约均有价值
在其他条件不变的情况下，当标的股票价格升高时，认沽期权的权利金会（）。
A:上涨
B:不变
C:下跌
D:不确定
认沽期权的卖方（）
A:在期权到期时，有买入期权标的资产的权利
B:在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利
C:在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）
D:在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）
以下关于希腊字母的说法正确的是（）。
A:实值期权gamma最大
B:平值期权vega最大
C:虚值期权的vega最大
D:以上均不正确
假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股，则基于甲股票构建的保险策略的成本是（）。
A:10.2元/股
B:9.8元/股
C:19.2元/股
D:18.8元/股
在到期日之前，期权具有（）。
A:只有内在价值
B:同时具有内在价值和时间价值
C:只有时间价值
D:没有价值
买入一份上汽集团认购期权，行权价是10元，支付权利金是1元。当股票价格大于（）元时开始盈利，并且最大收益是无限的。
A:10
B:11
C:1
D:12
下列哪一点不属于期权与期货的区别（）。
A:期权的买方与卖方权利义务不对等，而期货对等
B:期权的买方不需要缴纳保证金，而期货的买方需要
C:期权是标准化的，而期货是非标准化的
D:期权的买方需要支付权利金，而期货的买方不需要
林先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），则股票在到期日价格为多少时，王先生能取得2000元的利润（）。
A:19.6元
B:19.8元
C:20元
D:20.2元
关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。
A:1973年首次提出
B:由FischerBlack和MyronScholes提出
C:用于计算欧式期权
D:用于计算美式期权
什么是限开仓制度？
认购期权的卖方（）
A:在期权到期时，有买入期权标的资产的权利
B:在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利
C:在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）
D:在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）
保险策略可以在（）情况下，减少投资者的损失。
A:股价下跌
B:股价上涨
C:股价变化幅度大
D:股价变化幅度小
交易申报价格的最小变动单位是（）
A:0.1
B:0.2
C:0.01
D:0.001
投资者小李卖出开仓某股票下月到期、行权价格为11元的认购期权10张，买入开仓该合约5张，则当日清算结束后，其账户里面未平仓合约为（）
A:5张义务仓
B:5张权利仓
C:10张义务仓与5张权利仓
D:5张义务仓与10张权利仓
沈先生以50元/股的价格买入乙股票，同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓，当到期日股价上涨到60元时，沈先生的每股盈亏为（）。
A:10元
B:5元
C:0元
D:—5元
对于主承销商首次公开发行股票及进行重大重组的上市公司增发或配股的，证券公司应按有关规定履行其对发行人的发行（）。
A:尽职调查
B:上市辅导
C:发行审核
D:盈利预测
对于ETF为标的的合约期权，认购期权开仓初始保证金=权利金前结算价+Max（25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%*标的前收盘价）
下列哪个是个股期权保证金计算原则（）
A:以较大可能性覆盖连续三个交易日的违约风险
B:对虚值期权在收取保证金时考虑减掉虚值部分，提高资金效率
C:结算参与人向投资者收取的保证金不得低于中国结算向结算参与人收取的保证金数量
D:同时平衡违约风险和市场爆炒风险
在何种情况下会出现合约新挂？
认购期权买入开仓后，其最大损失可能为（）。
A:权利金
B:行权价格-权利金
C:行权价格+权利金
D:股票价格变动差-权利金
当个股期权合约发生分红派息时，以下说法不正确的是（）
A:合约面值不变
B:调整后合约市值与调整前接近
C:行权价不变
D:合约单位发生调整
对于个股期权行权价格，下列说法错误的是（）。
A:行权价格即期权的履约价格
B:行权价格是不能改变的
C:对于认购期权，权利方有权利以行权价格从期权的义务方买入标的证券
D:对于认沽期权，权利方有权利以行权价格卖出标的证券给义务方
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