出自:期货基础知识

沪深300指数采用的编制方法是（）。
A:算术平均法
B:加权平均法
C:几何平均法
D:累乘法
当会员或是客户出现（）情况时，交易所可以对其持仓实现强行平仓。
A:持仓量超出其限仓标准
B:因违规受到交易所强行平仓处罚的
C:根据交易所的紧急措施应予强行平仓的
D:会员交易保证金不足并未能在规定时限内补足的
（）表示开盘价、收盘价、最高价和最低价相同。
A:阴线
B:阳线
C:平盘线
D:十字星线
蝶式套利中近期月份合约、居中月份合约和远期月份合约的数量应相等。（）
期货交易中的“杠杆机制”产生于（）制度。
A:无负债结算
B:强行平仓
C:涨跌平仓
D:保证金
如在规定时间内会员没有对结算数据提出异议，不能视作会员已认可结算数据的准确性。（）
某交易者以6．30港元的权利金买进执行价格为70．00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票)，该股票当前的市场价格为73．80港元。当股票市场价格上涨至80．00港元时，期权的权利金为10．50港元，该交易者应该选择的方式和盈亏状况为（）。
A:平仓
B:行权
C:收益3700港元
D:收益4200港元
进行卖出套利时，套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大。（）
过度投机会造成商品价格不合理波动，易引发金融动荡。（）
上证50股指期货报价的最小变动量是0．2点，合约乘数为300，则一份合约的最小变动金额是（）元。
A:0.2
B:20
C:30
D:60
期权卖方取得的是买卖的权利，而不负有必须买进或卖出的义务；卖方有执行的权利，也有不执行的权利，完全可以灵活选择。（）
期权执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大，执行价格个数也越多；合约运行时间越长，执行价格越多。（）
实物交割结算价是期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有结算价格的平均价。（）
下列关于期权类型的说法错误的有（）。
A:看涨期权是指期权的卖方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买入的义务
B:看跌期权是指期权的买方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务
C:美式期权在合约到期日之前不能行使权利
D:美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利
以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有（）
A:买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比
B:期权距到期日时间越长，期权费就越高
C:预期波动率越大的货币期权，其期权费越高
D:货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高
期权交易双方都需要缴纳保证金。（）
在正常的市场中，新作物年度期货合约价格一般（）上一作物年度期货合约价格。
A:高于
B:低于
C:等于
D:无法判断
竹线图
期权从买方的权利来划分，分为看涨期权和看跌期权。（）
一般地说，大多数商品在短期内供给都相当缺乏弹性，因为生产对于价格上涨的反映有时间上的滞后性，生产者不可能迅速地依据价格变化而进行供给量的调整。（）
《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，股指期货合约的涨、跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。（）
以下构成蝶式套利的是（）。[2010年6月真题]
A:同时买入3手7月钢期货合约，卖出8手8月钢期货合约，买入3手9月钢期货合约
B:同时卖出3手7月钢期货合约，买入6手8月钢期货合约，卖出3手9月钢期货合约
C:同时买入3手7月钢期货合约，卖出6手8月钢期货合约，买入3手9月钢期货合约
D:同时买入3手7月钢期货合约，卖出6手8月钢期货合约，买入3手11月钢期货合约
在会员制期货交易所中，新品种委员会的基本职责是（）。
A:对本交易所发展有前途的新品种期货合约及其可行性进行研究
B:起草交易规则，并按理事会提出的修改意见进行修改
C:监督所有与交易活动有关的问题
D:准备和起草拟发展的新品种期货合约的论证报告及其他必要文件
在2003年伊拉克战争期间，国际市场上原油期货价格下跌幅度较大，这属于（）对期货价格的影响。
A:经济波动周期因素
B:金融货币因素
C:经济因素
D:政治因素
我国期货交易所使用的交易指令不包括（）。
A:市价指令
B:取消指令
C:限价指令
D:双向指令
下列关于“分散投资与集中投资”说法正确的是（）。
A:期货投机主张横向投资多元化
B:证券投资主张纵向投资分散化
C:期货投机主张纵向投资分散化
D:所谓横向投资多元化是指选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入
2010年7月份，大豆市场上基差为-50元／吨。某生产商由于担心9月份收获后出售时价格下跌，在期货市场上进行了卖出套期保值操作。8月份，有一经销商愿意购买大豆现货。双方协定以低于9月份大豆期货合约价格10元／吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定9月份任何一天的大连商品交易所的大豆期货合约价格为基准期货价格。则下列说法不正确的是（）。
A:生产商卖出大豆时，基差一定为-10元／吨
B:生产商在期货市场上可能盈利也可能亏损
C:不论经销商选择的基准期货价格为多少，生产商的盈亏状况都相同
D:若大豆价格不跌反涨，则生产商将蒙受净亏损
零息债券的久期（）它到期的时间相比。
A:大于
B:等于
C:小于
D:不确定
下列有关套期保值时机选择的说法，正确的有（）。
A:在现货市场需求减弱，库存增加时，可以卖出套期保值
B:在现货市场需求增强，库存减少时，可以卖出套期保值
C:如果行业毛利处于较大的盈利状态，应该加大套保力度
D:如果行业毛利处于负值状态，应该加大套保力度
加工制造企业担心库存原料价格下跌，应采取（）方式来保护自身的利益。
A:多头套期保值
B:空头套期保值
C:期现套利
D:期转现
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