出自:风险管理

客户风险内生变量的基本面指标不包括（）。
A:品质类指标
B:实力类指标
C:环境类指标
D:增长能力指标
属于对综合评级为3级的机构采取的措施的是（）。
A:密切关注其经营态势
B:加强对其非现场分析与现场检查
C:督促银行加强经营管理与内部控制
D:督促改善财务状况
E:增加现场检查频率
下列关于资本规划的说法，正确的有（）。
A:资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划
B:资本规划应只需设定内部资本充足率一年目标
C:商业银行应当优先考虑补充二级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量
D:商业银行制订资本规划，应考虑各种资本补充来源的长期可持续性
E:商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资成本分析和可行性分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施等
借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（　）之间做出艰难选择。
A:流动性风险
B:可获得性
C:不可获性
D:最终收益
商业银行的（）负责本行的资本充足率的信息披露。
A:股东大会
B:董事会
C:监事会
D:高级管理层
随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（　）
A:0.68
B:0.95
C:0.9973
D:0.97
正常贷款迁徙率等于（　）。
A:(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B:(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
C:(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D:(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
下列银行活动中，存在汇率风险的有（　）
A:为客户提供外汇即期交易
B:为客户提供外汇远期交易
C:为客户提供外汇期货交易
D:进行自营外汇交易
E:吸收外币存款
以下关于战略风险管理的基本做法，表述错误的是（）。
A:董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询最大多数员工的意见和建议
B:有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起
C:战略风险管理是在战略管理的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备
D:有效的战略风险管理应当不定期采取从下至上的方式，局部评估商业银行的获利能力，并据此制定切实可行的实施方案
下列关于操作风险的说法，正确的是（）。
A:可以采用一种通用的方法对各类操作风险进行准确的识别和计量
B:操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强
C:操作风险的风险因素全部来源于银行的业务操作，属于银行的内生风险
D:操作风险管理不善，不会引起风险的转化，导致其他风险的产生
统计部门应与有关部门充分协商后，提出各类银行业金融机构的报表（），并审慎合理确定部分银行金融机构的报表豁免标准。
A:报送范围和报送时间
B:报送时间和报送要求
C:报送方式和报送要求
D:报送范围和报送要求
下列关于商业银行风险管理流程的表述不正确的有（　）。
A:适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求
B:压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法
C:风险控制随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果
D:风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施
E:常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法、失误树分析法等
下列属于操作风险外部风险指标的是（　）。
A:从业年限
B:系统数量
C:反洗钱警报数占比
D:系统故障时间
商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。（　）
战略风险识别可以从（）入手。
A:战略层面
B:管理层面
C:宏观层面
D:微观层面
E:信息层面
下列关于信用分析监测指标的说法中，不正确的是（）。
A:关联授信比例=全部关联方授信总额／资产总额×100%
B:逾期贷款率=逾期贷款余额／贷款总余额×100%
C:全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券
D:逾期贷款率反映贷款按期归还情况，从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度
资产净利率的计算公式是（　）。
A:资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷23×100%
B:资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100%
C:资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%
D:资产净利率=(净利润÷销售收入)×100%
农合机构的合规特指遵守（）。
A:法律
B:法规
C:监管规则
D:监管标准
E:内部规章制度
2012年6月，中国银监会颁布《银行资本管理办法（试行）》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情况的适用性，主要提出的要求有（）。
A:第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险
B:在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法
C:明确了实施最低定性和定量要
D:增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求
E:补充新增风险计量要求
委托人将委托贷款资金划转至（）账户，用于委托贷款发放。
A:借款人
B:商业银行指定
C:银行账户
D:委托人在商业银行开立的
下列具有非常态性质的呆账准备金是（）。
A:普通准备金
B:专项准备金
C:特别准备金
D:以上都是
进口押汇需占用客户的（）。
A:授信额度
B:授权额度
C:账户额度
D:预算额度
下列关于风险偏好设置与实施过程的说法，不正确的是（）。
A:在对各业务条线、分支机构的风险水平进行充分分析的基础上，综合考虑各业务条线和分支机构的风险调整绩效，细化分解风险偏好指标并通过风险限额的形式分配到各业务条线和分支机构
B:只需要充分考虑内部利益相关者（如股东、董事会、管理层等）的期望，不需要考虑外部利益相关者（如存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构等）的期望
C:定期就全行整体风险状况，以及风险偏好执行情况向董事会、高管层汇报
D:风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为
打包贷款的用途只限于借款人在生产或收购该笔信用证项下货物开支及其他费用的资金需要，不得挪用于与该笔信用证出口商品无关的其他方面。
贷款定价的形成机制比较复杂，（　）是形成均衡定价的三个主要力量。
A:市场
B:人员
C:银行
D:监管机构
E:货币
商业银行资本充足率应遵循的比例（）。
A:4%
B:6%
C:8%
D:10%
金融脆弱性假说
商业银行的风险管理流程是风险（　）。
A:监测一识别一控制一计量
B:识别一计量一控制一监测
C:计量一识别一监测一控制
D:识别一计量一监测一控制
下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法，正确的有（）。
A:流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果
B:承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险
C:承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
D:和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小，不会造成严重影响
E:任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机
下列关于内部评级体系的验证的说法，不正确的是（）。
A:银行可采取基准测试、返回检验等验证方法对内部评级体系进行验证
B:验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔协议Ⅱ内部评级法要求的重要方式
C:负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查
D:验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性
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