出自:风险管理

商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？（）
A:提供固定利率的住房按揭贷款
B:将闲置资金购买固定收益证券
C:发行固定利率的大额可转让定期存单
D:对优质资产进行资产证券化
E:降低固定利率的长期贷款比例
关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。
A:有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突
B:专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
C:如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除
D:保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。
A:未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B:对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C:一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D:在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E:对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。
A:100％
B:50％
C:70％
D:0
某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。
A:120
B:140
C:290
D:440
下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。
A:监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施
B:根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法
C:资本充足率=（总资本-对应资本扣减项）／（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求）
D:一级资本充足率=（一级资本-对应资本扣减项）／（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求）
下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。
A:某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B:某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C:某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D:某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
E:银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括（）。
A:该项金融工具不可赎回
B:该项金融工具不属于发行方的债务
C:对发行方资产或收入具有剩余索取权
D:发行方的年销售额不超过3亿元人民币
E:持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益
关于市值重估，下列说法正确的是（）。
A:商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B:商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C:商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模
D:盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
下列关于违约的说法，正确的有（）。
A:违约的定义是内部评级法的重要定义
B:如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查
C:违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础
D:如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件
E:如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度
下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。
A:以核心存款作为贷款的主要资金来源
B:将大量短期借款用于长期贷款
C:保持资产与负债币种匹配
D:将贷款集中于几个优势行业
E:在日常经营中持有足够水平的流动资金
下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。
A:制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响
B:因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品
C:法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助
D:任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机
下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容？（）
A:外部审计
B:监测和报告
C:声誉风险评估
D:声誉风险识别
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（）。
A:全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险
B:良好的管理信息系统
C:有效的董事会和高级管理层的监督
D:全面内部控制
E:适当的政策、措施和规定
通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。
A:发行债券
B:公司存款
C:同业拆借
D:居民储蓄
下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（）。
A:违约频率
B:违约概率
C:不良率
D:违约率
监管部门是市场约束的核心，其作用不包括（）。
A:制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B:实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露
C:引导其他市场参与者改进做法，强化监督
D:建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用
风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。
A:哲学
B:公司治理原则
C:内部控制体系
D:风险管理理念
E:价值观
权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。
A:声誉风险
B:操作风险
C:信用风险
D:法律风险
商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。
A:风险转移
B:风险规避
C:风险分散
D:风险对冲
下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。
A:连环担保十分普遍
B:内部关联交易频繁
C:系统性风险较低
D:贷后管理难度大
区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。
A:地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件
B:区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退
C:区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控
D:区域法律法规明显调整
商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。
A:行业
B:利润贡献度
C:产品
D:客户
E:区域
商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。
A:有效进行风险排序
B:有效识别信用风险
C:准确量化风险参数
D:自由调整评级结果
E:有效区分风险等级
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。
A:方差一协方差法
B:蒙特卡罗法
C:解释区间法
D:历史模拟法
E:高级计量法
商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。
A:损失的时间价值
B:未收回的本金
C:未收回的利息
D:机会成本
E:清收费用
下列关于外部审计的说法，正确的有（）。
A:外部审计与银行监管相辅相成
B:透明的信息披露有利于提高审计效率、降低审计风险
C:外部审计和银行监管的方式、目标、内容存在共性
D:外部审计有利于提高信息披露质量
E:加强外部审计对银行的监督作用，虽然提高监管效率，但是大大增加了监管成本
下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
A:违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B:违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C:违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D:违约风险暴露只针对银行的表外资产
《商业银行资本管理办法（试行）》是何时正式施行的？（）
A:2018年12月31日
B:2013年1月1日
C:2012年7月1日
D:2012年6月7日
对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。
A:不同
B:相同
C:不动
D:不确定
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