出自:风险管理

美国雷曼兄弟公司开发并持有多种巨额次级债券产品直接承受的风险种类是（）。
A:重新定价风险
B:战略风险
C:信用风险
D:再证券化风险
国内保理业务的范围仅限于银行国内的（）客户之间采用赊销等信用销售方式进行的商品交易。
A:公司和个人
B:公司
C:机构
D:法人
E:自然人
流动性风险管理常用的比率/指标中，对大型银行来说，（）为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小银行来说，该值通常为负值。
A:易变负债与总资产的比率
B:流动性资产与总资产的比率
C:大额负债依赖额度
D:贷款总额与核心存款的比率
优质流动性资产具有的特征不包括（）。
A:在广泛认可的发达市场中交易
B:从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势
C:市场集中度高，主要由几家大型机构参与交易
D:在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制
（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。
A:预期损失率
B:不良贷款拨备覆盖率
C:贷款拨备率
D:贷款损失准备充足率
在风险监管评价中，流动性缺口率为（）天内表内外流动性缺口与（）天内到期表内外流动性资产之比。
A:90、90
B:90、60
C:60、90
D:60、60
操作风险损失不单指由于操作造成的损失，它包括多种多样的形式，例如（）。
A:出纳错误
B:抢劫
C:暴雨等造成的资产和人员损失
D:意外丢失客户资料导致的赔偿或罚款
E:工作用车交通事故导致的赔偿或罚款
市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（　）。
A:忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B:缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C:大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D:缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E:缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
（）的作用在于帮助农合机构能够快速应对突发事件和风险，降低风险的影响程度。
A:案件报告
B:半年度报告
C:风险定价
D:应急预案
（）是指商业银行为非自然人客户（满足本办法规定的小企业客户除外）提供清算、托管和现金管理服务所产生的存款。
A:持续经营资本
B:业务关系存款
C:稳定存款
D:零售存款
在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（　）。
A:基本面指标和财务指标
B:财务指标和财务指标
C:基本面指标和基本面指标
D:财务指标和基本面指标
单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括（　）。
A:取得贷款的法人
B:其他经济组织
C:自然人
D:个体工商户
E:存款人
压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（　）方法进行模拟和估计。
A:模拟分析和事后检验
B:敏感性分析和情景分析
C:敏感性分析和事后检验
D:风险价值和情景分析
商业银行的风险管理部门负责执行董事会批准的操作风险管理战略、总体政策及体系。
商业银行计量各类表外项目的风险加权资产，应将表外项目名义金额乘以（）得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。
A:权益增长率
B:信用转换系数
C:资产增长率
D:销售收入增长率
有价单证和重要空白凭证必须由（）或经其授权后由各商业银行总行指定厂家印制。
A:工商管理部门
B:公安部门
C:银行业监管部门
D:人民银行
贷款人要按期将连续拖欠贷款超过多长时间且不与经办银行主动联系的借款学生的相关信息提供给国家助学贷款管理中心（）。
A:半年
B:一年
C:一年半
D:二年
操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（　）
A:公司治理结构
B:合规文化
C:信息系统建设
D:外部控制体系
年度预期损失是指什么？
公允价值的计量方式包括（　）。
A:不可以直接使用可获得的市场价格
B:如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C:直接使用名义价值
D:实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E:允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
产生商品价格风险的商品不包括（　）。
A:农产品
B:矿产品
C:股票
D:黄金
工程法的定义是什么？
（　）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A:操作风险
B:市场风险
C:战略风险
D:法律风险
商业银行授信品种风险分析提示中，属于项目融资需求重点关注项的是（）。
A:项目批准
B:原材料短缺或变质
C:产品质量可能导致产品销售的下降
D:客户的投资或负债率过大，影响其还款能力
下列关于内部资本充足评估报告的说法，正确的有（）。
A:压力测试内容不属于内部资本充足评估报告
B:内部资本充足评估报告也叫ICAAP报告
C:内部资本充足评估报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件
D:当监管机构在评估后认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求
E:根据重要性和报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要
监管评级结果作为监管部门衡量银行风险程度的依据，综合评级结果为（），表示银行存在资本水平不足或其他不令人满意的情况。这些银行存在较多的严重问题或一些不安全、不健全的情况，而且这些问题或情况尚没有得到满意的处理或解决。
A:3级
B:2级
C:4级
D:1级
K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）；最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为（）。
A:3.0
B:2.0
C:1.0
D:4.0
SOSA评价法实施主要目的在于实现对（）的全部业务进行统一监管，体现整体性。
A:国有银行
B:城商行
C:农商行
D:外贸银行
在监管评价中，累计外汇敞口头寸比例属于（）的评价指标。
A:市场风险状况
B:流动性状况
C:盈利状况
D:管理状况
农村中小金融机构应当建立贯穿各个业务领域以及对高级管理人员与员工日常行为的（），各业务条线要根据内部控制和风险管理的要求，对各项业务进行定期或不定期的检查，对违规行为及造成风险损失的责任人进行经济处罚和纪律处分，规范经营行为，确保各项业务健康可持续发展。
A:问责制度
B:合规检查制度
C:事后监督机制
D:风险报告制度
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