出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

下列何者不为操作风险事件中的外部风险：（）。
A:劳动争议
B:交通系统中断
C:外包失拜
D:新监管规则的实施
选择性标准法下，商业银行业务和零售银行业务的操作风险资本是将总贷款和预付款与相应的β相乘，然后将结果乘以一个因子m。巴塞尔委员会将m值设定为：（）。
A:0.035
B:0.045
C:0.055
D:0.065
基差风险是指（）。
A:原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险
B:原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险
C:原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险
D:原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
市场风险中的利率风险主要表现为银行交易账户中与利率相关工具的风险，具体表现为（）。
A:系统性和整体风险
B:特定风险和一般市场风险
C:剩余风险和残存风险
D:组合风险和个别资产风险
下面哪种风险最难于计量和管理？（）
A:信用风险
B:战略声誉风险
C:市场风险
D:操作风险
三级资本是仅能用于支付银行交易帐户（）风险的债务资本。
A:信用
B:市场
C:操作
D:除以上三种之外
目标资本比率是（）银行的合格资本与风险加权资产之间的比率。
A:国内
B:国际
C:高风险
D:高收益
资产证券化能给银行的风险管理方面带来怎样的好处？（） Ⅰ提高银行的流动性 Ⅱ改善信用风险状况 Ⅲ提升银行的资产负债管理水平 Ⅳ降低认为风险过高业务的风险暴露，通过出售资产把资金配置到其他低风险资产
A:Ⅰ，Ⅳ
B:Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
C:Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
D:Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
不能使用VAR模型的是（）。
A:即期暴露法
B:综合法
C:操作风险
D:市场风险
制造商无法履行保修承诺可被视为（），而潜在的借款人未能履行其付款的要求，其中包括偿还本金和合同规定支付的利息，将被视为（）。
A:市场风险；信用风险
B:信用风险；履约风险
C:履约风险；信用风险
D:信用风险；市场风险
某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）
A:持有国债并买入信用违约互换
B:持有国债并卖出信用违约互换
C:空头国债并买入信用违约互换
D:空头国债并卖出信用违约互换
为防止银行的信用集中度风险，银行应该考虑贷款的哪种指标？（）
A:波动度
B:相关性
C:平均贷款余额
D:平均贷放年限
关于谁来负责收集损失数据，下面描述中错误的是哪项？（）
A:应该在每个部门都指定一个特定的代表，如每个部门的操作风险协调员或者操作风险经理可，以确保这些部门中所有的事件都已经被收集
B:“如果你看到，你就必须确保有人报告”政策要比“如果你看到，你就必须报告”更有实操性
C:事件报告不应该与过错相挂钩，而应该与有效操作风险管理相挂钩；而且，大多数的数据输入由经过损失数据收集培训的人员来操作，才可以避免报告质量低下的问题
D:财务部门本身承担着财务数据整理和损失汇报工作，不用承担额外责任来通知操作风险部门任何可能的事件
BASEL II为外部信用评级机构（ECAI）设定了几条标准，以确保它们能够满足一些必要条件？（）
A:6条
B:7条
C:8条
D:9条
如果银行遵循市场风险修正案，就必须能够对所有（）中的业务进行盯市。
A:银行账户
B:银行交易帐户
C:A和B
高级计量法要求在何种内部损失数据基础上对操作风险进行计量：（）。
A:最少3年
B:最少5年
C:最少7年
D:最少1年
从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用IRB高级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比？（）
A:双轨制计算
B:95%
C:90%
D:80%
以下不是期权面临的风险的是（）。
A:波动率风险
B:利率风险
C:标的工具固有的风险
D:集中度风险
对于不同衍生产品的头寸抵消还有符合的要求不包括下面哪项？（）
A:期货：名义头寸或标的头寸必须相同，且到期日相差不超过7天
B:互换、远期利率协议：浮息利率参考利率必须相同，票面利率高度匹配差异小于0.15%
C:得到监管当局许可，持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性
D:互换和远期利率合约：剩余期限大于1年，定息日相差不超过7天
BASEL Ⅱ首次涵盖了什么风险？（）
A:市场风险
B:信用风险
C:系统风险
D:操作风险
下面哪一项属于股权资本？（）
A:非累积优先股
B:非累积永续优先股
C:初始期在10年的次级债
D:初始期在5年的次级债
用来管理利率互换的利率风险的工具是（）。
A:债券
B:远期利率协议
C:混合对冲工具
D:期货合约
使用内部模型法必须满足哪些基本的要求？（）
A:风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B:模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度
C:银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D:模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差
操作风险的定义不包括：（）。
A:程序风险
B:法律风险
C:外部事件风险
D:业务风险
针对表外信用替代物，（）。
A:各国监管机构可以根据本国的实际情况进一步明确各种工具
B:必须按照BASEL Ⅰ的规定和范围进行转换
C:并不是所有的表外交易都可以转换成等价的贷款进入表内衡量
D:只能针对简单的直接信用替代物转换成表内
经济资本模型是（）。
A:BASEL Ⅱ中资本模型的要求
B:银行风险和资本的特定模型
C:用于决定股权资本和债务资本间的关系
D:由于决定债务资本的适当水平
够过群组分析可以了解贷款组合的集中度风险，并藉此降低贷款违约的（）。
A:信用风险
B:市场风险
C:系统性风险
D:非系统性风险
若银行资产负债表的信息如下： 根据上表信息，3-6个月到期时段之净错配等于：（）。
A:0.5
B:-0.5
C:3.5
D:-3.5
在BASEL Ⅰ中原始暴露法适用于（）？
A:规模较大的银行
B:规模较小的银行
C:从事类似衍生合约的银行
D:从事股票或其他商品的远期、互换期权的银行
低级二级资本不得超过核心资本的多少百分比？（）。
A:40%
B:50%
C:60%
D:70%
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