出自:期权从业

下列哪一点不属于期权与权证的区别（）。
A:期权可以卖出开仓，而权证不能
B:期权没有发行人，每位市场参与者在有足够保证金的前提下都可以是期权的卖方；权证的发行主体主要是上市公司、证券公司或大股东等第三方。
C:期权是标准化的，而权证是非标准化的
D:期权的买方要支付权利金，而权证的买方不需要
某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。
A:4000
B:5000
C:6000
D:6200
客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓；交易所会采取哪种措施？（）
A:提高保证金水平
B:强行平仓
C:限制投资者现货交易
D:不采取任何措施
某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。
A:25份
B:40份
C:100份
D:20份
沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则，每（）审核一次成份股，并根据审核结果调整成份股。
A:一个季度
B:半年
C:一年
D:一年半
认沽期权的Delta值为（）。
A:0
B:正数
C:负数
D:都有可能
当认购或认沽期权涨跌幅为0.001元时，不设置跌停价。
交易单位是多少？
某投资者收到一笔权利金，卖出了一个未来买股票权利，则该投资者是（）。
A:认购期权的买方
B:认购期权的卖方
C:认沽期权的买方
D:认沽期权的卖方
什么是备兑平仓指令？
保护性股票认沽期权策略，（）。
A:损失有限，盈利有限
B:损失有限，盈利无限
C:损失无限，盈利有限
D:损失无限，盈利无限
期权合约行权日为E日，则对被行权者，标的证券准备日为E+1日
某投资者买进股票认沽期权，是因为该投资者认为未来的股票行情是（）
A:上涨
B:不涨
C:下跌
D:不跌
关于备兑开仓的盈亏平衡点，以下说法错误的是（）。
A:备兑开仓的盈亏平衡点=买入股票成本-卖出期权的权利金
B:股票价格高于盈亏平衡点时，投资者可盈利
C:股票价格低于盈亏平衡点时，投资者发生亏损
D:股票价格相对于盈亏平衡点越高，投资者盈利越大
王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1，买入1张行权价为25元的认购期权C2，二者除了行权价其余要素都一致，则C1和C2的delta说法正确的是（）。
A:二者相等
B:C1的delta大于C2的delta
C:C1的delta小于C2的delta
D:以上均不正确
认购-认沽期权平价公式是针对以下哪两类期权的？（）
A:相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B:相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C:不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D:不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
对于备兑卖出认购期权策略，以下描述错误的有（）
A:一旦期权被要求行权，组合收益一定为负
B:投资者不得不在盈利时卖出，却自己担负损失，该策略可行性不高
C:是一种激进的期权策略
D:使用该策略的投资者要有出售所持有股票的心理准备
关于期权交易的买方与卖方的权利与义务，下面说法正确的是（）。
A:买卖双方均是只有义务，无权利
B:买卖双方均是只有权利，无义务
C:买方有权利，无义务；卖方有义务，无权利
D:买方有义务，无权利；卖方有权利，无义务
对于即将到期的合约，以下哪种情况风险相对最小？（）
A:深度实值权利方
B:深度实值义务方
C:深度虚值权利方
D:深度虚值义务方
买入股票认购期权：收益无限，损失有限，最大损失为（）。
A:权利金
B:不确定
C:无限
D:签订期权合约时，期权合约标的股票的初始价格
王先生以0.3元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权M（合约单位为10000股），买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权N，股票在到期日价格为22.5元，则王先生买入的认购期权（）
A:M行权，N不行权
B:M行权，N行权
C:M不行权，N不行权
D:M不行权，N行权
认沽期权的空头（）。
A:拥有买权，支付权利金
B:履行义务，支付权利金
C:拥有卖权，支付权利金
D:履行义务，获得权利金
已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，投资者买入了该认沽期权，期权到期日时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则投资者最有可能（）。
A:行权，9元卖出股票
B:行权，9元买进股票
C:行权，8.8元买进股票
D:等合约自动到期
投资者持有10000股甲股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股卖出10张行权价为36元的该股票认购期权（假设合约乘数为1000），此次构建的备兑开仓的盈亏平衡点为每股（）。
A:33.52元
B:34元
C:34.48元
D:36元
上海证券交易所个股期权的标的证券是在上海证券交易所上市的证券。
当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的价格（），买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
A:越高；越高
B:越高；越低
C:越低；越高
D:越低；越低
现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。
A:①=②=③
B:①>②>③
C:①<②<③
D:无法判断
什么是认购-认沽期权平价公式，有何用途？
在期权交易中，（）是义务的持有方，交易时收取一定的权利金，有义务，但无权利。（）
A:购买期权的一方即买方
B:卖出期权的一方即卖方
C:长仓方
D:期权发行者
下列哪一项不属于期权与期货的区别（）
A:.期权的买方与卖方权利义务不对等，而期货对等
B:.期权的买方不需要缴纳保证金，而期货的买方需要
C:.期权是标准化，而期货是非标准化的
D:.期权的买方需要支付权利金，而期货的买方不需要
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