出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

在正常的市场条件下，以下四个因素中哪一个对股票买卖价差的影响最小？（）
A:市场波动率
B:利率
C:做市商之间的竞争
D:市场深度
外部集合数据指（）。
A:银行联合体共享的数据
B:监管机构提供的数据
C:由公开源收集的数据
D:由BIS提供的数据
信用风险的缓释手段不包括下面哪一种？（）
A:表内净扣措施
B:证券化和抵押品
C:增加资产的外生流动性
D:现金流监控和清收管理
IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同？（）
A:100%相同
B:80%相同
C:50%相同
D:不相同
FSA所划分的业务风险不包括：（）。
A:财务稳健状况
B:战略
C:保险承销
D:客户/用户的处理
1980年代美国存贷款协会（S&Ls）发生危机的主要原因在于美国不动产市场价格大幅泡沫，与利率下跌导致：（）
A:违约风险增加
B:提前还款风险增加
C:信用风险增加
D:流动性风险增加
下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。
A:高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上
B:LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可
C:高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限
D:高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级
CEBS属于欧洲Lamfalussy立法框架的哪一层次：（）。
A:第四层次（法律执行面）
B:第三层次（衔接立法和监管实践）
C:第二层次（建议决定实施细节）
D:第一层次（决定立法框架）
巴塞尔委员会2004年7月发布了题为“利率风险管理与监管原则”的文件，该文件提出了（）条管理利率风险的原则。
A:8条
B:15条
C:33条
D:6条
透过期限阶梯法来计提商品风险资本要求时，总净头寸的资本要求是多少百分比：（）。
A:1.5%
B:0.6%
C:15%
D:6%
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）
A:没有变化
B:VaR变大
C:VaR变小
D:VaR失效
现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值。
A:货款
B:存款
C:贷款与存款
D:净资产
即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。
A:当前重置价值
B:远期重置价值
C:剩余重置价值
D:折现重置价值
BASEL Ⅱ协议对修正案中的政府发行人进行了怎样的重新界定？（）
A:考虑了政府类债券的信用评级
B:考虑了政府类债券的期限
C:即考虑了政府类债券的信用评级，又考虑了期限
D:没有进一步重新界定
BASEL Ⅱ的第二支柱是（）。
A:市场纪律
B:最低资本要求
C:监管检查
D:经济资本要求
银行的内部模型不仅用于计算信用风险以确定所需的资本充足，同时必须运用在信用风险的哪一选项？（）
A:营销
B:风险管理
C:定价
D:投资
根据巴塞尔Ⅱ，一级资本由什么构成？（）
A:股权资本和核心资本
B:累积留存收益和创新型一级资本
C:股本权益及累计留存收益
D:核心资本和创新型一级资本
从资产负债管理的角度来看，批发业务和零售业务最大的区别是（）。
A:批发业务契约特征不十分清晰，零售业务突出行为特征
B:批发业务契约特征清晰，零售业务突出行为特征
C:批发业务行为特征清晰，零售业务突出合约特征
D:批发业务行为特征清晰，零售业务突出契约特征
衡量信用风险资本计提的方法不包括：（）
A:内部模型法
B:标准法
C:内部评级初级法
D:内部评级高级法
相比于现金工具，衍生产品总体来说具有（）。
A:更高的信用风险
B:更高的资本费用
C:更低的交易成本
D:更低的流动性
当银行出现管理和控制方面的不足时，监管当局除了可以提高该银行的资本要求外，还可以采取的手段不包括：（）。
A:撤换董事会与高级管理层
B:引入更严格的内部程序
C:为银行风险管理架构的改进设定目标
D:通过培训或者招募新员工来提高员工素质
火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。针对该银行的资金管理部门，下面描述正确的是哪项？（）
A:肯定定位为成本中心
B:肯定定位为利润中心
C:肯定定位为战略中心
D:A或者B选项都有可能
维纳斯银行在美洲、亚洲和欧洲都有业务，除了传统商业银行业务，还在投行业务有着广泛的布局。针对该银行的资金管理部门，下面描述正确的是哪项？（）
A:资金部门主动进行交易管理
B:资金部门按照公允合理价格转移到投行业务
C:资金部门直接负责独立管理银行的利率风险暴露
D:资金部门负责建立交易头寸管理利率风险
集中度风险是指将贷款集中在（）的风险。
A:某一地域
B:某一行业
C:某一信用等级
D:以上都是
二级资本的次级债务能否在到期前偿还？（）
A:除非监管同意，到期前不可偿还
B:到期前一律不可以偿还
C:可以到期前偿还
D:只要满足无担保、次级、完全缴付
通过支柱2，监管当局可以评估银行在支柱1下使用的更高级的资本计算方法是否符合（）。
A:一般标准
B:最低标准
C:最高标准
D:公开标准
以下四个模型中的哪一个通常用于中小型企业的贷款评级？（）
A:信用评分模型
B:信用评级模型
C:历史频率模型
D:因果模型
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求，认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是：（）。
A:董事会
B:高级管理层
C:独立的操作风险管理部门
D:业务线自身
下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）
A:波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
B:波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
C:波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
D:波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
银行的董事会和高级管理层有责任开发一个（）来评估经营过程中方的风险和控制环境。
A:数学模型
B:内部资本评估程序
C:内部评估程序
D:内部评估流程
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