出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

下面哪个选项可能会作为关键风险指标？（）
A:系统中断次数
B:客户投诉次数
C:交易部门的RAROC
D:会计记录出错率
一位交易员在不经意间使用不正确的信息进行交易。随后的市场波动导致银行获得收益。银行是否应当将这个数额的收益包括到操作损失事件数据？（）
A:银行应包括此项收益在其操作损失事件数据，作为因操作风险事件实现的收益
B:银行应包括在其操作损失事件数据程序，因为它表明这个收益源自控制失败，流程的缺陷
C:银行应包括在其操作损失事件数据程序并记录这个事件为市场风险导致的损失
D:银行不应包括此事件在其操作损失事件数据程序，因为它是不亏损的事件，而是市场风险事件
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
A:可以
B:无法
C:应该可以
D:不清楚是否可以
巴塞尔委员会规定的一级资本最低比率是多少？（）
A:4%
B:8%
C:6%
D:10%
当公司价值小于负债价值时，Merton模型认为，举债公司应该做的行动是下列哪一个？（）
A:用负债面额将公司卖给银行
B:用负债市场价值将公司卖给银行
C:从银行手上买回公司，买价是负债面额
D:从银行手上买回公司，买价是负债市价
当一风险事件发生时，其具体原因是不明确的，这样的事件被称为：（）。
A:接近失败事件
B:操作风险事件
C:跨风险事件
D:边缘事件
巴林银行的破产不可被归类为：（）。
A:声誉风险事件
B:市场风险事件
C:操作风险事件
D:战略风险事件
对于银行交易账户中的业务，银行将通过其（）来计算资本要求。
A:未来市场价格
B:合约到期价值
C:当前市场价值
D:评估市场价值
假设某银行买入一份伦敦交易所的合约。根据该合约，该银行可以在3个月后以96英镑的价格买入10000手长期金边债券。如果该银行改变主意，你可以不买这些债券。请问，你买入的是什么合约？（）
A:远期合约
B:期货合约
C:期权合约
D:互换合约
下列何者不属于操作风险的范围：（）
A:交易、执行、业务中断、清算和信托责任风险
B:犯罪、欺诈、盗窃和流氓交易员风险
C:合规与法律和监管风险
D:交易对手不履约风险
根据巴塞尔新资本协议，操作风险要素必须有助于以下哪个选项？（）
A:操作风险的识别、评估、监督和控制/降低
B:操作风险的框架制定
C:操作风险的框架制性
D:操作风险的识别、评估和控制
某银行有400万美元现金和500万美元的贷款即将在明天到期，其中贷款的违约率估计在1%。所得款项将存放过夜。银行购买的债券900万美元将在两天内结算，一名客户将在三天内支付800万美元以购买商业票据。该商业票据不会被更新。在随后的哪一天，银行将预期有一个负的现金状况？（）
A:第2天
B:第2天和第3天
C:第3天
D:第1天，第2天和第3天
避免动机偏差和避免判断偏差，哪个更具挑战性？（）
A:一样
B:动机偏差
C:判断偏差
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。
A:95%
B:90%
C:99%
D:99.9%
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对（）。
A:发生风险事件的银行的直接影响
B:对政治环境的间接影响
C:对FSA法定目标的影响
D:对全世界经济情势的影响
BASEL II中，如果专项准备金大于贷款债权未偿余额的20%，风险权重可降至多少百分比？（）
A:150%
B:20%
C:50%
D:100%
在高级计量法中的评分卡，是由谁对业务部门的风险和控制状况评分：（）。
A:高级管理层
B:外部审计师
C:董事会
D:业务部门自身
BASEL Ⅱ的第三支柱是（）。
A:市场纪律
B:最低资本要求
C:监管检查
D:经济资本要求
股票风险同村的抵消可以抵消（）。
A:同一市场的同一股票的多空头
B:同一市场的不同股票的多空头
C:不同市场的同一股票的多空头
D:不同市场的不同股票的多空头
把未来交付的外汇、股票及商品头寸按照一定的期限时段对头寸进行合并处理，就形成了（）。
A:期限分布
B:期限阶段
C:期限阶梯
D:期限结构
下列哪个风险不是BASEL协议支柱1的最低资本要求？（）
A:银行帐户的利率风险
B:交易帐户的利率风险
C:信用风险
D:操作风险
下面不属于BASEL Ⅰ的缺陷是哪项？（）
A:没有考虑不同借款人的信用等级
B:仅仅考虑了资本充足性，没有从风险角度控制
C:没有让所有监管部门完全实施
D:存在着资本套利空间
从事远期外汇交易将受到即期汇率与两国之间利率水平差异的影响。因此，当即期汇率与外国利率水平维持固定不变，但本国利率水平变动1%时，远期外汇价格的变化属于本国利率对远期外汇价格的：（）。
A:价格波动度
B:情景
C:敏感度
D:微度
审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。
A:巴塞尔委员会
B:各国监管当局
C:各国中央银行
D:各国银行总管理处
信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是（）。
A:违约损失率
B:违约风险暴露
C:违约概率
D:违约久期
非G10集团成员国，是否应该采纳新巴塞尔资本协议？（）
A:是，应该采纳
B:否，不需要采纳
C:不一定，看各国监管机关的规定
D:不一定，看巴塞尔委员会的规定
根据BASEL Ⅰ风险权重的规定，对OECD政府的贷款被视同哪项资产相类似的风险？（）
A:期限在一年之内资产的风险
B:现金一样，没有风险
C:期限在3个月之内的资产
D:其他国家政府的债权
不同商品之间的价格关系变化的风险叫做（）。
A:价格风险
B:基差风险
C:持有缺口风险
D:持有风险
透过利率互换，银行与客户可以在不使用长期融资的情况下取得长期利率。通过利率互换，银行与客户未来各期交换的标的为：（）。
A:利息现金流
B:本金
C:本金与利息现金流
D:银行可以选择交换本金或利息现金流
汇率互换是指（）。
A:不同币种之间的汇率交换
B:不同币种之间的本金交换
C:不同币种之间的利率交换
D:一个即期交易和一个远期交易的组合
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