出自:期权从业

在集合竞价阶段，撮合原则依次有（）
A:最大成交量
B:特定价位订单全部成交
C:单边完全成交
D:最小剩余量
认沽期权的涨跌幅度如何规定？
什么是备兑开仓策略？
关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。
A:卖出认购可以买入标的证券对冲风险
B:卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
C:卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
D:卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
个股期权的功能是（）
A:杠杆功能
B:有限损失性
C:风险转移
D:百分百获利
在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会（）。
A:上涨、上涨
B:上涨、下跌
C:下跌、上涨
D:下跌、下跌
王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股），第二天，股价涨了1元，而该期权的价格涨到0.8元，则该期权的delta值为（）。
A:20%
B:30%
C:60%
D:80%
关于限仓制度，以下说法正确的是（）。
A:限制投资者最多可持有的期权合约数量
B:限制投资者最多可持有的股票数量
C:限制投资者单笔最小买入合约数量
D:限制投资者每日最多可买入合约数量
2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。
A:1.28元
B:3.72元
C:8.72元
D:11.28元
已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1元，投资者卖出了该股票认沽期权，期权到期日时股价为8.8元，则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。
A:行权，9元卖出股票
B:被行权，9元买进股票
C:被行权，8.8元买进股票
D:行权，8.8元买进股票
认购期权买入开仓时，到期日盈亏平衡点的股价是（）。
A:行权价格+支付的权利金
B:行权价格
C:支付的权利金
D:行权价格-支付的权利金
若标的证券在除权除息日波动幅度较大，则继续加挂新的期权合约。
若投资者希望自行设定交易价格，在买入时成交价格不超过该价格，卖出时成交价格不低于该价格，应该发出哪种交易指令（）。
A:普通限价指令
B:市价指令
C:FOK限价申报指令
D:FOK市价申报指令
钱先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日标的股票收盘价为41元，则其盈亏为（）元。
A:18000
B:8000
C:-2000
D:-8000
关于期权合约保证金的收取，下列说法不正确的是（）
A:行权日前一周，登记公司和交易所将提高到期合约的维持保证金和初始保证金收取比例
B:备兑开仓时，交易所直接冻结现货证券账户中的合约标的做保证金，不再涉及现金保证金的冻结操作
C:待将来期权市场发展成熟后，可实施保证金冲减制度
D:未来，个股期权交易允许使用交易所上市证券按一定比例折算后充当保证金
以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认沽期权，不考虑交易成本，到期日其盈亏平衡点是（）元。
A:32
B:30
C:28
D:2
期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约，其中交易的价格被称为（）
A:结算价
B:行权价
C:权利金
D:期权费
投资者预计标的证券短期内不会大幅上涨，希望通过交易期权增加收益，这时投资者可以选择的策略是（）。
A:做多股票认购期权
B:做多股票认沽期权
C:做空股票认购期权
D:做空股票认沽期权
卖出认购开仓合约可以如何终结？（）
A:行权
B:买入认沽开仓
C:到期失效
D:卖出认沽开仓
上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂牌合约进行编排。
A:10000001
B:30000001
C:60000001
D:90000001
对于限仓制度，下列说法不正确的事（）
A:限仓制度规定了投资者可以持有的、按单边计算的某一标的所有合约持仓的最大数量
B:对不同合约、不同类型的投资者设置不同的持仓限额
C:目前单个标的期权合约，个人投资者投机持仓不超过1000张
D:交易可对客户持仓限额进行差异化管理，可以超过上交所规定的持仓限额数量
下列情形不会出现强行平仓的是（）。
A:结算参与人结算准备金余额小于零，且未在规定时间内补足或自行平仓
B:合约调整后，备兑开仓持仓标的不足，除权除息日没有补足标的证券或未对不足部分头寸平仓
C:客户、交易参与人持仓部分超出规定持仓的，且未对超出部分平仓
D:结算准备金余额大于零但低于结算准备金最低余额
在利用期权进行套期保值时，需要谨慎使用的方式有（）。
A:买进认购期权
B:卖出欧式期权
C:买进认沽期权
D:卖出认沽期权
认购期权买入开仓的最大损失是（）。
A:权利金
B:权利金+行权价格
C:行权价格-权利金
D:股票价格变动之差+权利金
如何计算熊市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。
A:行权价格为9元的认购期权
B:行权价格为11元的认沽期权
C:行权价格为10元的认购期权
D:行权价格为9元的认沽期权
由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约，采用调整前的合约单位。
假设某投资者以18元/股的价格买入乙股票并备兑开仓1张乙股票的行权价为20元的认购期权（没有其他期权持仓），则到期日该股票收盘价为哪个时，对投资者最有利（）。
A:10元
B:12元
C:14元
D:16元
下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。
A:标的证券停牌，对应期权合约交易不停牌。
B:交易所无权暂停期权交易。
C:当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易。
D:期权合约停牌前的申报不能参加当日该合约复牌后的交易。
以下能够影响期权价格的因素不包括（）。
A:标的价格
B:行权价
C:波动率
D:公司盈利
首页 <上一页 1 2 3 4 5 下一页> 尾页