出自:风险管理

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。
A:贷款金额为2000万元且可收回率40％
B:贷款金额为1000万元且无任何担保
C:贷款金额为1100万元且有保证担保
D:贷款金额为2200万元且可收回率为50％
新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A:风险事件
B:风险特点
C:业务特点
D:风险类型
战略风险属于一种（）。
A:短期的显性风险
B:短期的潜在风险
C:长期的显性风险
D:长期的潜在风险
在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。
A:8％
B:12％
C:18％
D:15％
商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（）。
A:评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响
B:评估银监会的监管要求
C:评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险
D:提出抵御各类风险的具体措施
E:提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
A:Ⅰ和Ⅲ
B:Ⅲ和Ⅳ
C:Ⅰ和Ⅱ
D:只有Ⅰ
根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。
A:抵债资产
B:按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
C:个人贷款
D:已核销的账销案存资产
在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。
A:行业成熟期分析
B:行业周期性分析
C:收入水平及社会购买力
D:行业竞争力及替代性分析
在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。
A:明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施
B:弥补现金流量不足的工作程序
C:如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象
D:制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
E:如何处理与利益持有者之间的关系
下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）
A:首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构
B:信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷
C:理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼
D:部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损
E:资金交易员未经授权进行交易并造成损失
下列说法正确的是（）。
A:累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守
B:累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进
C:累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守
D:累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进
商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。
A:交易对手风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策
B:给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
C:债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准
D:根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
E:集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准
（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A:董事会
B:监事会
C:股东大会
D:高级管理层
风险水平类指标主要包括（）。
A:流动性风险指标
B:正常贷款迁徙率
C:信用风险指标
D:市场风险指标
E:操作风险指标
在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（）。
A:客户利益
B:股东利益
C:资本
D:金融监管机构的要求
下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。
A:良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性
B:制定和实施新战略、推广新产品／业务之前，应当评估流动性可能造成的影响
C:市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动
D:重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响
E:承担较高的信用风险有助于降低流动性风险
下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（）。
A:不应集中于同一业务
B:不应集中于同一性质借款人
C:可以集中于同一个借款人
D:可以与其他商业银行组成银团贷款
E:应当使自己的授信对象多样化
商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。
A:子公司的经营状况
B:集团内关联交易
C:高层人事安排
D:资本来源
风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。
A:监事会
B:高管层
C:经营部门
D:董事会
压力情景应充分体现银行（）的特征。
A:经营和收益
B:经营和风险
C:风险和收益
D:经营和管理
作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。
A:期权性风险
B:基准风险
C:利率变动的长期影响
D:重新定价风险
商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（）。
A:银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
B:评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上
C:评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较
D:银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征
下列各项属于市场风险的是（）。
A:利率风险
B:政治风险
C:汇率风险
D:商品风险
E:结算风险
不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。
A:流动性风险与信用风险
B:流动性风险与市场风险
C:流动性风险与操作风险
D:流动性风险与战略风险
采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A:100％
B:20％
C:0％
D:50％
在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。
A:劳资关系
B:经济波动
C:环境安全性
D:差别待遇
E:性别歧视
下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。
A:计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B:可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C:无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
D:对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E:计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
商业银行的风险对冲可以分为（）。
A:自我对冲
B:一般对冲
C:市场对冲
D:特殊对冲
E:内部对冲
历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。
A:法律风险
B:政策风险
C:操作风险
D:策略风险
商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。
A:监事会
B:董事会
C:员工
D:高级管理层
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