出自:期权从业

当期权处于（）状态时，其时间价值最大。
A:实值期权
B:虚值期权
C:平值期权
D:深实值期权
投资者买入开仓成交后，关于账户状态，下列说法正确的是（）。
A:支付权利金，增加权利仓头寸
B:支付权利金，减少权利仓头寸
C:收到权利金，增加义务仓头寸
D:收到权利金，减少义务仓头寸
期权合约每日价格涨停价为（）
A:该合约的前收盘价（或结算参考价）+涨跌幅。
B:该合约的前收盘价（或结算参考价）-涨跌幅。
C:该合约的开盘价（或结算参考价）+涨跌幅
D:该合约的开盘价（或结算参考价）-涨跌幅
期权交易风险较高，会员应当通过多种形式和渠道向客户告知期权市场投资者适当性管理的具体要求，做好针对性的风险揭示、客户培训、投资者教育等工作。
行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。
A:对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大
B:对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大
C:对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大
D:对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大
已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。
A:上升0.06元
B:下降0.06元
C:保持不变
D:不确定
期权合约到期后，买方持有人有权以某一价格买入或者卖出相应数量的证券标的，此某一价格为（）。
A:行权价格
B:权利金
C:标的证券价格
D:结算价
按照行权价与标的股价的大小关系，我们可以把期权分为（）。
A:欧式期权、美式期权
B:认购期权、认沽期权
C:实值期权、平值期权、虚值期权
D:以上均不正确
假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。
A:50000
B:21000
C:23000
D:10000
预计股票价格小幅震荡，并希望从拥有股票中获取额外收入的最优选择是（）。
A:保护性策略
B:备兑开仓策略
C:双限策略
D:买入认购期权策略
甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权。假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股，则该投资者的每股到期损益为（）。
A:1元
B:2元
C:3元
D:4元
个股期权与期货的区别主要表现在（）
A:买卖双方权利义务不同
B:买卖双方受益风险不同
C:保证金制度不同
D:杠杆效应不同
如何计算跨式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（）
A:当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益
B:当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益
C:当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金
D:当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金
期权按权利主要分为（）
A:A认购期权和看涨期权
B:B认沽期权和看跌期权
C:C认购期权和认沽期权
D:D认购期权和奇异期权
熊市中，投资者预计标的证券价格将要下跌，但是又不希望损失股价上涨带来的收益，这时他可以进行的操作是（）。
A:买入认购期权
B:卖出认购期权
C:买入认沽期权
D:卖出认沽期权
下列哪项策略的风险最大？（）
A:买入牛市差价期权组合
B:卖出认购期权
C:买入认购期权
D:卖出认沽期权
下列哪项不是期权交易的风险（）。
A:市场风险
B:交割风险
C:保证金风险
D:汇率风险
什么是维持保证金？
如果期权买方买入了认购期权，那么在期权合约的有效期限内如果该期权标的股票价格上涨，则（）。
A:买方不会执行该认购期权
B:买方会获得盈利
C:当买方执行期权时，卖方必须无条件的以较低价格的行权价格卖出该期权所规定的标的物
D:因为执行期权而必须卖给买方带来损失
投资者对未来股票价格趋势看跌，进而卖出与该股票相关的认购期权，期间并不需要持有标的股票；这种策略称为（）。
A:卖出开仓
B:备兑开仓
C:保护性策略
D:抵补性策略
牛市中认购期权垂直套利策略，（）。
A:风险有限，盈利有限
B:风险有限，盈利无限
C:风险无限，盈利有限
D:风险无限，盈利无限
保险策略可以在（）情况下，减少投资者损失
A:股价下跌
B:股价上涨
C:股价变化幅度大
D:股价变化幅度小
上交所个股期权到期月份有几个（）。
A:3
B:4
C:5
D:6
期权投资组合的Pho指的是（）
A:.投资组合价值变化与利率变化的比率
B:.期权价格变化与波动率的变化之比
C:.组合价值变动与时间变化之间的比例
D:D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。
A:6000
B:8000
C:10000
D:12000
什么是证券锁定和证券解锁指令？
当标的股票价格接近行权价格时，以下哪个数量值达到最大（）
A:.GA.mmA.
B:B..ThE.t
C:.Rho
D:D..VE.g
当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。
A:Gamma
B:Theta
C:Rho
D:Vega
对一级投资者的保险策略开仓要求是（）。
A:必须持有足额的认购期权合约
B:必须持有足额的认沽期权合约
C:必须持有足额的标的股票
D:必须提供足额的保证金
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