出自:期权从业

上交所期权合约交收日为（）
A:合约行权日
B:合约行权日的下一个交易日
C:最后交易日
D:合约到期日
最小价格变动单位是多少？
下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
A:Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B:gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C:Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D:Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
期权定价中的波动率是用来衡量（）。
A:期权价格的波动性
B:标的资产所属板块指数的波动性
C:标的资产价格的波动性
D:银行间市场利率的波动性
某投资者买入股票认购期权，是因为该投资者认为未来的股票行情是（）。
A:上涨
B:不涨
C:下跌
D:不跌
认购期权的行权价格等于标的物的市场价格，这种期权称为（）期权。
A:实值
B:虚值
C:平值
D:等值
在设立基金时，基金单位的总数不固定、可视投资者的需要追加发行的是（）。
A:契约型基金
B:公司型基金
C:开放式基金
D:封闭式基金
已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）
A:0.7
B:1.2
C:1.7
D:以上均不正确
客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额，称为（）。
A:初始保证金
B:履约保证金
C:维持保证金
D:交易保证金
认购期权的涨跌幅度如何规定？
王先生符合个股期权合格投资者的规定，其前6个月持有沪市市值日均资产为126万，则王先生可以买入开仓的资金规模为（）。
A:12
B:13
C:30
D:26
2013年2月1日，上交所正在交易的期权合约的到期月份分别为（）。
A:2月、3月、6月、9月
B:2月、3月、4月、5月
C:2月、4月、6月、9月
D:3月、6月、9月、12月
其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。
A:认购期权上涨、认沽期权上涨
B:认购期权上涨、认沽期权下跌
C:认购期权下跌、认沽期权上涨
D:认购期权下跌、认沽期权下跌
什么是权利金？
卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）
A:认沽期权权权利金；认沽期权权利金
B:卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金；认沽期权权利金
C:卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金
D:卖出认沽期权开仓所使用的保证金；认沽期权权利金
强行平仓的情形不包括以下哪种情况（）
A:合约调整后，备兑开仓持仓标的不足部分，除权除息日没有补足标的证券或没有对不足部分头寸进行平仓
B:客户、会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓
C:因违规，违约被交易所和中国结算上海分公司要求强行平仓
D:在到期日客户仍然有仓位
什么是限购制度？
上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（）。
A:期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度
B:上交所对期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效
C:期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度
D:最后交易日，不设置涨停价和跌停价
卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
A:买入1000股标的股票
B:卖空1000股标的股票
C:买入500股标的股票
D:卖空500股标的股票
以下关于“开盘价”的说法正确的有（）
A:当集合竞价有效时，期权合约的开盘价为当日该合约集合竞价产生的价格。
B:期权合约的开盘价为前一日的合约收盘价
C:期权合约的开盘价由交易所利用隐含波动率通过BS公式计算给出
D:集合竞价未产生开盘价的，连续竞价的第一笔成交价为开盘价。
（）既可以规避风险，又可以相对降低成本。
A:保护性策略
B:备兑开仓策略
C:双限策略
D:买入认沽期权策略
牛市中，买入认购期权，（）。
A:风险有限，盈利有限
B:风险有限，盈利无限
C:风险无限，盈利有限
D:风险无限，盈利无限
什么情况下，亏损有限，盈利有限（）
A:买入认购期权
B:卖出认购期权
C:买入认沽期权
D:卖出认沽期权或买入认沽期权
在期权交易时，期权的（）享有权利，而期权的（）则必须履行义务；与此相对应，期权的（）要得到权利金；期权的（）付出权利金。
A:买方；卖方；买方；卖方
B:买方；卖方；卖方；买方
C:卖方；买方；买方；卖方
D:卖方；买方；卖方；买方；
做多股票认购期权，（）。
A:损失有限，收益有限
B:损失有限，收益无限
C:损失无限，收益有限
D:损失无限，收益无限
以下哪一项操作构成保险策略（）
A:买入标的股票，买入认沽齐全
B:卖出标的股票，买入认购期权
C:买入标的股票，卖出认购期权
D:卖出标的股票，卖出认沽期权
保护性买入认沽策略的盈利平衡点是（）
A:行权价+权利金
B:行权价-权利金
C:标的股价+权利金
D:标的股价-权利金
关于认沽期权买入开仓和到期损益，说法错误的是（）。
A:认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金
B:若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
C:若到期日证券价格高于或等于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
D:若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。
A:48000
B:15500
C:13500
D:7800
认购期权结算价为6元、标的证券收盘价为59元、期权虚值为5元，请计算卖出该认购期权的维持保证金（）。
A:12.75元
B:15.75元
C:10.75元
D:9.75元
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