出自:期货基础知识

下列不属于股指期货合约的理论价格决定因素的是（）。
A:标的股指的价格
B:收益率
C:无风险利率
D:历史价格
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在决定买入或卖出期货合约之前，应对合约的（）做全面、准确和谨慎的研究。
A:种类
B:时间
C:价格
D:质量
《中国金融期货交易所交易细则（征求意见稿）》中规定的交易指令是（）。
A:限价指令
B:市价指令
C:限时指令
D:取消指令
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某投机者预测3月份玉米价格要上涨，于是他买入1手3月玉米合约。但此后价格不涨反跌，他进一步买入1手3月玉米合约。此后市价反弹，该投资者卖出合约。此投机者的作法为（）。
A:平均买低
B:平均卖高
C:金字塔式买入
D:金字塔式卖出
在反向市场中，当客户在做买人套期保值时，如果基差值缩小，在不考虑交易手续费的情况下，则客户将会（）。
A:盈利
B:亏损
C:不变
D:不一定
在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则包括（）。
A:限制损失原则
B:滚动利润原则
C:灵活运用止损指令
D:平均卖高策略
会员制期货交易所的会员大会无权审议批准财务预算和决算方案。（）
反转突破形态包括（）。
A:双重顶（底）
B:头肩顶（底）
C:圆弧顶（底）
D:V形反转
根据波浪理论，在上升行情中，被称为上升浪的有（）。
A:第四浪
B:第三浪
C:第二浪
D:第一浪
技术分析的假设中，从人的心理因素方面考虑的假设是（）。
A:市场行为涵盖一切信息
B:价格沿趋势移动
C:历史会重演
D:投资者都是理性的
在正向市场中，熊市套利最突出的特点是（）
A:损失巨大而获利的潜力有限
B:没有损失
C:只有获利
D:损失有限而获利的潜力巨大
我国推出的股票指数期货的标的指数是（）。
A:沪深300指数
B:上证50指数
C:上证180指数
D:深证180指数
在无下影线的阳线中，实体的上边线表示（）。
A:开盘价
B:收盘价
C:最高价
D:最低价
基差
某投资者在10月份以80点的权利金（每点10美元，合500美元）买进一张12月份到期、执行价格为9500的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道·琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损（）美元。（忽略佣金成本）
A:80
B:300
C:500
D:800
如果从事自营业务的会员持仓头寸超过持仓限额，且在规定时间内未主动减仓，交易所可以按照有关规定对超出头寸（）
A:降低保证金比例
B:强制减仓
C:提高保证金比例
D:强行平仓
在选择股票指数样本股票时，通常应选择那些价格变动趋势能够反映整个市场或某一部分市场价格变动情况的代表性股票。（）
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投机交易有增加市场流动性和承担套期保值转嫁风险的作用，是期货市场套期保值功能和价格发现功能得以发挥的重要条件之一，主要表现在（）。
A:没有了投机交易，期货市场就成了一个赌场
B:适度的期货投机能够减缓价格波动
C:投机者是期货风险的承担者，是套期保值者的交易对手
D:投机交易促进市场流动，保障了期货市场价格发现功能的实现
期现套利在（）情况下可以实施。
A:实际期货价格高于上界
B:实际期货价格低于上界
C:实际期货价格高于下界
D:实际期货价格低于下界
在国际期货市场上，套利交易的佣金一般（）。
A:比单盘交易的佣金费低
B:是单盘交易的佣金费的两倍
C:等同于单盘交易的佣金费
D:比一个单盘交易的佣金费要高，但又不及一个回合单盘交易的两倍
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一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将为零。（）
下面说法中，正确的有（）。
A:实际利率一定比名义利率大
B:如果1年计息1次，则实际利率等于名义利率
C:复利计算利息时将前期利息转入本金后再行计算
D:1年中计息次数越多，实际利率与名义利率的差额越大
套期保值投资组合的收益与（）有绝对关系。
A:套期保值期间的期货市场涨跌
B:套期保值期间的现货市场涨跌
C:套期保值期间的基差值变化
D:套期保值期间的市场波动性
下列关于会员制期货交易所与公司制期货交易所说法错误的是（）。
A:公司制期货交易所最高权力机构是股东大会
B:会员制期货交易所最高权力机构的常设机构是理事会
C:公司制期货交易所最高权力机构的常设机构是监事会
D:会员制期货交易所最高权力机构是会员大会
空换
10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，－周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者（）。
A:获利50个点
B:损失50个点
C:获利0．5个点
D:损失0．5个点
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