出自:期权从业

以下哪项因素不会影响股票期权的价格（）。
A:股票预期收益率
B:股票价格波动率
C:当前的利率
D:执行价格
期权按内在价值来分，不包括（）。
A:实值期权
B:虚值期权
C:平值期权
D:认购期权
当期权合约标的资产为ETF时，市价单笔申报最大数量为50张。
某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权，权利金为1元（每股），则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。
A:股票价格为68元
B:股票价格为69元
C:股票价格为70元
D:股票价格为71元
下列情况下，delta值接近于1的是（）。
A:深度虚值的认购期权权利方
B:深度实值的认购期权权利方
C:平值附近的认购期权权利方
D:以上皆不正确
会员应根据投资者风险承受能力和专业知识情况，对投资者交易的权限和规模进行分级管理。一级投资人，在持有股票时，可进行（）
A:备兑开仓（卖认购期权）；
B:买入期权的权限；
C:卖出开仓的权限；
期货合约中需要交纳保证金的是期货的（）
A:买方
B:卖方
C:双方均需缴纳保证金
D:其中一方缴纳即可
下列说法不属于期权的备兑开仓交易目的的是（）。
A:部分规避所持有标的证券的下跌风险
B:为标的证券长期投资者增添额外的收入
C:活跃标的证券的市场流动性
D:锁定标的证券投资者的部分盈利
自动行权的触发条件和行权方式由（）和（）协定。
A:交易所、客户
B:交易所、证券公司
C:证券公司、客户
D:中登结算公司、客户
在个股期权的到期日（）
A:若市价大于行权价，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反
B:若市价小于行权价，多头与空头价值均为0
C:多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大
D:空头净收益的最大值为期权价格
某投资者进行保护性认沽期权策略操作，持股成本为40元/股，买入的认沽期权其执行价格为42元，支付权利金3元/股，若到期日股票价格为39元，则每股盈亏是（）。
A:-1元
B:-2元
C:1元
D:2元
下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。
A:-1
B:-0.5
C:0.5
D:1.5
卖出股票认沽期权的最大收益是（）。
A:权利金
B:行权价格-权利金
C:行权价格
D:行权价格+权利金
某投资者买入1张行权价格为35元（delta=-0.1）的甲股票认沽期权，权利金为0.05元，甲股票价格为42元。投资者买入该期权的杠杆倍数为（）
A:-5
B:-84
C:-70
D:-14
下列哪项操作不属于二级投资人的交易权限（）
A:备兑开仓
B:买入开仓
C:卖出平仓
D:卖出开仓
某投资者买入现价为35元的股票，并以2元价格卖出了两个月后到期、行权价格为33元的认购期权，则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）。
A:33元
B:35元
C:37元
D:39元
下列哪项不是以风险对冲为目的的策略？（）
A:保护性策略
B:抵补性策略
C:双限策略
D:套利策略
以下哪些情况会致使个股期权合约停牌？（）
A:标的证券停牌，对应期权合约交易停牌。标的证券复牌后，对应期权合约交易复牌。
B:交易所有权根据市场需要暂停期权交易。
C:当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易，并决定恢复时间。
D:标的证券非全天临时停牌，期权合约的行权申报可照常进行。
E:最后交易日或次日停牌异常情况处理。
当客户因保证金余额不足触发即时平仓线、交易所盘后平仓线、公司盘后平仓线时，客户需要在规定时间内通过追加保证金或自行减仓将实时风险值降低至（）以下。
A:公司盘后平仓线
B:预警线
C:追保线
D:资金提取线
以下关于齐全的期货的说法中，不正确的是（）
A:期权与期货在权利和义务的对等上不同
B:期权与期货在到期后的结算价计算方式上不同
C:期权的义务在交易中与期货类似，也需要进行保证金交易
D:期权权利方在交易中与期货类似，也需要进行保证金交易
标的证券停牌，交易所需要在停牌证券复牌前（）日确定是否加挂.
A:两
B:三
C:一
D:五
假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最接近于（）元。
A:10000
B:14000
C:18000
D:22000
下列关于期权备兑策略说法错误的是（）。
A:一般在预计股票将小幅上涨时，使用该策略
B:可以在总体风险可控的前提下，提高组合收入
C:备兑策略不需要购买（或拥有）标的证券
D:备兑开仓保证金需全额标的证券
小李买入甲股票的成本为20元/股，随后备兑开仓卖出一张行权价格为22元、下个月到期、权利金为0.8元的认购期权，假设到期时，该股票价格为23元，则其实际每股收益为（）。
A:2.8元
B:3元
C:2.2元
D:3.8元
某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（）元。
A:8
B:6
C:-5
D:0
对于保险策略的持有人而言，其5000股标的证券的买入均价为10元，1张下月到期、行权价为9元的认沽期权买入均价为1.55元，则该保险策略的盈亏平衡点为每股（）。
A:11.55元
B:8.45元
C:12.55元
D:9.45元
如何构建领口策略？
下列哪一项不属于买入认购期权的作用（）。
A:杠杆性做多
B:增强持股收益
C:降低做多成本
D:锁定未来的买入价
（）构成备兑开仓。
A:买入标的股票，买入认沽期权
B:卖出标的股票，买入认购期权
C:买入标的股票，卖出认购期权
D:卖出标的股票，卖出认沽期权
某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。
A:买入700份认沽期权
B:卖出700份认沽期权
C:买入700份股票
D:卖出700份股票
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