出自:风险管理

目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
A:Credit Metrics模型
B:死亡率模型
C:Credit Risk+模型
D:KPMG模型
E:Credit Portfo1io View模型
下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。
A:技术外包
B:程序外包
C:业务营销外包
D:资金交易业务外包
下列关于正态分布曲线的描述正确的有（）。
A:关于x=μ对称
B:关于x=μ不对称
C:在x=μ+σ处有一个拐点
D:在x=μ处曲线最高
E:在x=μ-σ处有一个拐点
通常，战略风险识别可以从（）人手。
A:宏观战略层面
B:技术层面
C:中观管理层面
D:微观执行层面
E:战术层面
下列各项属于区域经营环境恶化相关警示信号的有（）。
A:区域法律法规明显调整
B:区域经济整体下滑
C:区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控
D:区域内客户的资信状况普遍降低
E:区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退
根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（）等类别。
A:信用风险
B:操作风险
C:声誉风险
D:流动性风险
E:战略风险
有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。
A:识别贷款组合的信用风险
B:监测对合同条款的遵守情况
C:识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类
D:评估抵（质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵（质）押物价值的变动趋势
E:对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序
银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。
A:各项贷款总额
B:各项存款总额
C:现金寸头
D:超额备付金寸头
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。
A:股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
B:在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C:商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D:商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（）。
A:制定应急和连续营业方案
B:外包非核心业务
C:设定风险限额
D:购买商业保险
E:计提经济资本
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A:久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B:久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C:久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D:久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。
A:信用风险
B:流动性风险
C:市场风险
D:操作风险
下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。
A:久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B:缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C:久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D:敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E:缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A:大于
B:小于
C:等于
D:无关
在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。
A:主权风险
B:政治风险
C:传染风险
D:转移风险
根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。
A:期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B:期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C:期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
D:期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。
A:具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订
B:信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
C:进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险
D:战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性
（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A:敏感性分析
B:久期分析
C:外汇敞口分析
D:风险价值方法
商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。
A:风险管理措施
B:员工利益
C:连续营业方案
D:资本实力
商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。
A:货币互换
B:基金代销
C:票据贴现
D:外汇交易
E:同城票据交换
监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。
A:能够满足内部需求以及监管问询的要求
B:要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C:银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要
系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。
A:宏观经济因素的变动
B:借款人的生产经营状况
C:借款人所在行业状况
D:借款人竞争能力状况
作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
A:期权风险
B:重新定价风险
C:收益率曲线风险
D:基准风险
某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
A:止损
B:头寸
C:风险
D:交易
外部审计起到的作用有（）。
A:有利于提高银行治理水平和风险控制意识
B:客观上对银行产生约束
C:提高银行经营的透明度
D:提高银行的经营效益
E:有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断
下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。
A:专家判断法
B:信用评分模型
C:内部评级体系
D:违约概率模型
E:二维评级体系
当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（）方法将风险转嫁出去。
A:出售风险头寸
B:购买保险
C:互换
D:期权
E:准时结算
（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
A:情景分析
B:敏感性分析
C:压力测试
D:返回检验
下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。
A:各家银行所采用的验证方法应当统一
B:验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性
C:验证主要由监管当局负责
D:验证应随着风险管理手段的改进而调整
商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。
A:考虑不同业务的性质、规模和复杂程度
B:采用商业银行真实、准确、充足的数据
C:根据需要对模型进行验证和必要的修正
D:应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识
E:选择合理的假设前提和参数
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