出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

A银行发放了一笔价值1000万欧元的贷款给一家未经评级的公司客户，要求该客户提供高质量的金融资产：价值8000万欧元的政府债券作为抵押品。根据巴塞尔II和其内部评级法，在使用该抵押品时需要的监管资本是多少？（）
A:160万欧元
B:16万欧元
C:1万6千欧元
D:1千6百欧元
“萨班斯-奥克斯利法案”包括以下四个对美国金融机构的要求中的哪一个？（）
A:对系统性风险的监管要求
B:市场纪律要求
C:风险和控制要求
D:资本配置要求
银行可以通过（）来对冲资产负债表的利率风险暴露。
A:利率互换
B:远期利率协议
C:货币互换
D:期权合约
操作风险损失数据的阈值设置为零的话，下面哪项描述正确？（）
A:不用记录操作风险损失事件
B:必须记录任何损失事件，导致成本上升
C:适用于所有金融机构
D:建议所有机构采取这个阈值
银行的风险事件很容易导致系统性风险，这主要是因为（）。
A:银行联系着很多个人客户
B:银行联动着很多公司客户
C:银行和国内经济直接联系
D:银行和国际经济直接联系
巴塞尔新资本协议的风险评估方法中，下面哪种方法的使用必须获得本地监管机构批准才能使用？（）
A:综合法
B:内部评估法
C:监管公式法
D:简单法
交易员可以对冲部分或全部风险，当他们认为在（）也可以获利时，就会建立风险头寸。
A:交易标的工具
B:不交易标的工具
C:风险增大
银行使用期货对冲的行为为何会产生流动性风险？（）
A:由于扩大的基差，期货对冲可能无法正常运作，这可能会导致银行亏损
B:价格变动可能会导致对冲损失
C:由于期货保证金需要每天结算，银行可能发现自己更需要更多的融资
D:因为期货在交易所交易，银行可能会面临流动性风险
零售汇率是由银行为客户，主要是（）客户提供的一种汇率。
A:个人
B:公司
C:银行
D:同业
新巴塞尔协定对市场风险的资本计提规范，与哪一年的市场风险修正案完全相同？（）
A:1995
B:1996
C:1997
D:1998
计算合格资本时，应遵循如何程序？（）
A:首先计算信用风险和操作风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和三级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本）
B:首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和三级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本），最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本
C:首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和二级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本），最后是操作风险对应的一级资本和三级资本
D:首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本，然后市场风险对应的一级资本和二级资本（未使用的二级资本可以补充三级资本），最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本
火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。针对该银行的利率风险净头寸，其资金部门通常采取下面哪种操作方式？（）
A:主动交易管理
B:全面覆盖操作
C:分散交易管理
D:集中交易管理
金融应收账款，是指通过标的资产或借款人的商品流，现金流来还款的债权，其初始期限的限制为合？（）
A:初始期限≥1年
B:初始期限≤1年
C:初始期限=1年
D:初始期限≥3年
美国的阿尔法银行持有欧洲企业债和美国通胀挂钩的国债。这个投资组合不会有以下什么风险暴露？（）
A:外汇汇率
B:公司债券的信用利差
C:权益市场价值的变化
D:欧洲的利率
1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风险资本要求，三级资本由短期次级债务构成，必要时可变为银行的永久资本，必须满足的条件是（）。
A:无担保、次级、完全缴付的
B:原始期限至少两年及以上
C:除非监管同意，协议到期前不可偿还
D:以上均是
某银行是一家小型的社区银行，主要业务是为社区和周边的中小企业提供存贷汇等传统银行业务，其贷款平均利率重订价期限在1年左右，存款平均为3个月，为了管理相应的利率风险，通常会选择下面哪项做法？（）
A:进行国债期货对冲
B:将利率净头寸转到产品开发部，设计产品后销售出去
C:在零售市场进入利率远期协议
D:在批发市场进入利率互换协议
信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）
A:总收入
B:总资产
C:总资本
D:总EPS
对一个流动性差的风险投资持有期（）。
A:通常比流动性佳的时间长
B:必须至少是流动性佳的投资的持有期的两倍
C:通常是流动性佳的投资的持有期的一半
D:通常比流动性佳的投资的持有期短
在一个流动市场上迅速出售资产并变现能力相关的流动性是（）。
A:自然流动性
B:内生流动性
C:外生流动性
D:流动性覆盖
BASELII首次覆盖的风险是：（）
A:市场风险
B:操作风险
C:信用风险
D:其它风险
一般市场风险有多少不同种类？（）
A:2
B:4
C:6
D:9
一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）
A:盯市法和盯模法
B:高级法和内部模型法
C:标准法和内部模型法
D:期限法和久期法
国际会计准则在（）全面推行。
A:2003-2004年
B:2004-2005年
C:2005-2006年
D:2006-2007年
符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
A:1，2，3
B:1，2，3，4
C:2，3，4
D:1，2，4
某个银行，其银行资产中95%以上都是可以归属于银行账户资产中的贷款，且以项目贷款为主，平均期限3.5年。该银行的杠杆25倍，负债主要为零售客户的存款，期限平均在0.5年左右。仅仅基于如上信息，你认为这家银行面临的最大风险是什么？（）
A:信用风险
B:利率风险
C:流动性风险
D:操作风险
单笔贷款评级模型、贷款组合管理、证券化、抵押品、现金流监控、清收管理属于风险（）。
A:控制手段
B:缓释手段
C:评估手段
D:计量手段
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是：（）。
A:严格禁止
B:个案检讨
C:要求鼓励
D:被动检查
除了商品的特定风险，以下哪一个是商品衍生产品的主要风险？（）
A:基差
B:多元化经营
C:Gamma
D:久期
从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）
A:按揭贷款
B:可转债
C:通胀指数调整国债
D:利率上下限
外生流动性系银行资产负债表上，哪一类型科目的流动性：（）。
A:资产
B:负债
C:净值
D:资本
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