出自:期货投资分析

法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。
我国银行间市场的利率互换交易主要是（）。
A:长期利率和短期利率的互换
B:固定利率和浮动利率的互换
C:不同利息率之间的互换
D:存款利率和贷款利率的互换
一般来说，在宏观经济运行良好的条件下，因为投资和消费增加，社会总需求增加，商品期货价格和股指期货价格会呈现不断攀升的趋势。
仓单串换限额遵循（）。
A:取大原则
B:取小原则
C:取整原则
D:以上选项均不正确
化工品价格传导有何特点？
对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。
A:风险因子往往不止一个
B:风险因子之间具有一定的相关性
C:需要引入多维风险测量方法
D:传统的敏感性分析只能采用线性近似
对企业进行合理定位的目的是让企业知道（）。
A:为什么去保值
B:保的是什么
C:用什么方式去保值
D:保值的获利空间有多大
时间序列研究方法主要集中于研究（）
A:趋势变动
B:周期变动
C:异常变动
D:随机因素
下列属于期货程序化交易中的人市策略的是（）。
A:突破策略
B:均线交叉策略
C:固定时间周期策略
D:形态匹配策略
收益率曲线斜率变动时，因为变动幅度不同，由此形成了（）模式。
A:向下变平
B:向下变陡
C:向上变平
D:向上变陡
下列对场外期权市场股指期货期权合约的说法正确的是（）。
A:合约标的是股票价格指数，需要将指数转化为货币计量
B:合约乘数的大小是根据提出需求的一方决定的
C:合约乘数的大小不是根据提出需求的一方决定的
D:合约乘数的大小决定了提出需求的一方对冲现有风险时所需要的合约总数量
关于市价指令的描述正确的是（）。
A:市价指令只能和限价指令撮合成交
B:集合竞价接受市价指令
C:市价指令相互之间可以撮合成交
D:市价指令的未成交部分继续有效
按照惯例，在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。
A:日元
B:欧元
C:加元
D:英镑
假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。
A:利用股指期货调整整个资产组合的β系数
B:利用看涨期权进行投资组合保险
C:保护性看跌期权策略
D:备兑看涨期权策略
有效市场有哪三种形式？各自的含义是什么？
境内交易所持仓分析主要分析内容有（）。
A:多空主要持仓量的大小
B:“区域”会员持仓分析
C:“派系”会员持仓分析
D:跟踪某一品种主要席位的交易状况，持仓增减
国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。
在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括（）。
A:外汇远期
B:外汇掉期
C:外汇期货
D:外汇期权
全球第一个推出利率期权的是（）。
A:美国证券交易所
B:芝加哥商业交易所
C:多伦多股票交易所
D:澳大利亚期权市场
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
通过分析（），可以对套利和套期保值入场和出场时机进行把握。
A:品种波动率
B:比价
C:成交持仓量
D:价差的走势
关于保本型股指联结票据说法无误的有（）。
A:其内嵌的股指期权可以是看涨期权
B:其内嵌的股指期权可以是看跌期权
C:当票据到期时，期权的价值依赖于当时的股指行情走势
D:其内嵌的股指期权可以是看涨期权，不可以是看跌期权
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
A:0.005
B:0.0016
C:0.0791
D:0.0324
基准利率是利率市场化的核心，也是利率市场化的前提。
时间序列数据一般有哪几种类型？
跨市套利的风险主要有哪些？
（）不是影响股指期货价格的主要因素。
A:宏观经济数据
B:期货公司手续费
C:国际金融市场走势
D:国内外货币政策
制定套期保值方案应该主要包含哪些方面？
依据马尔基尔债券定价原理，对于面值相同的债券，如果（），由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。
A:到期期限越长
B:到期期限越短
C:息票率越高
D:息票率越低
相比于场外期权市场交易，场内交易的缺点有（）。
A:成本较低
B:收益较低
C:收益较高
D:成本较高
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