出自:风险管理

中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。
A:管法人、管风险、管内控、提高透明度
B:管法人、管风险、管制度、提高透明度
C:管机构、管风险、管制度、提高透明度
D:管法人、管流程、管内控、提高透明度
无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到（）的影响。
A:国别风险
B:法律风险
C:声誉风险
D:流动性风险
商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。
A:易货交易
B:发生处理方式异常的交易
C:资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D:互为提供担保或连环提供担保
E:与特定顾客或供应商发生大额交易
商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。
A:金融危机对行业发展产生影响
B:行业产能明显过剩
C:市场需求出现明显下降
D:行业个别企业出现亏损
风险评估体系要符合银行内部（）的需要。
A:资本管理
B:利润管理
C:财务管理
D:风险管理
E:运营管理
下列各项不属于关键风险指标的是（）。
A:交易量
B:员工水平
C:董事会水平
D:客户满意度
超额备付金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项？（）
A:财政性存款
B:保证金
C:活期存款
D:应解汇款
下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。
A:独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
B:独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
C:内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
D:审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作
当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。
A:资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B:如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C:如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D:如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E:如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。
A:借短贷短
B:借长贷长
C:借长贷短
D:借短贷长
下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。
A:托收承付
B:保理
C:保证
D:信用证
下列关于风险管理策略的说法正确的是（）。
A:风险分散不能完全消除非系统性风险
B:商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
C:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险
D:根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
E:风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行的主导风险管理策略
某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
A:上涨0.874％
B:下跌0.917％
C:下跌0.874％
D:上涨0.917％
某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）。
A:7.25％
B:9％
C:10.14％
D:8.77％
X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。
A:外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
B:外包服务最终责任人依然是x银行
C:X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
D:业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
E:业务外包本身也可能存在风险
关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是（）。
A:信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露
B:日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督
C:法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大
D:为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任
国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。
A:80％
B:100％
C:120％
D:150％
用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。
A:60％
B:80％
C:100％
D:120％
良好的风险报告路径应采取（）。
A:横向传送
B:纵向报送
C:直线传送
D:纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构
下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。
A:未分配利润
B:二级资本工具及其溢价
C:盈余公积
D:一般风险准备
商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。
A:区域经济整体下滑
B:区域内的产业发展规划不合理
C:区域相关法律法规重大调整
D:区域主导产业出现衰退
E:区域内客户资信状况普遍降低
商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。
A:风险补偿
B:风险转移
C:风险对冲
D:风险规模
场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。
A:违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B:信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C:违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D:违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。
A:商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B:制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C:市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D:管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括（）。
A:收益波动性
B:经济周期
C:宏观经济政策
D:利率水平
E:杠杆
当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。
A:增强
B:无法确定
C:保持不变
D:减弱
下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
A:银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B:压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C:银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D:银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
（）作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。
A:监管部门
B:银行业协会
C:评级机构
D:审计师
下列关于资本转换因子的说法，正确的是（）。
A:某组合风险越小，其资本转换因子越高
B:同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高
C:根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额
D:资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。
A:银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划
B:银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序
C:银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分
D:内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次
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