出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

以下四个关于银行监管资本的描述哪一个是正确的？（）
A:由外部监管部门，如主管机构或中央银行，所规定的规则确定
B:银行必须满足监管要求的经济资本最低水平
C:准确反映了银行汇报和资本间的权衡
D:低于最低监管资本要求
银行业中最基本的风险是（）。
A:流动性风险和操作风险
B:信用风险和市场风险
C:流动性风险和信用风险
D:市场风险和操作风险
边界事件对机构风险计量会导致什么结果？（）
A:风险过高
B:风险过低
C:没有影响
D:可能高，可能低
（）也有局限性。
A:利率风险阶梯
B:利率重定价
C:利率风险
D:利率风险报告
压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。
A:历史情景
B:假设情景
C:价格异常变动情景
D:置信水平内之变动情景
根据巴塞尔Ⅱ，哪些构成三级资本？（）
A:类似股权的混合债务资本工具
B:支付利息的次级债务
C:赋予发行人有权推迟支付的固定股息和优先股
D:只能用于支持银行交易账户市场风险的债务资本
由于远期汇率决定于即期汇率水平，与两国间利率水平的差异。因此，持有一个远期外汇交易所承担的风险为：（）。
A:汇率与利率风险
B:汇率或利率风险
C:汇率风险
D:利率风险
商品风险的简化法中，每种商品的远期缺口风险，基差风险和持有风险的资本要求为多头头寸和空头头寸之和的（）。
A:3%
B:8%
C:12%
D:15%
火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。该银行的资金管理部门，一般不会负责下面哪项管理？（）
A:银行利率风险净头寸
B:银行汇率风险净头寸
C:银行信用风险净头寸
D:银行股权风险净头寸
为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）
A:因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B:因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C:因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化
D:因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
贷款的相关性是指（），考虑相关性是为了防范（）风险。
A:额外增加一项贷款给整个贷款组合带来的变化；集中度
B:额外增加一组贷款给整个贷款组合带来的变化；集中度
C:额外增加一组贷款给整个贷款带来的变化；集中度
D:额外增加一笔贷款给单个贷款带来的变化；集中度
股票风险的特定风险按照（）。
A:总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
B:总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
C:多头头寸和空头头寸相互抵消和计算
银行所采用的计息期间的差异将影响客户的（）。
A:存款成本
B:资金成本
C:债务成本
D:贷款成本
针对活期账户的存款，其特征表现为（）。
A:不同客户表现出一致性
B:客户都会马上提取存款到其他银行
C:总体来看，不同客户表现出相同的行为
D:不同银行可能有很大差异
购买期货合约的盯市动作，应该按照：（）。
A:每日来进行
B:每分钟来进行
C:每月来进行
D:每秒来进行
在制定BASEL Ⅰ时，BASEL委员会的一个目的是（）。
A:建立风险监管准则
B:加强国际银行体系的稳健和安全
C:为银行监管和银行制定资本比率
D:确保金融市场自由化的全球同步
经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。
A:高
B:低
C:一样大
D:无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
如果银行与一对家建立了互换，对家信用评级下降了，且其他条件不变，则对银行来说，该互换的价值发生怎样的变化？（）
A:价值下降
B:价值不变
C:价值上升
D:无法确定
某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？（）
A:发行五年期固定利率的债券筹措资金
B:发行五年期浮动利率的债券筹措资金
C:发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略
D:发行短期融资券筹措资金，即短借策略
银行在对贷款和存款头寸进行重新估值时，通常是用下面哪个收益率曲线来衡量的？（）
A:现金收益率曲线
B:衍生工具收益率曲线
C:债券收益率曲线
D:基准收益率曲线
如果银行控股公司或者银行总部位在监管机构所在国家时，银行适用的监管机构是: （）
A:母国监管机构
B:东道国监管机构
C:国际监管机构
D:巴塞尔委员会
关于BASEL Ⅱ的发展，下列说法中错误的是（）。
A:在公布BASEL Ⅱ之前，为保证该协议能产生积极的影响，委员会采用了征求意见的做法
B:征求意见阶段包括了一系列的定量研究
C:委员会为BASEL Ⅱ的发布一共发布了三次征求意见稿
D:第三次定量影响研究是建立在精确计量的基础上的
BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）
A:原始暴露法
B:远期暴露法
C:相对暴露法
D:即期暴露法
由货币监理署负责监管的银行，当银行的哪个比率被突破时，就会启动“即时纠正行动”程序？（）
A:资本与名义负债比率
B:资本与核心资产的比率
C:资本与名义资产比率
D:资本与核心负债的比率
零售银行的固定利率贷款产品除了利率风险和信用风险特征外，通常还面临着零售客户什么特征？（）
A:零售客户违约
B:提前偿还特征
C:延后还款特征
D:覆盖风险特征
银行资产的利率平均重订期限为5年，负债利率平均重订期限为3年，如果现在市场收益率水平正在持续上升，那么该银行账户是否面临着利率性风险，该银行的净资产价值将会发生怎样的变化？（）
A:是；上升
B:是；下降
C:否；下降
D:否；上升
高级计量法中的内部计量法在计算预期损失时，不需要下列哪一个数据：（）。
A:EI
B:PE
C:LSD
D:LGE
BASEL Ⅱ要求银行考虑集中度风险程度进而相应进行（）。
A:压力测试
B:增加资本
C:情景分析
D:返回检验
对银行实施（），可以保证银行满足最低资本要求，鼓励她们开发并应用最好的风险管理技术。
A:外部审计
B:内控评价
C:监管检查
D:风险评估
现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）
A:风险暴露，违约概率
B:风险暴露，违约损失率
C:违约损失率，违约概率
D:违约损失率，风险暴露
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