出自:期权从业

满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。
A:到期时间一致
B:行权价一致
C:标的股票一致
D:权利金一致
什么是备兑开仓指令？
投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。
A:3000
B:1400
C:1500
D:500
已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是（）元。
A:11，-1
B:10，0.5
C:10，-1
D:11，0.5
备兑开仓时，交易所直接冻结现货证券中的合约标的做保证金，且有可能涉及现金保证金的冻结操作。
对于备兑开仓，需要合约标的的多少百分比充当保证金（）。
A:0.2
B:0.5
C:0.8
D:1
（）是最早出现的场内期权合约。
A:股票期权
B:商品期权
C:期货期权
D:股指期权
进才想要买入招宝公司的股票，目前的股价是每股36元。然而，进才并不急于现在买进，因为他预测不久后该股票价格也会稍稍降低，这时他应采取的期权策略是（）。
A:卖出行权价为35元的认沽期权
B:卖出行权价为40元的认沽期权
C:卖出行权价为35元的认购期权
D:卖出行权价为40元的认购期权
关于备兑开仓到期日损益，以下叙述正确的是？（）
A:.备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益
B:.备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金权益-期权内在价值
C:.备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值
D:.备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
按照（）分类，期权可以分为美式期权与欧式期权。
A:交易场所不同
B:合约标的物不同
C:买方执行期权时拥有的买卖标的物权利的不同
D:买方执行期权时对行权时间规定的不同
衍生品保证金账户的设立要遵循客户与自营分离的原则。
做空股票认购期权，（）。
A:损失有限，收益有限
B:损失有限，收益无限
C:损失无限，收益有限
D:损失无限，收益无限
上海证券交易所个股期权的合约类型名称包括（）
A:看涨期权
B:认购期权
C:看跌期权
D:认沽期权
对于保险策略的持有人，当认沽期权合约到期后，其最大的亏损为（）。
A:无下限
B:认沽期权权利金
C:标的证券买入成本价-认沽期权权利金
D:标的证券买入成本价+认沽期权权利金-行权价
丁先生短期看多后市，故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权，那么到期日股价为（）时，丁先生达到了盈亏平衡。
A:45
B:50
C:55
D:以上均不正确
与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）
A:构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同
B:构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同
C:构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同
D:构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
（）可以描述为，对于期权持有者，如果立即行权，所能获得的收益。
A:时间价值
B:期权收益
C:期权损失
D:内在价值
保险策略的开仓要求是（）
A:不需持有标的股票
B:持有相应数量的标的股票
C:持有任意数量的标的股票
D:持有任意股票
认沽期权涨跌幅为（）
A:max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×10％｝
B:max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×10％｝
C:max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×5％｝
D:max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×5％｝
影响个股期权价值的影响因素不包括（）
A:股票价格
B:行权价格
C:波动率
D:期货价格
客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓，交易所会采取哪种措施（）。
A:提高保证金水平
B:强行平仓
C:限制投资者现货交易
D:不采取任何措施
（）是指一张期权合约对应的合约标的名义价值。
A:合约面值
B:合约单位
C:合约数量
D:合约价格
上海证券交易所现业务方案中推出的个股期权履约方式是美式。
根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。
A:购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
B:卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
C:购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金
D:卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
投资者买入认沽期权后，发现标的证券价格持续上涨，投资者想减少损失则最好（）
A:持有到期行权
B:持有到期不行权
C:买入更多认沽期权
D:提前平仓
以下属于领口策略的是（）。
A:买入股票+买入认购期权+买入认沽期权
B:买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权
C:买入股票+买入认购期权+卖出认沽期权
D:买入股票+卖出认购期权+卖出认沽期权
以下哪一个正确描述了rho（）。
A:delta的变化与标的股票的变化比值
B:期权价值的变化与标的股票变化的比值
C:期权价值变化与时间变化的比值
D:期权价值变化与利率变化的比值
什么是认购期权？
卖出认购期权开仓后，可通过以下哪种手段进行风险对冲（）。
A:买入相同期限、标的的认沽期权
B:卖出相同期限、标的的认沽期权
C:买入相同期限、标的的认购期权
D:卖出相同期限、标的的认购期权
期权卖方保证金如果不能及时补交，将会被（）。
A:继续保持
B:强行平仓
C:协议平仓
D:暂停交易
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