出自:风险管理

由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（）。
A:分别制定标准，实施个体控制
B:掌握充分信息，避免过度授信
C:尽量多用保证，争取少用抵押
D:统一识别标准，实施总量控制
E:主办银行牵头，协调信贷业务
下列哪一项属于商业银行面临的技术风险？（）
A:技术开发失败
B:我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
C:银行的信息系统安全性存在风险
D:银行缺乏独特的品牌形象
根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）。
A:账面资本、经济资本、监管资本
B:持续经营资本、破产清算资本
C:核心一级资本、其他一级资本、二级资本
D:实收资本、资本公积、盈余资本
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A:Credit Metrics模型
B:Credit Portfolio View模型
C:Credit Risk+模型
D:Credit Monitor模型
根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。
A:70％
B:50％
C:100％
D:0
（）是最常见的资产负债的期限错配情况。
A:部分资产与某些负债在持有时间上不一致
B:部分资产与某些负债在到期时间上不一致
C:将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D:将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
A:国别评级
B:主权评级
C:法人客户评级
D:个人客户评级
客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（）
A:单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B:单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C:某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D:单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账户的有（）。
A:短期内有目的的持有以便转手出售的头寸
B:为对冲银行账户风险而持有的头寸
C:代客买卖的头寸
D:做市交易形成的头寸
E:自营业务而持有的头寸
某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。
A:减弱
B:加强
C:不变
D:无法确定
在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。
A:看跌期权
B:看涨期权
C:期权费
D:初始股权投资
在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。
A:明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密
B:把监督重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上
C:明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度
D:更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率
E:通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案
如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。
A:10％
B:15％
C:18％
D:20％
各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。
A:投资计划
B:融资计划
C:拨备政策
D:利润增速
E:利润留存比例
某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。
A:200
B:300
C:600
D:800
在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（）。
A:测试危机沟通方案以及应对措施
B:设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制
C:熟悉危机处理的最佳媒介方式
D:确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递
E:在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者
下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。
A:该指标是一个静态指标
B:该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C:该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D:该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债期末余额与总负债期末余额之比，该比率不得低于（）。
A:20％
B:40％
C:60％
D:80％
商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数（以β表示）不同，监管规定的β值包括（）。
A:20％
B:15％
C:18％
D:10％
E:12％
战略风险管理的基本假设不包括（）。
A:如果采取适当的措施，风险可以完全避免
B:预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C:准确预测未来风险事件的可能性是存在的
D:如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1—3所示，则（）。
A:B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用
B:A与B的组合可以很好地分散风险
C:A与C的组合不能起到风险分散的作用
D:B与C的组合不能很好地分散风险
对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是（）。
A:采取必要的管理措施
B:密切关注
C:尽量避免或高度重视
D:接受风险
直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（）。
A:不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
B:建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统
C:采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险
D:采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险
下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。
A:经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
B:科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
C:合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
D:越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化
我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）。
A:业务风险
B:内部控制
C:风险管理水平
D:盈利能力
E:支付能力
风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。
A:风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B:风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C:风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D:风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（）。
A:它们是反映信用风险水平的两个维度
B:同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
C:债项评级由债务人的信用水平决定
D:同一个债务人可以有多个客户评级
E:客户评级主要由债务人的信用水平决定
我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。
A:25％
B:30％
C:50％
D:75％
关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。
A:内部评级法是风险计量／分析的核心工具
B:任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
C:内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
D:《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
E:内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
关于外部审计和监督检查的关系，下列说法正确的有（）。
A:外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析，银行监管侧重于财务报表审计
B:外部审计和银行监管统一采用非现场检查
C:外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录
D:外部审计意见和监管意见同样作为信息披露的内容，并因此具有相对独立、客观、公正的立场
E:外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和准则点也是外部审计所依据和关注的重点，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证
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