出自:风险管理

商业银行信用风险计量经历主要发展阶段包括（）。
A:专家判断法
B:信用评分模型
C:因果分析法
D:违约概率模型分析
E:情景分析法
保证法律责任一般包括（　）。
A:部分责任保证
B:连带责任保证
C:一般责任保证
D:全部责任保证
E:完全责任保证
根据业务实际，本行在授信活动中所承担的信用风险水平可以与收益不相匹配。
高级管理层是农村中小金融机构风险管理的执行主体，对董事会负责，主要风险管理职责包括（）。
A:认真执行董事会制定的风险战略，落实风险管理政策，制定覆盖全部业务和管理环节的风险管理制度和程序
B:提出业务部门与风险管理部门的设置方案，保证风险管理的各项职责得到有效履行
C:批准风险管理组织机构设置方案
D:对风险管理体系的充分性与有效性进行监测、评估和改进
E:按照董事会要求定期或不定期向董事会报告风险状况、采取的管理措施以及风险管理长短期规划等情况
在监管频率上，一般的规则是并表监管周期比（）的周期长。
A:单一机构监管
B:并表监管
C:功能监管
D:跨境监管
因为银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在（）。
A:资本为银行提供融资
B:吸收和消化损失
C:限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性
D:维持市场信心
E:为风险管理提供最根本的驱动力
下列不属于流动性风险评估的是（　）。
A:流动性比率
B:现金流分析
C:久期分析
D:情景分析
银行（）承担监控国别风险管理有效性的最终责任。
A:风险部门
B:国际业务部门
C:董事会
D:监事会
根据不同的管理需要和本质特性以及资本在不同时期吸收损失的能力来看，银行资本可分为（）。
A:账面资本
B:经济资本
C:监管资本
D:持续经营资本
E:破产清算资本
一般市场风险的资本要求包含（）。
A:每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
B:每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求
C:不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D:不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求
E:整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求
流动资金贷款是为了满足客户生产经营过程中的（）而发放的贷款。
A:资金需求
B:项目生产需求
C:技术改造资金需求
D:流动资金需求
传统的内控评价模式主要采用内部控制调查问卷法和符合性测试（）专题讨论等方法。
A:个别访谈
B:比较分析
C:抽样分析
D:实地查验
E:重新执行
下列关于银行资本的作用叙述正确的是（　）。
A:提供融资
B:使银行免受损失
C:维持市场信心
D:限制银行业务过度扩张
E:保护客户利益
本行抵债资产属于过渡性资产，分行原则上应当在列帐后三年内予以处置。
风险监管核心指标分为（）。
A:风险水平
B:风险迁徙
C:风险缓释
D:风险对冲
E:风险抵补
《不良金融资产处置尽职指引》中规定，收购方对收购不良金融资产进行调查时，可以采取现场调查和（）方式。
A:抽样调查
B:联合调查
C:委托调查
D:非现场调查
信贷资产证券化业务中，贷款服务机构面临的（）是指在其评级下降或出现破产、被接管等事件的情况下，未汇入信托专用账户的回收款项可能与贷款服务机构资金混同或被冻结，造成无法及时向投资者还本付息的风险。
A:混合风险
B:操作风险
C:结构风险
D:信息系统风险
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。
A:市场上的投资者都是理性的
B:市场上的投资者是风险中性的
C:存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数
D:无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E:理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
下列关于抵债资产处置变现的说法，正确的是（）。
A:抵债资产收取后应尽快处置变现
B:抵债资产为动产的应自取得日起半年内予以处置
C:抵债资产为动产的应自取得日起两年内处置
D:抵债资产可以作为银行资产长时间放置
根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备（　）特征。
A:相关性
B:全面性
C:可靠性
D:及时性
E:可比性
商业银行风险管理体系中，（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
A:董事会
B:高级管理层
C:监事会
D:市场管理部门
下列关于信用风险的说法，不正确的是（　）。
A:投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失
B:对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C:结算风险是一种特殊的信用风险
D:交易对手信用评级的下降不属于信用风险
E:信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（　）。
A:–[DA×VA×ΔR/(1+R)]
B:–[DA×VA/ΔR×(1+R)]
C:DA×VA×ΔR/(1+R)
D:DA×VA/ΔR×(1+R)
（　）切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
A:董事会和监事会
B:董事会和高级管理层
C:董事会和风险管理委员会
D:高级管理层和监事会
委托人向银行提出委托贷款申请，并需要提交的材料不包括（）。
A:委托人身份证明
B:委托人公司合同、章程、董事会相关决议和授权书等
C:委托人预留的印鉴和有权签字样本
D:贷款申请书
在监管评价中，单一集团客户授信集中度属于（）的评价指标。
A:市场风险状况
B:资产质量状况
C:盈利状况
D:管理状况
集体所有的土地作为建设用地的，应当依照（）等法律规定办理。
A:物权法
B:土地管理法
C:民法
D:刑法
（）是审慎银行监管的核心。
A:流动性监管
B:高管人员监管
C:资本监管
D:市场准入监管
特殊资产保全一般是指以正常途径催收或司法追偿的债权，不包括借新还旧等方式收回的特殊资产。
某商业银行在资产负债表日发现抵债资产发生减值，因此提取了资产减值准备。体现了（）。
A:谨慎性原则
B:重要性原则
C:客观性原则
D:可比性原则
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