出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

在管理信用组合的整体风险时，以下四个因素中起着最重要作用的是（）？
A:风险偏好
B:复杂信用资产组合的风险管理工具
C:管理特殊风险的资源
D:采用信用违约互换以抵消信用风险的能力
下列哪项不能正确识别收集内部操作风险事件的损失信息的原因？（）
A:资本模型的数据采集
B:获得行业内其他公司的风险事件的信息
C:识别控制缺陷
D:评估风险事件和结果
一个银行如何比较两个不同投资工具的市场风险？（）
A:比较它们的本金
B:分别计算两个持有量的VaR并比较它们的价值
C:比较它们的到期日
D:比较两个工具的价值
BASEL2较1中担保人范围有所扩展，包括以下（）。
A:拥有较借款人更低风险权重的主权国家
B:拥有较借款人更低风险权重的银行和非银行机构
C:A和B
从交易对手的角度来看，通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系？（）
A:正相关
B:负相关
C:零相关
根据巴塞尔协议，所有交易头寸的风险资本计提均为：（）。
A:特定风险资本计提
B:一般市场风险资本计提
C:特定风险减去一般市场风险资本计提
D:特定风险加上一般市场风险资本计提
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）
A:实际大于Delta法结果
B:实际小于Delta法结果
C:实际等于Delta法结果
D:可能大于、可能小于
被认为是BASEL1标准法改进版本的是（）。
A:市场风险标准法
B:信用风险标准法
C:操作风险标准法
D:以上全是
资产负债管理的主要目标是管理银行资产负债的什么风险? （）。
A:股票风险
B:汇率风险
C:利率风险
D:商品风险
内部模型法改善了哪些标准法下的缺点？（）
A:能够最为精确计量市场风险
B:可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消
C:更加规范性
D:透明度提高了
某个资产的容易出售的程度，即流动性，体现出的是该资产的（）。
A:内生流动性
B:外生流动性
C:市场交易活跃性
D:真实价值
银行必须握有足够的资本来覆盖银行所承受的风险，称为：（）。
A:资本负债率
B:资本充足
C:资本比例
D:目标资本比率
下面哪一项属于债务资本？（）
A:非累积型优先股
B:可转换债券
C:普通债券
D:长期次级债券
BASEL II中，期限超过1年的承诺，此一表外科目的转换因子是多少百分比？（）
A:150%
B:20%
C:50%
D:100%
一个公司是否能够给投资与银行提供良好回报的衡量标准不包括下列哪一个指标？（）
A:短期间的定期分红的能力
B:较低的股权负债率
C:流动资产与流动负债的比率
D:能够降低成本并继续偿还债务的能力
关于损失数据库，下面正确的是哪项？（）
A:文化的变化和推动能够提高数据库数据的质量
B:审计部门通常不会对各个部门的损失数据收集流程进行审计
C:一开始时假定数据库质量比较高是一个有效的做法
D:企业内部培训无法提高数据质量的提升
对于大多数商业银行经营，所面临的最大单一风险是下面哪个？（）
A:操作风险
B:声誉风险
C:流动性风险
D:信用风险
期货合约中，银行不需要承担什么风险？（）
A:交易对手的信用风险
B:交易所的信用风险
C:标的工具所具有的风险
D:交割日之前的利率风险
关于回购的下述论述中，正确的是（）。
A:流动性越高的债券，越容易为资金借出方接受，越容易达成回购协议
B:回购是获得流动性有效手段，金融机构可以一直通过回购获得稳定的流动性支持
C:回购中用于抵押的债券信用等级上升时，对资金拆出方不利
D:当经济环境良好运营时，回购利率会上升
在模拟复杂的结构性衍生品交易时，风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入？（）
A:基于市场观测价格的银行参数估计
B:期权价格对不同参数敏感度的估计
C:根据假设理论对期权的定价
D:期权价格对理论价格的显性敏感性
在新巴塞尔协议中，资产分类属于零售暴露者，不包括下列哪一项？（）
A:总风险暴露超过100万欧元的中小企业
B:无担保可无条件取消，且低于10万欧元的可循环信用
C:总风险暴露低于100万欧元的中小企业
D:住房抵押贷款
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险，需要采用哪些工具来缓释风险：（）。
A:诊断工具和预防工具
B:预防工具和补救工具
C:补救工具和监控工具
D:监控工具和诊断工具
支柱3所要求的披露风险领域不包括（）。
A:银行账户的利率风险
B:银行账户的股票风险
C:银行账户的集中度风险
D:操作风险
银行在未来一段时间内，可能损失的统计分布服从：（）。
A:钟形的对称分配
B:胖尾的对称分配
C:左偏分配
D:右偏分配
信用评级和信贷决策相比，可以得出哪个结论？（）
A:信贷决策是二选一，更加清晰明确，对银行更有价值
B:信用评级模型更加清晰明确，结论更加简单
C:信用评级模型能够提供决策的分析框架，对银行更有价值
D:信用模型更能够解决金融创新的问题，能得到更加简单直接的结论
下列哪项对于个人信用评分提供有价值的信息？（）
A:流程风险分析
B:银行产品余额分析
C:市场调研机构
D:信用咨询机构
可用于BASEL Ⅱ信用评级模型基础的模型是（）。
A:信用评分模型
B:债务清偿率模型
C:公司贷款决策模型
D:以上全部都是
某银行有着投行业务、零售银行业务、交易销售业务和资金管理业务，相对来说哪个业务条线更加适合使用问卷调查法？（）
A:投行业务
B:零售银行业务
C:交易销售业务
D:资金管理业务
财务比率分析主要考察公司的一些基本财务报表，这些报表不包括哪一张报表？（）
A:资产负债表
B:损益表
C:现金流量表
D:盈余留存表
由于银行的基本业务而自然产生的风险就是（）。
A:操作风险
B:信用风险
C:系统风险
D:银行账户利率风险
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