出自:风险管理

以下选项中不属于银行业金融机构和金融资产管理公司对债权类资产进行追偿方式的是（）。
A:直接催收
B:诉讼（仲裁）追偿
C:打包处置
D:破产清偿
E:委托第三方追偿
自留风险的定义是什么？
下列属于借款人资产负债状况调查的主要内容的是（）。
A:确认借款人即家庭的人均收入和年薪收入情况
B:调查其他可变现资产情况
C:调查借款人在自己或他行是否有其他负债或担保、家庭负债总额与家庭收入的比重情况等
D:分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力
E:还款来源是否有效落实并足以履约
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、（）和流动性缺口率。
A:资产负债比例
B:资本负债比例
C:净负债比例
D:核心负债比例
下列关于流动性比例的描述，正确的有（　）。
A:流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×l00%
B:流动性比例应分别计算本币和外币口径数据
C:流动性比例不得低于25%
D:流动性比例不得低于60%E.流动性比例属于流动性风险评估常用指标
在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。
强调独立性的根本目的是（）。
A:保证风险管理的执行力
B:组织开展风险识别
C:组织开展风险控制
D:清晰界定风险管理职责
可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（　）。
A:总收益互换
B:信用违约互换
C:信用联动票据
D:信用价差衍生产品
LDA模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计，其中损失频率分布函数的估计主要是基于（）。
A:内部损失数据
B:情景分析数据
C:外部损失数据
D:业务经营环境
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，资本充足率为（），不应低于8%。
A:核心资本与风险加权资产之比
B:附属资本与风险加权资产之比
C:核心资本加附属资本与风险加权资产之比
D:资本净额加附属资本与资产总额之比
金融机构利用久期匹配负债和资产，将准备金作为（）的一部分来进行管理。
A:资产组合
B:投资组合
C:产品组合
D:业务组合
传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是（）。
A:“以柔克刚”
B:“化敌为友”
C:“平衡调和”
D:“强势压制”
如果一家银行在进行CAMEL评级时，资本充足性评级被评为一级，那么其资本充足率并预计在多少日期之内应保持或超过现有水平（）。
A:两年
B:一年
C:半年
D:一季度
银行业监管机构可以依据《商业银行监管评级内部指引》对新设立的商业银行进行（）。
A:初评级
B:试评级
C:再评级
D:正式评级
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A:Credit   Metrics模型
B:Credit   Portfolio   View模型
C:Credit   Risk+模型
D:KMV模型
风险治理架构中的第一道防线是（）。
A:业务条线部门
B:风险管理部门
C:合规部门
D:内部审计部门
签订借新还旧或资产重组信用业务的担保合同，本行应与担保人在担保合同中明确借新还旧或资产重组的借款用途。
关联方通常采用（）的形式申请农合机构贷款。
A:留置
B:连环担保
C:抵押
D:质押
下列选项中，不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是（）。
A:符合银行实际
B:保证一定的前瞻性
C:符合监管要求
D:保证一定的合规性
远期外汇交易是在国际外汇市场上最基本、最普遍采用的一种交易方式。
良好的风险管理文化会正确处理（）之间的平衡关系，保障整个机构全面风险管理机制的良性运转，在提高整个机构风险管理能力的同时实现股东价值的稳步提升。
A:市场份额与风险
B:管理流程与风险
C:资本收益与风险
D:客户关系与风险
（）包括了解市场和市场上客户不断变化的需求，并有针对性地提供更为完善的产品与服务。
A:明确相关业务创新部门职责
B:再造业务流程
C:宣传工作
D:建立统一的客户服务中心
下列各项支出中不应当确认为费用的是（）。
A:支付水电费
B:支付储蓄存款本金
C:计提职工工资
D:支付会议费
国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（　）。
A:传统方法
B:评级方法
C:信用评分方法
D:统汁模型
E:黑色预警法
随机变量x的概率分布表如下： 则随机变量X的期望是（）。
A:5.8
B:6.0
C:4.0
D:4.8
下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有（　）。
A:基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行
B:高级计量法的风险敏感度更高
C:对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据
D:商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据
E:《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准
操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。（）
中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。
A:1
B:2
C:3
D:4
K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）；最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子（）。
A:1.0
B:3.0
C:2.0
D:4.0
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定：期初正常类贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于（）。
A:贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
B:贷款正常收回、贷款核销等原因而减少的贷款
C:不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
D:贷款正常收回、不良贷款处置等原因而减少的贷款
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